アルゴリズムトレード

Liquid高頻度取引ボット構築の指南書

1.はじめに

※※※※※ お知らせ ※※※※※
有料パートを公開しました(5月17日)。
「11.Liquid高頻度取引ボットプログラムコード」を公開しました(5月20日 15:00)。
「8.実装編」(PDFの完全版の中)を公開しました(5月20日21:30)。
有料パートにオマケプログラム③(損益を保存&グラフ出力)を追加しました(5月24日)

2019年5月1日から稼働させていたLiqu

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アルファ探求「平均回帰」編

こんにちは。Hohetoです。
今日は、高頻度取引における短期価格予測についてのお話です。

逆選択リスクと短期価格予測

マーケット・メイクのような高頻度取引において、「逆選択リスク」という概念が存在します。

マーケット・メイクは、板に指値注文を置きますが、買いの指値注文を置くという行為は、「価格がその水準まで下がってきて約定することを期待(予測)し、かつ、その後、価格が同水準以上に高くなるこ

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暗号通貨市場におけるHFTまとめ

こんにちは。Hohetoです。

今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。

はじめに

一言にHFTと言っても種類は様々です。

そもそもHFT(というよりもアルゴリズム取引全般)はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受

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マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点

今回のnoteでは、bitFlyerでHFTボットを稼働する際の注意点の一つとして、ポジション取得APIの遅延や誤差による損失可能性についてまとめます。

今回の記事の主な対象は、HFTの中でもAsk、Bidの両側に指値を出す「マーケット・メイカー型」のボットです。

マーケット・メイカー型ボットのあらまし

一言でHFTと言っても、様々な戦略が存在します。その中でも「マーケット・メイキング戦略」

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HFTボットのアーキテクチャ実例

まずはこのマガジンの第一弾として、最近着手していたHFTの実装アーキテクチャの話に触れたいと思います。
今回の記事は、既にHFTボットの開発経験がある人向けです。あるいは、これからボット開発に取り組もうとしている方にとっては有益な内容になると思います。
実装ではなく理論や仕組みにご興味のある方は、別の記事で取り上げようと思いますので、お待ちください。

前置き

僕たちが開発している暗号通貨用のH

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