Zaifで動く機械学習による仮想通貨自動売買ツールになります。

僕自身投資をするのですが正直色々な指標を見て上がり下がりにストレスを感じながら投資をするのはきついですね。なにしろ学生なんで学業もしたいんで時間が足りないです。というわけで現在機械学習による仮想通貨の自動売買ツールを制作してます。

概要

用いるデータは１分足。そして未来２０分間の価格を時系列データを処理するのに適した機械学習の一つの手法であるLSTMを用いて予測します。

２０分後価格が上昇し続けるなら　BUY

２０分後価格が減少し続けるなら　SELL

仕様

1分ごとに価格データを収集します。

３００分経過したときに予測を開始します。(300件の価格データを学習データとする)

１：２０分後価格が上昇し続けるなら　BUY

２：２０分後価格が減少し続けるなら　SELL

３：２０分間の価格の最低値及び最高値が現在価格でないなら何もしない。

1-3を繰り返すだけです。

LSTMについて

リカレントニューラルネットワークは過去の予測データを予測に加えられるため時系列データに強い予測方法です。その中のLSTMを使いました。

下に私の個人ブログのLSTMによる価格予想記事を載せておきます。基本はこちらのロジックをZaifのAPIに移植して実際にトレードできるようにしました。

https://nobiso.net/初心者必見仮想通貨を機械学習lstmで予測してみる/

精度

2016~2018年のうち7割をトレーニングデータとして３割をテストデータとして検証した結果、５６.8％の精度となりました。

また実際に1週間運用した結果10000→10800(+8%)となりました。

考察

上記は機械学習のパラメータの詳しいチューニングや前処理を行っていない精度になります。これらを適切に処理した場合、より精度の高い予測を行えると思われます。正規化や標準化や特徴量の追加などの処理。

予測の過程

予測の一例を示します。trainが実際の価格データ、predが予測データになります。

50分先のデータを予測していますがかねがね正しい予測が出来ているように思えます。しかしこのような予測ばかりでなく外していることももちろんあります。

必要なもの

apikey-data.json

ファイルを作成してzaifのAPIkeyを入れてください。上記のファイルをインストールしても構いません。

keyとsecretにzaifのapiを入れてください。

keras,sklearn,zaifapiのライブラリが必要です。インストールしてない方は

pip3 install keras
pip3 install sklearn
pip3 install zaifapi

をターミナルにうちインストールしてください。

購入者に向けて

学生があくまで趣味で開発したものになります。研究の忙しさからそこまで詳しくバックテストをしているわけでもないので利益の保証はし兼ねます。

機械学習を使った自動売買システムの構築方法として参考資料としてお考えください。

購入後のサービスや返金等の対応は当方多忙なため対応し兼ねます。貧乏大学生に対する投げ銭と考えて購入してくださると幸いです。今後の励みになります。

資金は自身の教材費や開発費に全てあてます。