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Implied Volatilityインジケータ『IV Cap/Floor』

こんにちは、キツネです🦊

IVの自動描画インジケータが欲しいとずっと言っていたキツネですが、ついに誰も作ってくれなかったので自作してしまいました。以下からが概要です。

使用例(GBPUSD/USDJPY/EURUSD)

GBPUSD1時間足(概観)

USDJPY1時間足(概観)

EURUSD1時間足(概観)

USDJPY15分足(赤線は1営業日変動幅想定ライン)レンジ相場でもきっちり天底を捉えています

GBPUSD30分足(紺線は2営業日変動幅想定ライン)トレンドが発生していても下限が機能しています

概要

本著で購入できるのは、通貨先物オプションのインプライド・ボラティリティ(IV)から、ドル円(USDJPY)ケーブル(GBPUSD)ユロル(EURUSD)の予測上下限を描画するTradingView用のインジケータです。(MT4/MT5は非対応ですので悪しからず)

(⚠️新版アップデート⚠️)
2019年7月19日のアップデートにて、シームレスに対応通貨のIV変換が行えるようになりました。詳しくはページ下部の更新履歴をご覧ください。


上記画像の現在スポットレートから見て内側は、2日想定IVレンジを、外側は1週間想定IVレンジを描画したもので、囲われた部分に着色して抵抗帯としています。勿論、いずれもデフォルト値が推奨ではありますが、好みの想定期間を設定できます。
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⚠️よくある質問⚠️
Q: IVを手入力する必要はありますか?
A:自動インポートですので手入力の必要はありません。対応するチャートを表示すると自動でIVの予測値幅が表示されます。

本来的には、各通貨先物オプションの1ヶ月物ATMIVから手計算やEXCEL計算ではじき出した価格をTradingViewに毎日上下限のラインとして引き直す、という形式で利用するものなのですが、普通に面倒臭いのでインジケータにリアルタイムで描画してもらおうという魂胆の下にこのインジが誕生しました。めちゃくちゃ楽です。
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価格

3980円(発売日価格)の買い切りです。月額課金みたいなものはありません。
値下げはありませんが、販売個数制限(権限付与作業の煩雑具合に依存)のための値上げは考慮に入れています。予めご了承ください。

仕様

リペイントはありません。また、基準となるスポットレートは当日日足の始値を参照するため現在の値動きに追従はしません。

(旧版)統合型(ティッカー切り替え型)のインジケータにするか迷いましたが、結局「IV Cap/Floor USDJPY」「IV Cap/Floor GBPUSD」「IV Cap/Floor EURUSD」の独立したインジケータの抱き合わせ販売にすることにしました。本著を購入された方にはこの3つのインジケータの利用権限をTradingViewにて付与します。

【⚠️重要⚠️】
(新版)2019年7月19日のアップデートで、「IV Cap/Floor USDJPY」「IV Cap/Floor GBPUSD」「IV Cap/Floor EURUSD」は「IV Cap/Floor for Currency」に統合されました。詳しくはページ下部の更新履歴とアップデートへの対応についてご覧ください。

また、バラ売りには対応でき兼ねますので何卒ご了承ください。

[宣伝]姉妹インジが完成しました

VALUのプレミアム優待(15VA)として、「金(GOLD)」「WTI原油(USOIL)」「米債10年金利(US10Y)」に対応したIVインジを配布しています!ぜひこちら(https://valu.is/cryptokitsune)でVALUERになって利用してみてください!

優待特典としては上記インジ以外にも、過去作の有料Noteを無料で閲覧できたり、為替の参考情報を不定期で投稿したりと盛りだくさんです!

インプライド・ボラティリティ(IV)とは?

Implied Volatility(=予想変動率)とは、簡単にいうと「オプション・プレミアムから算式モデルを使用して、逆算されたボラティリティのこと」です。対義語はHistorical Volatility (=歴史的変動率)で、こちらが我々が日常的に使っている方のいわゆる「ボラティリティ」です。違いは明白で、HVが過去の値動きの値幅変動率を表すのに対して、IVは(オプション市場が織り込む)将来の変動率の標準偏差を仄めかす(Imply)ものだということです。

要は、オプション市場が織り込んでいる「そのオプションのベースになる金融商品が今後どれくらいのボラティリティを持つか」という事を複雑な統計的計算式を通じて数値化(見える化)されたものがIVと言えるでしょう。

ここでは、通貨先物オプションの30日物ATM(アットザマネー)IVから予測値幅に変換するので、ヨーロピアンタイプのブラックショールズモデルがベースになっているという事をご留意ください。詳しくはここでは触れませんが、オプションやIVについてもっと知りたい方は、インターネットの各サイトや『債券の常識』、『通貨オプション入門』などの書籍をご参照ください。

IVインジケータの強み

本インジケータは、IVとスポットレートから予測される値幅の上限と下限を描画するものです。つまり、計算式の主な部分にIVというチャート外の情報が使われているのが一番の強みでしょう。

本インジケーターを組み合わせることによって、ドル円やユロル、ケーブル単体のチャートだけでは推し量れない外部の情報、つまりオプションマーケットの情報を加味したチャートリーディングが可能になるということです。詳しい使い方については有料パートにて記載しています。

購入から導入までの手順

noteアカウントを作成し、本noteを購入後、コメント欄にTradingViewアカウント名を書いていただくことで、こちらがインジケータの利用権限を手作業で付与するという手順になります。購入前に必ずnoteのアカウントを作成してください。

(万が一noteのアカウントを作成せずにご購入された方は、購入時にメールアドレス宛に送られるレシートのスクリーンショット(注文IDが写るようにしてください)を添えて、TwitterのDM(@crypto_kitsune)までご連絡ください。)

詳しい手順は以下の通りです。
🦊①[重要]noteアカウントを作成する。(Noteアカウントがない状態ですと、コメント欄に書き込みができないようですので、必ず購入前に作成してください。)
🦊②本著『Implied Volatilityインジケータ『IV Cap/Floor』を購入する。
🦊③note下部のコメント欄に「(1)購入者アカウント名、(2)TradingViewアカウント名」の必要最低限の情報を書き込む。
[注意]「TradingViewのアカウント名」とはTradingViewトップページの右上の以下の画像の部分です。↓

🦊④権限付与が完了した方からコメントをこちらで削除していきます。自身のコメントが削除されたことが確認できたら、TradingViewの「インジケータ」内の「招待者のみ公開」という部分から、「IV Cap/Floor for Currency」を確認してください。

3つのインジケータ権限を付与するので、購入から作業完了までにラグが生じる可能性が高いです。権限付与は手作業ですのでご了承ください。Pythonの手も借りたい。(切実)

[重要]「お知らせ欄」について
コメント欄最上部に「お知らせ欄」を設けています。TradingViewIDの記入間違いなどがあり、処理がストップしている方はこちらに表記しています。しばしば確認してください。
----------------------------------免責事項----------------------------------
本著購入特典のインジケータは投資・投機における取引の結果を約束するものではありません。
取引に関する最終判断は、利用者ご自身の責任において行われるようお願いいたします。

本著購入特典のインジケータを利用したことによる取引の結果について著者は一切の責任を負いません。
二次配布や本著のいかなる内容の無断転載は禁止です。


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Implied Volatilityインジケータ『IV Cap/Floor』

狐クン

3,980円

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狐クン

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本著内のインストラクションに沿って「(1)購入名、(2)TradingViewアカウント名」をこちらにご入力ください。
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【お知らせ欄】
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Songiridaioさん、移行前のTradingViewアカウント名を併せてお書きください
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