テクニカル分析と向き合う


少し前までの2カ月くらいBTCFX自体をお休みしていたのもあって
久しぶりのNOTEです。

さて、今回は表題の通り。

FXと向き合う事約1年の中で、どうしても避けて通る事ができなかったのが、この「テクニカル分析」です。僕は最初っから場所を選ばずバカにしてましたが、僕がバカにしてたのはあくまで『テクニカル分析で未来の価格を予想する事によって直接リターンが得られると信じている人』です。仮にそれが可能なんだったら、もうBOTにやらせろよ?お前が線引いてボタン押す意味どこにあんの??って感じで最初から見てましたし、BOTにやらせられない=人としての裁量の幅が大きい=お絵かきの角度とかで適当に都合のいいこと言ってるだけじゃね?ってなりますよね。

逆に、このテクニカルって奴がすげえなと思ったのは、ちょっと価格予想と外れてもどうにでも言える所で、ちょっと難しそうな事を言っとけば素人はみんな「自分の分析が間違ってたのかな」って勘違いしてくれるし、なんならもういっそのこと、価格を予想しているのではなくてシナリオの想定をしているだけだから~とか言っちゃえば、もうどう転んでも怒られようがない。これは便利なツールだな~~~と。

じゃあこのテクニカル分析って奴は最初っから最後まで全部がオカルトで、信者ビジネスのためだけの道具なのか??っていうと、それは全く違うと思ってます。

今日は、
そういう目線で、
とりあえずテクニカル分析って奴と向き合っていこうぜって内容です。

1.そもそもテクニカルって何。

実は、この時点で既に誤解が生じているというか、
人によって全く違うものを指している事がよくあります。
(なんかチャートに線とか円とか書いてるやつでしょ?)
っていうのは20%くらいしか正しくないです。

とりあえず検索してみましょう。

テクニカル分析の略称であり、「商品の価格推移や出来高等から未来の商品価格の値動きを予想する」ものである、と書いてあるのですが…。

これ、既に日本語としておかしいというか違和感ありませんか?

「テクニカル分析」というのは単語の語感でいうと、あくまでチャートの数値を分析する事そのものであって、それによって未来の商品価格の値動きを予想するかどうかは人の勝手じゃないですか?w

『テクニカル分析による価格推移予想』という単語を縮めて、
『テクニカル分析』と呼んでしまっているような違和感があります
よね。

この違和感こそが、テクニカルの幻想そのものなんじゃないかな、って。

まずここに違和感を持てている状態で次に進んでもらえると色々スムーズで助かります。

2.テクニカルを分析する意味とは

ついさっき、テクニカル分析はあくまで分析であって、それに基づいて価格推移を予想するかどうかは別、という話をしました。

しかし、

いやいやwww価格予想できないんだったらwwそもそも分析する意味がないじゃんwwww

って話になりますよね。果たしてそうでしょうか。

テクニカル分析=チャート上の数値(時間・価格・出来高)から導かれる分析結果が価格推移を予想するためのものでないとしたら、いったい何のために分析するのか。

ここからは、その有用性をひも解くために、何のために分析してどういう意味があるのか?という部分を並べて行きます。

①ファンダメンタルとしてのテクニカル

『ファンダって、なんかニュースが出てドーンってなる奴じゃねえの?』
って方が一定数いらっしゃるんじゃないかと思いますが、そもそも色々違います。ファンダっていうのはそのまま日本語にすると基礎条件です。例えば株価だとしたらその会社の情報であったり、ビットコインだとしたら発行枚数だとか採掘難易度()だったりとか、そういった、商品に対しての基礎的な条件を指します。

この基礎条件が大きく動いた=ファンダの変動と呼ぶ習慣から、
『サウジアラビアでビットコインが国の通貨になるらしい(飛ばし記事)』みたいなニュースを見て、ファンダ来たwwwww っていう習慣がついちゃってるだけ。って事ですね。

さて、それがどうテクニカルと関係あるのか?ですが。

例えばビットコインにおける、値動きどうこう以前の基礎条件って何があると思いますか?

・発行枚数
・脆弱性(それなりに変移します)

この辺りは当然として…

・保有割合(分布)
・資金の性質


大口が~今入ってる金は前回仕掛けてきた奴等の~みたいなやつですね。
これらをおぼろげながらにトランザクションから追えるのもBTCの特性ですし、これも立派なファンダメンタルズだと思います。

それに加えて

・金利動向
・採掘原価ライン


採掘ラインに関してはそもそもオカルト的な部分はありますが、
「実際に効くんだもん」という意味で大事な基礎条件ではないでしょうか。

そうなってくると、例えば
・LS比率
からBTCFX全体の方向性を抑えておくのも基礎条件になるでしょうし、
・出来高の内容の判別
(APSに限らず、出来高のついた時の価格の推移やLS比を見て、その出来高が意図を含む情報保有者の物かどうかを予測する)
っていうのも基礎的な条件としてデータを抑えたいですし

なんなら

・最近どの価格帯で毎回弾かれているか
・大局的なトレンドが上向きか下向きか


これも基礎的な条件じゃないですか?
その価格ゾーンにどんな理由があるかはともかく実際問題としてそこで反発している回数が無闇に多いっていうのは普通に有用なので抑えておきたいですし、大局的なトレンドがどっちを向いてるかは今日の価格推移がどうこう以前に普通に大事ですよね。

ここまでを軽く文章にしてみると…

ビットコインの発行枚数は1700万枚前後で価格は60万前後。
51%攻撃やマーケット内外の取引量のアンバランスさを始めとしたもろもろの脆弱性は根本的な解決には至っていないが特にそれらを利用した悪事が目立ちはしない。保有割合の分布は依然としてマイナーを始めとする中国・イラク・北朝鮮等の、いわゆる反アメリカ国が多く所有しており、主な用途がマネロンや偽札取引等であるため資金の性質としては非常に黒い。金利は現在BITMEXではロング側の受け取りになっていて、採掘原価は416000円程度とされている。LS比率はほぼ五分五分の状態とみられるが、直近で大口のアイスバーグ注文の可能性を持つ出来高が発生しているため上下の振り落としに注意すべき場面。直近の価格帯としてはBFFX603000⇒610000⇒615000にそれなりの強い反発がみられ、突破した先の650000円ではより強い反発が予想される。大局的なトレンドとしては底打ちからのバンドウォークとの見方が強く、一旦中期的には上昇トレンドにあると思われるが、前述の振り落としも注意しなければいけない局面である。

こんな感じになります。

これって別に、今から上がるか下がるかとか関係なく、
『こういう状況の商品ですよ~』
って言ってるだけ。

つまり、
「これがファンダ(基礎条件)だぜ」
って言っても別におかしくないですよね。

でもですよ。

例えばさっきの文章で言う所の、
・直近で大口のアイスバーグ注文の可能性を持つ出来高が発生
・LS比率は五分五分
・直近の価格帯として~
・トレンドは中期で~バンドウォーク~
これ、思いっきりテクニカル分析ですよね?

価格・時間・出来高、
といったチャートから読み取れる情報を分析した結果。

っていうテクニカル分析そのものです。

つまり、何かというと、

テクニカルとファンダメンタルというのは完全表裏で別物!!どっちを信じるか決めて!!!という捉え方ではなくて、

「ファンダメンタル的な意味合いを持つ情報を
     テクニカル分析で導き出す事ができる」


と考えるべきではないかと。

そして大事なのは、
「一部のテクニカル分析による情報はファンダメンタルの一部として扱うべきであって、その情報そのものだけをシステマチックにトレードに落とし込んでも収益が得られるものではないが、複合的な指針として十分に作用する。」
という部分です。

テクニカル分析がイケてるのかオカルトなのか?!?!という2択であれば、その答えというのは、「その分析をロジック化して、つまりBOTに打ち込んでトレードさせた時に安定した収益が得られるかどうか」でしか2択の答えは導かれないわけです。

しかし、実際は、「総合的な判断の材料として有用」というあいまいな部分で実力を発揮してくる、ファンダメンタル的なテクニカル分析も十分にある。

っていう所だと!

それでは逆に、価格予想をするわけでもなく、ファンダメンタル的でもないテクニカルとはどういうものなのか。それが…

②ただの目印

これです。

特にトレンドを予測したりするわけではなく、
その目印の正確性はともかくとして、とにかくチャート上に目印をつけて、それを基に勝手に決めたトレードルールに従ってトレードをする。

チャートに壮大なお絵かきをした結果でも適当にボール投げて当たった場所でもなんでもいいので、とにかく目印を設けてそれに従うって事です。

そんなんで意味あるのかよ?ってなりますよね。

あります。

なぜそんなランダムに近い点に従う事でリターンが得られるのかという所を説明するには、そもそもトレードにおける偏差値の状況について説明する必要があります。

まず最初に、我々が思いつくような金額のLOT(1000万円未満)で何も考えずにひたすらランダムにLとSのボタンを押し続ける場合、この場合の収支期待値は『ちょっと不利な状態』です。取引所への手数料等だけではなく、意図して他人に強制ロスカットさせることができるLOTの人間が存在する以上、その金額での殴り合いの土俵に立っていない時点で自然と期待値が下がります。

次に、我々(相場を左右するほどの金を持っているわけでなく、未来のチャートに影響力を持つことが出来ず、投資のプロというわけでもない)が自分の意図を介在させて思うがままに取引した場合、これは『明らかに不利で一番カモられる立場』まで落ちます。金も頭もない奴が何かを考えた気になって自分の思うままに取引している状態というのは、考えうる限りで最悪の状態です。プロスペクト理論とか有名だと思うんですが、人は、自分の感情に素直にトレードをすると、絶対に負けるようにできてます。

だとすると、我々のような小魚が勝つべくして勝つ(偏差値100以上を保ち続ける)にはどうすればいいのか。
ランダムよりもほんの少しでも優位性があると思われるボタンの押し方を覚えて、無感情に、自分で判断せず、決まったルールに則ってボタンを押し続ける。これが一つの答えになると思っています。

そして、この、『ルール』に当たるのが、
チャート上に適当に置かれた目印
 の部分なんじゃない?って事です。

この目印は、あくまで、『感情以外のトリガーを無作為に設定して、それを必ず守り続ける』ためだけにあるので、目印が正しいかどうかとかはどうでもいいんです。むしろ、正しさを求めるようになってくると、

「あれ…?俺の引いた/あの人が言ってたラインはもしかして間違ってたんじゃないか?ここを4波と解釈すると、まだ上を目指せるんじゃないか‥?(ロング握りながら)」

というように、『感情に頼らずルールを守ってボタンを押し続ける』という一番大事な所がブレます。それでは全く意味がありませんよね。

なんでもいいから目印をつけて従っておけばいい。
その目印は出来たら何かしら有用っぽい方がいい。

そしてその目印を導いた理由というのが、

・チャートに適当に石投げたらそこだった

っていうのよりは

・なんか色々偉い人が計算したっぽいインジを使ったらこの辺って言ってた

の方が、さすがに確率高いんじゃね?って思うし、それよりも

・どう見ても直近でこの価格帯で跳ね返りまくってるから起点に。

とかは経験則としてだけど絶対に有用だよね?

って事です。

さて、ちょっと長くなってきたので一旦まとめます。


■ここまでのまとめ

1.テクニカル分析=価格予想ではなくて、分析はあくまで分析
2.予想をしない分析に何か意味があるのか?→あります。
3.どういう意味があるのか⇒まずファンダ的な基礎情報の一片
4.バカが自分でトレードするよりチャートに石投げて決めたほうがマシ
5.石投げるよりは偉い人の数式を使うか直近の価格帯を参考にすればいいよね。←テクニカル分析!

簡単にまとめるとこんな感じでここまで来ました。

価格予想ではないテクニカル分析の有用性とは
⇒ファンダの一片
⇒バカなんだから何でもいいから目印作れよ

と進んできて、他に何か使い道はないの?
って所を追加していくのですが、
ここから先はさらに泥臭さが増します。

③みんなで渡れば怖くない

これはあくまでもビットコインに限った話なのですが、
BTCFXの世界は本当に狂ってます。

為替と比べてどっちが難しいか?
ビットトレーダーは為替で通用するのか?

みたいな話がたまに上がってきますが、
僕からすると全く別の物過ぎて、比較になりません。

朝青龍にボクシングやらせてみたら強いんじゃね?くらいのイメージです。いやそりゃ一般人より体力はあると思うけど?くらいの。

どこが狂っているのか羅列し始めるとキリがないのですが、
とにかく本当に狂っていてどうしようもない部分だけを絞ると、
・市場取引量が少なすぎる
・インターバンクが無い
(その取引所の価格はその取引所の中での殴り合いで決まる)


まずこの2点で十分に狂ってます。

ポメラニアンBOT暴走事件とかHATさんついついやっちゃった事件とか、その他にも表には出ていないですけど『個人のやらかし』で相場がアホみたいに動いた事件はたくさんありますし、ポメ暴走はともかく、やらかした本人達はほとんど全ての場合において「アホほど金が増えて」ます。しかも再現性があります。

つまり、出来高が少なすぎて、板が少なすぎて、なおかつその取引所内の価格だけを動かせば勝手にロスカが走って自分のポジションが優位になる、っていう価格操作(というかただのパワープレイ)に非常に適した環境であり、為替とは全く話が違う小さな小さな世界での金の獲り合いだという事です。

そんな小さな世界だからこそ、『とにかく金持ってる奴が勝ち』っていう絶対的なルールが明らかにそこにあるわけで、証拠金が少なくとも3000万*100倍無い時点で、闘いの土俵に乗れていません。我々のような小口のプレイヤーは、あくまで、闘ってるプレイヤーがこれくらいどうでもいいわと思って払ってる経費の部分のおこぼれをもらいに行ってるだけです。

しかし、ちょっと冷静に考えてほしいのですが、この、証拠金3000万である程度は土俵に乗れるって条件。これ、さすがに安すぎませんか?

3000万くらいお前…俺らみたいなスキャルパーでも10人くらい居たら余裕で達成できるし…なんならサロンとかで2000人とか居る場所とかあるわけで、例えば〇〇サロン全員で100倍掛けてHATプレイやったら余裕で全員億れるんじゃねえの???まだ法律的にOKみたいだし???(やりませんけどね!!!)って思いません??普通に。

あっちなみに僕、ここについてはビットコインFX卒業制作としてガチで研究してるので、誰かこれやる人がいたら絶対に声かけてください。絶対にです。資金も億単位で出します。

さて、少し話がずれましたが、要は、クッソ小さい世界で獲り合いしてるだけのビットコインFXにおいては、俺らみたいなカススキャルパーでさえも集まって動く事で大口のそれに似た力を存分に発揮できてしまうわけです。

だからと言って、Twitterで?LINEで?サロンで?「みんな~そろそろロングしていこうぜ~」とかやるほど節操のない奴はいませんよね。俺ロング持ったからお前ら買えよwwwwって言ってるのか?って問題が常に発生してしまうし、その辺のセンシティブさがある以上、そういった意味の煽りは常に疑念の対象になってしまうため、そんなふざけた事をナチュラルに出来るのは赤飯くらいです。

って事は、誰かが声をかけて集まったり、号令を出してまとまったプレイをするのは現実的ではない、とした時に、なんか適当にサインというか、みんなで決めて見てる信号のようなものがあって、青になったらGO!!!!みたいなのがあると、便利だと思いませんか?

公平だし、実際ぱっと見は青なわけだからGOでいいし、フライングする奴は得する代わりにリスキーだし、そこで全員でGOする事でHATプレイに疑似的に近づくわけだから強いですよね。

はい。それが テクニカルです。

何度も言いますが、こんな事は為替だと起きないと思いますよ。
でもビットコインは本当にクソほど市場が小さいので、
『最近ツイッターで流行ってるテクニカルサイン』とかが、
マジで青信号の役割を果たします。これは間違いない事実です。


さて…だんだんと公開をためらう内容になってきましたが、
久しぶりにNOTE書いた勢いでこのまま続けます。

一応今回のNOTE自体は次の項目で終わろうと思っています。
こんなの書き続けてたら時間の経過によって冷静になってしまって公開を中止する事になるのが目に見えているので、勢いで書き終わって公開したいです。

④いつ本気出すのかを決める

テクニカル分析によって価格の推移自体は読めない(読まない)とした上で、いったい何に使うの?

という項目の最後がこれになります。

チャートはそもそも、出来高や板表示を除けば、基本的に『時間・価格』の二次元で描かれています。

ので、チャートの先を読むという事は、「いつ・いくらに」なるかを読むという事になるのですが、どうもこの、「いくら」の部分だけが強調して語られる事が多いです。

しかし、すごく現実的な所に話を戻してくると
こっちはそもそも人間じゃないですか。

MMBOT回してるだけで月に100万円稼いでる東大生がちらほらいる中で、クソみたいに時間とメンタルを削ってチャートに張り付いて金を減らしながら金を増やしたりしてるわけです。

やってられないんですよね、正直。

だったらせめて、チャートのどこかの手がかりから、
『ここって焦点だよね』っていう場所を導く事だけでも出来たら良くないですか?1日起きてる時間ずっとチャートを気にしているのはナンセンスだし、そもそも疲弊したら絶対に効率は落ちます。

そういう意味でも、「いつ」ボラを伴う狩場が発生しやすいのか、それを予測する事は、価格の上下を当てる”以上に”大事なコトなんですね。

「上がる」ってわかっててもどこからロング持っていつまで握ってていいか解らないし、時間経過が長くなればなるほど突然HATタイム始まってロスカされるかもしれないし、なんならフライヤーがGOXする可能性もあるわけじゃないですか。

だからこれは本当に、比喩ではなくて、『時間がいつか解らないけど将来的に上がる/下がる』っていう情報よりも『いつ(どの価格帯に差し掛かった時に)、上か下かは解らないけど激しい動きがありますよ』っていう情報の方がはるかに有益なわけです。

その、「どの辺で暴れそうか」をテクニカル分析から導き出すのは難しい事ではないと思っています。っていうか実際自分も周りもよく当ててますし、みんな大体同じ所を見てると思ってます。

まあ…これも価格推移のあてっこの一環では?と言われるとそうかもな?と思う所はありますが、一般的なテクニカル分析との感覚の乖離を感じる所なので1項目とさせてもらいました。


さてさて!!!

まだまだ続けようと思ったらいくらでも続くのですが一旦ここまで!

次は、続きというよりは、

実際にみんなが使ってるやつ、例えばEMAとか、あれ何???
って所からスタートして、それぞれの分析技術の成り立ちや、それが指し示す分析結果の意味、そして、一番大事な所として

ビットコインFXに特化して考えた時にそれぞれの分析結果をどれくらいの比重でどう受け止めていくべきなのか

を1つ1つのテクニカルごとに書いて行こうと思います。

計算式とかも解説はしますが、そんなもん適当にぐぐったらいくらでも出てくるので、それをBTCFXでどう使うのがいいかを主に!

また気が向いたら書きます!

というわけでここで内容の99%は終わりですが、
募金的な感じでお買い上げいただけたら僕が米の配達にバイトを雇う事ができて腰痛が減ります。もしも何か得る物があれば、ご協力よろしくお願いいたしますm(__)m


有料パート0だと寂しいので、今のBTCFXに引きなおしてるラインとテクニカル分析とそこから生まれた、現在の状況で1日1万幅をフルレバで抜く立ち回りについて、僕のメモも兼ねて置いときます↓↓

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テクニカル分析と向き合う

INO|井上

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