環境設定→キーボードのフルキーボードアクセスに「すべてのコントロール」にチェック入れます。

Tabで選択肢を移動したり、薄いブルーで囲われた選択肢はスペースバーで決定したりできます。

ちなみに多くの場合、

キャンセルは esc
保存しないは Command + D (Don't SaveのD)

で操作出来たりします。