[新機能追加]DECOBOARDで実践する!取引所特有の指標を使ってトレード勝率アップ!

こんにちは、えーす級ぷろぐらまーです。
初投稿にも関わらず、前回の記事にはたくさんのフィードバックを頂き、個人開発者としてこれ以上の励みはありません。
改めてお礼申し上げます。

すでにご存知の方も多いかと思いますが、わたしが開発/公開しているDECOBOARDに、BTCトレードの勝率をアップできる新機能をドドーンと3つ追加したので、使い方と実際のトレードでの活用方法を紹介します!

「DECOBOARDってなに?」という方は、前回のDECOBOARD紹介記事をご覧ください。

[最速]bitFlyer/BitMEX/Bitfinexの板情報を一覧できる"DECOBOARD"

それでは早速紹介動画へいってみましょう!

1. 紹介動画

動画: 新規追加機能の1つ「BitMEXの資金調達率のリアルタイム表示」

今回追加したのは、bitFlyer/BitMEX/Bitfinexの三大取引所における、取引所特有指標リアルタイム表示です。

・bitFlyer: bitFlyer現物価格とbitFlyer FX価格との乖離率
・BitMEX: 資金調達率次回資金調達率の予測値
・Bitfinex: BTCとUSDの貸し出し金利

これらの情報をリアルタイム一覧表示できるようになりました🎊

2. 表示内容

2-1. bitFlyer現物価格とbitFlyer FX価格との乖離率

bitFlyerにはBTCの現物取引とFX(レバレッジ)取引があり、FXの価格はSFDという現物価格乖離のペナルティによって、現物価格に近づくよう抑制されています。
SFDについてはbitFlyer公式ページ > 手数料一覧・税をご覧ください。

① 乖離率
bitFlyerにおけるFX価格が、現物価格からどれだけ乖離しているかをリアルタイムで表示します。
乖離率が±0.8%以上黄色±4.8%以上オレンジ色±5.0%以上(つまりSFD発生時)で赤色になります。

② FX価格・現物価格
bitFlyerにおけるFX価格と現物価格をリアルタイムで表示します。

2-2. BitMEXの資金調達率

BitMEXでは、他の取引所における現物価格とBitMEX価格との乖離に応じて、8時間ごとにロンガー・ショーター間で手数料のやりとりが発生します(資金調達と呼ばれる)。
BitMEX側がプラス乖離していた場合はロンガー支払い・ショーター受け取り、マイナス乖離していた場合はショーター支払い・ロンガー受け取りとなり、現物価格に近付くように調整されています。

① 次回の資金調達までの時間
次回の資金調達までの時間をリアルタイムに表示します。
資金調達の時間が近づくと、アラームアイコンオレンジ色になって"ジリリリリ"アニメーションします。
トレードに集中していると、資金調達の時間は案外忘れやすいので便利です。

② 次回の資金調達率
次回の資金調達率を表示します。+0.2%以上赤色-0.2%以下緑色になります(この辺りから意識されやすいです)。
※BitMEXにおける最大の調達率は±0.375%です。

1度確定してしまえば、次回の資金調達までは変化しません
前回の資金調達~その8時間前までの乖離具合によってほぼ決まります。

③ 次々回の資金調達率の予測値
次々回の資金調達率の予測値をリアルタイムに表示します。
この値は前回の資金調達から次回の資金調達までの、現物価格との乖離具合によって決まるため、たびたび変化します。
次回の資金調達の時間が近づくと、変化は小さくなっていきます。

2-3. Bitfinexの貸し出し金利

BitfinexではbitFlyerやBitMEXと異なり、現物取引とレバレッジ取引が同じ板で行われます。
よってレバレッジ取引を行う場合は、買いたい・売りたい分の通貨を誰かから借りてくる必要があります。
BTCをショートしたい場合は売るためのBTCを借り、BTCをロングしたい場合は買うためのUSD(またはアルトコイン)を借ります。
このときにかかる手数料が貸し出し金利となります。

① BTCの貸し出し金利
BTC貸し出し金利の1時間平均値を表示します。
表示は年利に換算しています。
更新はおおよそ1時間に1回行われます。

② USDの貸し出し金利
USD貸し出し金利の1時間平均値を表示します。
表示は年利に換算しています。
更新はおおよそ1時間に1回行われます。

3. 活用方法

3-1. bitFlyer FX現物価格乖離率 - 相場の体温計 -

bitFlyerでは、現物取引よりFXでレバレッジ取引を好む人が多いため(理由は不明)、売り買いの過熱感の指標として、この乖離率が使えます。
おおむね以下のような感じです。

・プラス乖離が大きい状態が続いた場合 → 買い過熱気味のため、ショート目線
・マイナス乖離が大きい状態が続いた場合 → 売り過熱気味のため、ロング目線

では乖離が大きい状態というのがどれくらいの値なのかというと、1%程度と考えています。
根拠は以下のチャートです。

このチャートは最近の暴落が一段落して、反転が始まった11/20~12/21までのbitFlyer FXの価格と、現物とFXの乖離率を並べたものです。
乖離率が-1%に近い状態が続いたエリアを赤丸+1%に近い状態が続いたエリアを青丸で囲んでいます。

乖離率が低い状態が続いた場合は価格が上昇する方向に乖離率が高い状態が続いた場合は価格が下落する方向に、相場が動いているのが分かると思います。

DECOBOARDは乖離率±0.8%に達した時に、色が黄色になることで乖離の広がりをお知らせします。
乖離の表示がずっと黄色になっていたら、注意してみてください。

3-2. BitMEX資金調達率 - 相場のドラマメイカー -

BitMEX資金調達率の見方として、短期で見る方法と長期で見る方法があります。

3-2-1. 短期で見る方法

こちらは資金調達率が大きい(目安として0.2%以上)場合限定の手法です。

BitMEXでは資金調達時間が近づくにつれて、資金調達手数料狙いの攻防がたびたび見られます。
為替で言えば、経済指標発表時のような感じです。

セオリーでは資金調達時間が近づくにつれて、資金調達で得をする側の成行売買が増えていきます。
例えば、資金調達率が大きなマイナスの場合、得をするのはロングポジションなので、成行買いが増えていきます。
資金調達時間が来て、手数料の受け渡しが完了した瞬間に、そのポジションが解消されるというパターンです。

この動きに合わせてポジションを持ちます🤩

例えば資金調達率が大きなマイナスであった場合、以下のような感じです。

・資金調達時間の数10分前からロングポジションを建てておき、資金調達時間の直前解消する
・BitMEX以外の取引所で、資金調達時間の直前ショートポジションを建てる

場合によっては、資金調達時間の数分前くらいで、ポジションを解消する動きになったりもしますし、終始無風状態となることもあります。
この辺りは資金力のある小口の腹の探り合いといったところです。
とは言え、エントリーの根拠の1つとしては機能すると思います。

このようなドラマの発生する予兆を、DECOBOARDは色でお知らせします。DECOBOARDの資金調達率の表示がオレンジ色になったら、資金調達ドラマ発生のサインです。

3-2-2. 長期で見る方法

BitMEXの資金調達率は現物価格との乖離をもとに計算されるため、bitFlyer FXの現物価格乖離率と同じく、相場の体温計の役割を果たします。
以下のチャートを見てください。

このチャートはBitMEXにおける11/20~12/21のBTC価格と、BitMEXが資金調達率計算に使う現物価格乖離インデックスを並べたものです。
現物価格乖離インデックスはそのままでは見にくいため、EMA(5)のインジケータをかけて平滑化しています。
現物価格乖離インデックスは、そのまま資金調達率を示していると考えて頂いて問題ありません。

現物価格乖離インデックスがマイナス側に大きく振れたエリア赤丸プラス側に大きく振れたエリア青丸で囲んでいます。

少なくとも最近の相場では、資金調達率がマイナス側に大きく振れた状態が続いた場合、価格が上がる方向に、プラス側に大きく振れた状態が続いた場合、価格が下がる方向に、相場が動いているのが分かると思います。

DECOBOARDを常に使って頂ければ、資金調達率はいつでも確認できるため、こういった予兆に気が付きやすくなります。

3-3. Bitfinex BTC貸し出し金利 - ショーター苦しみの指標 -

Bitfinexの貸し出し金利、言い換えればBTCの貸し出し金利は、強い指標です。

なぜなら他の指標と異なり、貸し出しを受けている側(=BTCショート側)は、確実に、そして永続的に金利の支払いをしなければならないからです。
ロング側であれば貸し出しを受けずとも、最低でもレバレッジなしで取引することができます。

表示内容の項でも説明した通り、Bitfinexではレバレッジ取引をする場合、他の人からBTCやUSDを借りる必要があります。
BTCをショートしたい場合は、BTCを借りなければならないですし、BTCをレバレッジロングしたい場合は、USDや他の流動性の高いアルトコインを借りなければなりません。
金利はこの貸し出しレートです。

BTCの貸し出し期限は多くの場合2日間で、期限を延ばしたい場合はそのときのBTC金利で更に借りていくというシステムです。
つまりBTC金利の高騰は、ショーターにとっては常に死活問題なわけです。
恒常的に金利が高くなっている場合は、ショーターがポジションクローズしやすくなる=買いが強くなりやすいです。

・BTC価格が下落してBTC金利が高い状態が続いている → ショートカバー警戒のため、ロング目線
・BTC価格が上昇してUSD金利が高い状態が続いている → 気持ちショート目線で

このチャートはBitfinexの2018年7月から現在までのBTC価格と、1日平均のBTC金利(年利換算)を並べたものです。
BTC金利が10%に近いところに赤丸をつけました。

BTC価格が下落して金利が高い状態となると、価格が反転する動きになっていることがわかります。
ただこれには例外もあり、11月中旬から始まった大暴落のときは、BTC金利が高い状態が続いても、反転はせずに暴落し続けました。
強力な下降トレンドがあり、下落幅が取れる余地がまだある場合は、金利よりも下落幅を取ることが優先されていると考えています。

4. まとめ

今回は、DECOBOARDの新機能とその活用方法を紹介しました。

今回紹介した取引所特有の指標は、それぞれ単体で見るだけでは効果は薄いです。
しかし、複数の指標を組み合わせることで、トレード勝率を高めることができるようになります。

それこそ、色々な情報を一覧できるDECOBOARDが、ユーザーの皆さんにお届けできる価値だと考えています。
(わたしの知る限りでは、同様の情報集約表示を行っているサービスは他にありません)

これからもBTCトレーダーの皆さんにとって便利な機能をバンバン追加していきますので、今後ともDECOBOARDをよろしくお願いします😆

DECOBOARD 
https://deco-board.netlify.com/
(ブックマークの隅にでも置いてくれたらうれしいです)

DECOBOARD Chrome拡張機能
DECOBOARD Extension
PC版Chromeで、DECOBOARDにおけるbitFlyerのフル板表示を可能にします。
安全性についてはリンク先の概要に説明を記載しました。
さらに詳細な安全性の解説は、今後noteに投稿予定です。

TradingView
記事中のチャートはTradingViewを利用しています。
有料プランもありますが、無料でも高機能です。
※以下のリンクはアフィリエイトです。
この記事を読んでいるほとんどの方は既に利用されていると思いますが、有料プランを契約する際は、以下のリンクからして頂けると、DECOBOARDの開発/運用費上助かります🙇‍♂️
TradingView

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【トレード】仮想通貨

コメント2件

とても勉強になりました。説明もわかりやすかったです!
DECOBORD愛用者です。BFの表示がおかしいと思うのですが、私の気のせいでしょうか?
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