この記事は 2022年5月1日から2022年5月31日までの NDB3 bitFlyer 対応記念キャンペーンで配布するロジックの特設ページです
※本キャンペーンは終了しています※

https://note.com/inagobot/n/n191f2bd6ab49

こんにちわ。イナトレです。

いままでは他の手段で bitFlyer ロジックを動かしており必要性を感じないという理由から bitFlyer 対応を行ってきませんでしたが、複数のお作法を覚えるのが加齢とともにしんどくなってきたため NeoDuelBot3（以下 NDB3）の bitFlyer 取引所対応を行いました。

本ロジックは bitFlyer 対応した NDB3 で私が検証を兼ねてここ最近稼働させ続けているロジックのひとつですが、高頻度ロジックではなく短期ローソク足ベースのロジックのため、ある程度同じロジックが同時稼働しても高頻度ロジックよりはエッジ消失は軽微であろうと考えており、販促ツールとしてロジックを公開することにしました。

うまく軍資金が集まった暁には DrawDown が比較的大きめのスイングロジックを少し大きめのロットでゼロカット覚悟で稼働させようと思ってます。

■ バックテスト結果

2021/1/1 - 2022/430 までのバックテストの結果

NDB3 付属のバックテストでの結果は下記のとおりです。データは本記事に付属するので再現可能です。グラフの見方は NDB3 の記事にマニュアル部分が無料公開されておりますので、そちらを御覧ください。

ロジック設定値
　初期証拠金設定：100万円　※NDB3固定値
　ロット：0.01
　保有最大ロット：0.02
　ナンピン設定：最大 1 回まで

% python3 backtester.py strategy/sigma.py strategy/sigma.bf.yaml data/bitflyer_FXBTCJPY_20220101_20220430.txt 
keys=None params=None
2022-05-01 15:41:23.164 NOTE Started duelbot 120.20220501
2022-05-01 15:41:23.164 NOTE Initial balance: Balance(id='JPY', total=1000000, free=1000000, used=0, info=None)
2022-04-30 09:00:00.000 NOTE 
Total crypto currency  : 1092142.9300000002JPY
Net profit rate        : 9.21429%
Profit factor          : 0.011928622171477641
Gross profit           : 569908.514999999JPY
Gross loss             : -477765.58500000037JPY
Total order count      : 8443
- New  order count     : 515
- Exit order count     : 550
- Nanpin count:        : 1048
- Doten count          : 6330
Total trading count    : 8443
- Win count            : 5900
- Lose count           : 2543
- Winning percentage   : 69.88037%
Max DrawDown           : -0.04531%

2022/1/1 - 2022/430 までのバックテストの結果

もう少し直近のバックテスト結果を拡大してみてみましょう。NDB3 付属のバックテストでの結果は下記のとおりです。データは本記事に付属するので再現可能です。

ロジック設定値
　初期証拠金設定：100万円　※NDB3固定値
　ロット：0.01
　保有最大ロット：0.02
　ナンピン設定：最大 1 回まで

2022-05-01 15:41:47.519 NOTE Started duelbot 120.20220501
2022-05-01 15:41:47.519 NOTE Initial balance: Balance(id='JPY', total=1000000, free=1000000, used=0, info=None)
2022-04-30 09:00:00.000 NOTE 
Total crypto currency  : 1153435.9100000006JPY
Net profit rate        : 15.34359%
Profit factor          : 0.0112884137751378
Gross profit           : 1344325.9250000026JPY
Gross loss             : -1190890.0149999969JPY
Total order count      : 17178
- New  order count     : 1079
- Exit order count     : 1144
- Nanpin count:        : 2182
- Doten count          : 12773
Total trading count    : 17178
- Win count            : 11820
- Lose count           : 5358
- Winning percentage   : 68.80894%
Max DrawDown           : -0.08622%

DrawDown がいずれも 0.2% 程度であり最大でも 0.4% 程度です。資金 10 万円、0.01 ロットに当てはめた場合の DrawDown は計算上 2% であり、少額資金でも十分運用できるロジックと考えています。

ちなみに 2021/9 月以前のデータが取得できないため、それ以前の期間でエッジがあったのかは不明です。