ドテン君の狩り方を紹介します (Vol.2) 「利食いドテン君」


※BitMEXでスパム判定によるアカウントロックが相次いでいます。複数回注文エラー時にプログラムを停止するように対応しました。(ver1.3.16)
※利食いドテン君 ver1.3.11正式リリースしました。スリッページ対策の強化(指値注文・STOP注文・SFD対策)を実装しています。LINE/Discord/Slack通知に対応しました。2018/05/20更新

BTCFXをやってるみなさん、こんにちは。日々トレードボットを研究しつつテクニカル分析大好きな CryptoMori です。

ドテン君利用者も増え、ドテン君の閾値を意識した値動きになってきたと思っています。これを逃す手はないと個人的に考えています。

そして、例によって煽ったタイトルですみません。

決してドテン君を否定するものではなく、改良することによって他のドテン君を利用している人より有利なトレードを行い、他のドテン君利用者よりも高い収益を目指す趣旨で書いています。

本note有料ページにて、ドテン君派生バージョン「利食いドテン君」の差分のソースコードを掲載しています。

ドテン君のメインロジックに修正を入れてテクニカルにドテンタイミングを変えるものなのでスリッピングが起きにくく、かつ本家ドテン君よりもプロフィットパフォーマンスが高い結果となるため非常にオススメな内容です。

尚、BitFlyer取引所FXおよびBitMEX取引所にてトレードを利用されている方で、BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君(AKAGAMI Ver.)」を既に運用されている方が対象となります。ドテン君の本体部分のロジックは抜いて一部抜粋して解説をすすめるため、本note購入の際には事前に「BTCFX自動売買トレードbot 「ドテン君 (AKAGAMI Ver.)(AKAGAMI LOUNGE 招待付き)」」をご購入ください。


ドテン君(AKAGAMI Ver.)の紹介

ドテン君(AKAGAMI Ver.)はトレンドフォローの戦略としてチャネルブレイクアウト戦略のロジックを採用しており、2017/1/1〜2018/3/28のバックテストの結果、プロフィットファクター 2.7、最大ドローダウン 36.3% と理論値上では非常に収益パフォーマンスがよくかつ収益性が一定に安定したbotです。通常通り運用したとしても優秀なbotなのでオススメできます。



ドテン君の弱点と改善点

ドテン君はチャネルブレイクアウト戦略のロジックのみでドテンします。基本的にトレンドフォロー系(順張り)の仕組みなので大きな価格推移があり、明確なトレンドが発生した場合は、そのボラティリティを利用して大きな利益が出すことができます。

ただ、完全なトレンドフォロー型のトレードBotであるため、レンジ相場に非常に弱いです。つまりヨコヨコな相場が続くとずっと損失を出しつづけます。ドテン君の基本ロジックはエントリー、エグジットポイントの双方をチャネルブレイクアウトのみに頼っており、エントリー後に発生した含み益がいつの間にか含み損に変わっていたという経験も多いかと思います。

通常チャネルブレイクアウト戦略では、エグジットポイントをブレイクアウトではなくインジケータを使った別の手法で利確を行うことが一般的だと思います。今回は裁量トレードをやっている方の間で流行っているVIX戦術でも活用されている手法を使ってエグジットを行っていきます。

※VIX戦術は趣旨が違うのでここで触れませんが興味がある方は下記を参照ください。



利食いドテン君で改善されるポイント

下記はドテン君のドテン決済のタイミングです。矢印の部分が大きなトレンドの波で得ることができたエグジットのポイントなのですが、利確ドテンのタイミングが遅すぎて得られる利益が減っています。

・ドテン君

・利食いドテン君

同じ時刻でのドテン君と利食いドテン君の比較です。
利食いドテン君ではちょうどいい感じの底値圏、天井圏のポイントでエグジット(ドテン)できているのが確認できます。


下記は2017/08/01〜2018/04/27までのバックテストの結果です。

(BitFlyer) ドテン君の結果
トレード回数: 153
勝率:51.63 %
プロフィットファクター:2.807
最大ドローダウン率:42.99 %


(BitFlyer) 利食いドテン君の結果
トレード回数: 201
勝率:52.24 %
プロフィットファクター:3.493
最大ドローダウン率:35.4 %


(BitMEX) ドテン君の結果
トレード回数: 174
勝率:51.72 %
プロフィットファクター:2.141
最大ドローダウン率:5.11 %

(BitMEX) 利食いドテン君の結果
トレード回数: 208
勝率:51.44 %
プロフィットファクター:2.319
最大ドローダウン率:3.82 %


トレード回数は増えますが、プロフィットファクター(収益/損失の割合)および最大ドローダウンが飛躍的に改善されます。利食いドテン君は基本的なチャネルブレイクアウト戦略は同じなので、ボットの収益安定性は変わらずに収益率だけを上げることに成功しています。

トレードBotのシステム評価については下記の記事を参考にしてください。



<note購入前の注意点>

・ドテン君(AKAGAMI Ver.)を購入された方が対象の記事となります。ドテン君(AKAGAMI Ver.)からの差分についての紹介となります。ドテン君の戦略ロジックは含んでいません。

・公開するソースコードはドテン君(AKAGAMI Ver.)からの差分について紹介となりますので、本noteを購入後のソースコードの修正及び環境設定等はご自身でお願いします。

・本noteは修正のソースコードおよびバックテスト用PineScriptを紹介するものでありトレード結果を補償するものではありません。

・本noteで紹介しているソースコードはテストはしておりますが、環境及び取引所のAPIの都合で予期せぬトラブルが発生する可能性がございます。当方では投資に対する損失の補償および機器損失等の補償は一切いたしませんのでご了承ください。本記事に掲載されている内容の利用は自己責任でお願いします。


「利食いドテン君」の導入方法

では早速、利食いドテン君の導入方法を説明します。

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ドテン君の狩り方を紹介します (Vol.2) 「利食いドテン君」

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コメント36件

問題ないとの事で、安心しました。ありがとうございます。
下記のエラーが出ました。
サポートされてない注文方式のようです。
ご確認とご対応可能でしょうか?

=== BitMEX APIのDDoS保護のためプログラムを停止しました. エラー内容を確認してください.
(ExchangeError('bitmex {"error":{"message":"clOrdLinkID is no longer supported, refer to: https://blog.bitmex.com/api_announcement/deprecation-of-contingent-orders/","name":"ValidationError"}}',), 'mex_limitorder()')
>@go_lgo13
報告ありがとうございます。STOP注文で指摘のエラー内容を確認しました。対応しますのでしばらくお待ち下さい。
@>CryptoMori さん お久しぶりです。お元気ですか。
ご対応有難う御座います。助かりました。
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