現物先物スプレッドインジ
bybit,binanceFutures,FTXの先物と現物の乖離率を表示するインジケータ。
四半期ごとに銘柄を書き直さないといけない点がイケてないんですが、日頃見る分にはいい感じです。(特にバイナンス先物の期日指定周辺のコードがグダグダなので綺麗に書き直せる方は直してください)
■symbol
BTCもしくはETH
■Mth
今は09と12が指定できます
(ただしbinanceの12月限がまだ無いので、Avgの計算がおかしくなる)
四半期ごとに期日の設定を書き直してください。
※銘柄が存在しない場合インジケータがエラーを起こすので、今後表示されなくなった場合、読み込み対象の銘柄が全て存在するか確認してください。
インジケータの追加の仕方は下記を参考に
https://note.com/banekichi/n/n2eafac097761
//@version=4
study("BANE_Future",overlay=false)
symbol = input("BTC")
mth = input("09")
//先物の期日。四半期過ぎたらここら辺を書き換える
date = (mth == "06") ? "0625" : (mth == "09") ? "0924" : (mth == "12") ? "1231" : "0924"
to_time = (mth=="06") ? timestamp(2021,06, 25, 09, 00) : (mth=="09") ? timestamp(2021,09, 24, 09, 00) : (mth=="12") ? timestamp(2021,12, 31, 09, 00) : timestamp(2021,09, 24, 09, 00)
//--------------------------------------------
now = time
type=close
//無期限先物がFR0.01%/8hで推移した場合のブレークイーブンとなるスプレッドに線を引く
discount = (now-to_time)/(60*60*24*1000)*0.01*3*-1
plot(discount,color=color.red,title="flat")
//coinbase現物
ba = security("COINBASE:"+ symbol +"USD",timeframe.period,type)
//BINANCE
c1 = security("BINANCE:"+ symbol +"USDT",timeframe.period,type)
date_binance = mth=="12" ? "0924" : date //BINANCE12月限まだないからエラー起こす
c2 = security("BINANCE:"+ symbol + "USDT_21"+ date_binance +"PERP",timeframe.period,type) //2022年になったら書き直さないと
//OKEX
a1 = security("OKEX:"+ symbol +"USDT",timeframe.period,type)
a2 = security("OKEX:"+ symbol +"USDT3M",timeframe.period,type)
//FTX
b1 = security("FTX:"+ symbol +"USD",timeframe.period,type)
b2 = security("FTX:"+ symbol + date,timeframe.period,type)
//BYBIT
d1 = security("BYBIT:"+ symbol +"USD",timeframe.period,type)
d2 = security("BYBIT:"+ symbol +"USD"+date,timeframe.period,type)
cl = 30 //透明度
//乖離率の比較するペア設定
bybit_kairi = d2/ba*100-100
ftx_kairi = b2/b1*100-100
binance_kairi = c2/c1*100-100
okex_kairi = a2/a1*100-100
plot(style=plot.style_columns, series=ftx_kairi,color=(ftx_kairi > 0) ? color.blue : color.blue,transp=cl,title="FTX")
plot(style=plot.style_columns, series=binance_kairi,color=(binance_kairi > 0) ? color.orange : color.orange ,transp=cl,title="BINANCE")
plot(style=plot.style_columns, series=bybit_kairi,color=(bybit_kairi>0) ? color.green : color.green ,transp=cl,title="BYBIT")
avg = (bybit_kairi+ftx_kairi+binance_kairi)/3
plot(style=plot.style_line, series=avg ,color=avg >0 ? color.white : color.white,title="Avg")
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