「過剰最適化」別名「カーブフィッティング」

これはお昼のニュースで流れる、「今日は何々が理由で株価が下がりました」と発言するコメンテーターと一緒です。

過去の結果を既に知っていて、正に神の如く、その時自分はそう動けたと仮定して、どうだ？凄いだろ？と言ってるのと一緒です。

先出しならぬ、後出しですね。

この過剰最適化と通常の最適化の違いは非常に難しいのですが、「理由はないが、そうしたら結果が良くなったのでそうする」というのは、私の中では過剰最適化です。

例を出しましょう。
①MAを2本使ったゴールデン（デッド）クロスロジック。
MA10~30とMA60~120でパラメータを総当たりで検証して、最も良い結果を採用。

②各時間帯で結果が良かった時間帯だけ取引を許可。
※欧州時間など明確にターゲットがあるものは別

③利食いをpipsで指定している場合、10～100など総当たりで検証して一番いいものを採用

④アノマリーロジック

私はかなり過剰最適化を否定しているように見えるかもしれませんが、否定自体はしていません。
あえて言うなら、「その結果に自信が持てない」です。

そして、問題だと思っているのは、その結果が本当だ、嘘だという部分でなく、結果が嘘だった場合、待っているのは死（破綻）だという部分です。

過剰最適化自体はしてもいいですが、そのロジックの本当の実力は過剰最適化前の状態だと思って運用した方がいいです。

そこが守れれば、過剰最適化も良い結果になり得るという可能性がある以上、絶対的に悪いものではありません。

けどさ・・・・

他者が提供してるもので、「これが過剰最適化する前の実力で～す。」

って馬鹿正直に言う人っていますかね？

私は見た事がありません。

そうなると、みんな間違った（確率が高い）値を基準にして運用しちゃうよね。

だからさ・・・・・

他人提供のロジックにおいてＰＦは見ない方がいい。

これが自分の結論。