お久しぶりです。

最近は、相場から少し距離を置き、少額でBTCを触りながら、まったりとストラテジの検証を楽しんでいます。
ノーポジ、最高ですね。

さて、時々、「サロンの検証はしないのですか？」というDMをいただきます。
結論から言いますと、サロンの検証はしません。

なぜかといいますと、サロンに入ってミラトレしても、勝てない人は勝てないからです。
そもそも、ミラトレを推奨しているサロンはありませんし、月々の取引履歴を元に、ミラトレの結果を自主的に公表しているサロンもありません。
また、どんなに勝率が高いサロンであっても、リスク管理を怠れば一瞬で資産は吹っ飛ぶのがBTC相場です。
今回は、その辺のお話をしたいと思います。

そもそも、サロンに入ろうというような人たちと、サロンを運営しているような人たちとでは、条件や環境が大きく異なります。
サロンを運営している人たちは、基本的に専業です。そのような人たちは、

・可能な限り相場に張り付いている、もしくはそれができる
・資金が豊富にある
・見ている時間軸が長い
・低レバでトレードしても、絶対的な利益が大きい

そして、サロンに入りたい人たちは、その真逆のケースが多いですよね。

昨年の相場で焼かれ焼かれて、なけなしの資金で一発逆転を狙ってしまいがちです。
そして、TLに流れてくる、変態FX戦士たちの損益を、毎日目のあたりにすることで、「ミラトレすることで自分も可能なんじゃないか」というバイアスがかかっています。

あなたの資金はいくらですか？
そして、1年後に何円にしたいですか？

それによって、取るべき戦略は変わってきます。

相場に張り付いているFX戦士たちと、1日数時間とれればいいという兼業トレーダーでは、BTCFXは全く違うゲームになります。
短期間で大きな利益をあげようと思うと、前者にとってこの相場は「大口についていくゲーム」、後者にとっては「上下を当てるゲーム」になります。

そして、ハイレバで上下を当てるゲームは、どれだけ優秀なサロンであっても、絶対にいつか負けます。

今のような相場では、トレンドのないヨコヨコから極端な上下を大口が仕掛けることで、われわれ養分のハイレバギャンブルを誘っています。
残り少なくなった我々の資産を、上下に振り落としながら少しずつ搾取しています。
何が富の再分配だバカヤロウ。

では、我々養分がとるべき戦略は何か。

例えば、10万円を1年間で100万円にしたいのであれば、サロンに入らなくても達成可能な戦略はいくらでもあります。

例として、単純なトレンドフォローロジックを、昨年のBTC相場でバックテストした結果がこちらです。（このバックテストの全履歴は、有料部分で公開しています。）

1月1日に10万円でスタートさせ、シグナルに従って1日1回どちらかのポジションを、設定したレバレッジで複利で取り続けた結果です。
誰でも思いつけ、エクセルで検証可能なほど単純な、トレンドフォローのストラテジです。

強制ロスカットを避けるため、BFの設定レバレッジは15倍、実効レバレッジは証拠金維持率をキープすることで調整しています。

結果、208勝157負、年間で取れた値幅は170万円です。

インジケータは使わず、ラインさえ引かない簡単なトレードです。

このストラテジでは、1日1回チャートを確認するだけでいいというメリットがあり、ロングかショートのどちらかを取るだけなので、やり方さえ覚えて枚数の計算ができれば小学生でも可能です。

問題はレバレッジです。

適正レバレッジは2倍です。
5倍以上は即退場、4倍もバックテストでは生き残っていますが、実際はヒゲ死している上に、もし生き残れたとしても期待値は低いです。
そして、年始の暴騰落で、3倍でもおそらくヒゲ死しています。

もう一度言いますが、年間通して170万も幅を取っていても、4倍のレバレッジで確実に退場してしまいます。

普通にトレードするなら、多くのサロン主が言うように適正レバレッジは2倍、たとえ3倍でも博打になります。逆に、たとえ2倍でも、ルールを守ってコツコツやれば、昨年の相場でも20倍は可能だったのです。

もしそれを破ってレバ4倍でやっていれば、どこかで退場してしまっています。サロンのミラトレで勝てないという人は、サロンの選び方が間違っているか、レバレッジが間違っているか、その両方です。

いくらの値幅を取ったとか、勝率がどうのとかはあまり関係なく、一番大事なのはレバレッジなのですが、サロンは宣伝のために「◯◯円幅とった」などと、1回のトレードにフォーカスしてアピールします。（これ自体は、実績をアピールするための行為なので批判されるものではありません。フェアではないですが。）

しかし、サロン主の取引履歴を公表し、様々なレバレッジで取引した時の検証を自ら公表することはありません。今後も絶対にありえないと思います。
もしそんなサロンがあれば、たとえ勝率が低くても入る価値があると思います。

よく、「サロンに入ってから1ヶ月で資産が10倍になりました！」というような声がRTされていますが、その次の1ヶ月でおそらく退場していることでしょう。

サロンは、経営です。
調子がいい時には公表され拡散されますが、調子が悪くてもサロン主自ら負けを公表することはないですし、サロン生からもそのような声はあげにくい仕組みになっています。

また、私がサロン検証をしたとしても、解釈の違いや人為的ミスにより、正しい結果を出せる保証もありません。
したがって、実際にサロンに入って検証するということに、あまり意味がないのです。

1年で20倍といえば、とんでもない利回りです。ただ、1年間ルールを守り続けるメンタルが、常人には備わっていません。

そのようなメンタルがあれば、サロンに入らなくても十分に勝てます。（そもそもBTCではなく他の相場なら、この何倍もバックテストの結果は良かったりします。）

今のBTCは、我々駆け出しの兼業トレーダーが触る価値はほとんどありません。
ほかの相場の方が、綺麗にトレンドが出ていますから教科書通りのトレードで勝てる確率は何倍も高いと思われます。

それでもなぜBTC相場にサロンが乱立するかというと、BTCで有料サロンを運営するのに、投資助言の免許が必要ないからです。

ほかの金融商品でこれをやれば、一発アウトです。

もう宴は終わりました。
今残っているのは、バブル前からの初期参入組と、クソアルトはめ込みクソ野郎と、変態FX戦士と、一部のほんとうに上手い人と、影も見せない大口です。

彼らが、残り少なくなった養分たちの、残り少なくなった資産を狙っています。
もう、少なくとも今年はバブルはありません。
ひょっとしたらあるかもしれませんが、あまりにも割の合わないギャンブルです。

サロンに入るか入らないかはその人の判断に任せますが、去年のような極端な相場は、いろんな検証にもってこいです。そして、マーケットは他にも沢山あります。

サロンに入るのもいいですが、ミラトレして負けるくらいなら、自分の考えた戦略で負けてみませんか？

その方が、よっぽど得るものが多いと思いますよ。

最後に、先に挙げた検証結果の詳細な明細を有料ページに掲載します。

1日1トレードごとの利幅と、それぞれのレバレッジで回した時の検証結果が見られます。

エントリーとイグジットの価格およびポジションの方向は見れません。

また、BFのcsvデータをネットで見つけられなかったので、BTC現物のデータでバックテストを行っていますので、実際の結果とは大きく異なります。
ストラテジーのロジックは公表していませんが、シンプルなので少し数字を見ればわかるかと思います
現在、この手法の確度を高める検証をしているので、フォワードテストが終わって結果が出たら実際の取引履歴とともに公表するかもしれません。

それでもいいという方は、検証の労力に200円投げていただけると嬉しいです。