株取引最強の守備力を誇るサヤ取り手法【後編】

2020年5月15日 04:29

今回は暴落時でも生き残れる株サヤ取り手法のお話後編です。また前編を読んでいない方はこちらからどうぞ。

さて、前編では株サヤ取りの素晴らしい守備力をお話しましたが、後編では具体的にどうのように似たような動きをするペアを見つけるかのお話です。

相関係数を使う

相関係数とは、1に近づくほど相関があり、0に近いほど相関がないというもので、主に統計学の分野で出てきます。まあ難しいことは特に考えなくてもよく、ようは似たような動きをしていたら1に近く、全然バラバラの動きをしているのなら0に近い数値がでるということです。

現在サヤ取りをする時にはこの相関係数をだしてくれるソフトを使って銘柄を絞るのですが、実はこの相関係数は少々厄介な問題を含んでいます。

サヤ取りでペアに選ぶ銘柄は、本来企業の利益構造が似ていたり、同業者であったり、資産状況が似ていたりと、価格の動きが似るその根拠がしっかりあるものが理想です。

しかし相関係数というのは「どれだけ同じ動きをしたか」によって数値が決まりますが。その動きには根拠が弱いものも混ざってしまいます。

たとえば気温。例をあげますと今年の夏は涼しくなると予想が出たとしましょう。冷夏です。

するとまず値段が下がるのは農業関連の株です。種子を研究販売している会社や肥料関連などの株は下がります。そして次にコカコーラやアイスクリームなどの株も下がりますね。さらにプールなどのレジャー施設の株も下がりますし、エアコン関連のダイキンさんとかも下がります。

さてこれらの株ですが、冷夏で価格は等しく下がったものの、利益構造やビジネスモデルなどはまったくバラバラのものです。

そして例えばですが、上記の相関係数だけで銘柄を選んだとして、レジャー関連の株と、ダイキンの株を両建てで持っていたとしましょう。

この時にもし再びコロナウィルスが蔓延して暴落がおきた場合、レジャー施設の株はだだ下がりになる可能性が高いですが、ウィルスをやっつけてくれるエアコン機能があるダイキンの株は上る可能性が高いです。

その場合、暴落時に均等に価格が落ちてくれないので大怪我をする可能性があるんです。

つまり相関係数だけに頼って銘柄を選ぶのは危険だということです。

そこでFX-EAラボでは作りました。相関関係に統計とビックデータをとりこんで従来のサヤ取りの弱点を取り除けるシステムを。

このシステムでは相関係数はまず大雑把にフィルターとして使います。ここまでは巷にあるシステムと同じですね。しかしこの後に統計手法を用いて、相関係数で「ただ似ているだけ」という銘柄を見つけて省くことができます。

2020年5月現在ではまだ開発中で、現在β版をテストしてもらっているのですが、テスターさんの中にFX-EAラボのお客さんで株を始めたのが今年からという方がいらっしゃいまして、β版を使ってブログで先出しトレードを公開してくださっているので興味のある方は一度見て下さいね。

FX-EAラボからは特に銘柄推奨をしておりませんし、負けても削除せずにどんどん載せてくださいと言っておりますので、インチキのない先出しトレードの成績が見られると思いますよ。

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