ぎゃくばりこ2

【BTC自動取引bot】逆張リコ_ver1.0のご案内【BitMEX用】

【2019/04/29 追記】
HeikinOracle(平均様)が、長期で見たら安定していること。
リコが今の地合いに適合しておらず、現環境で利益を見込めない事。
リコに手を加える時間が取れない事。
などを鑑みて、リコのサポートを完全に停止いたします。

動作自体はするので、今後はサンプルコードとしてご利用ください。

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** 今現在、地合いがとてもリコ向きではないので稼働を停止しています **

**改善案としては、リコの損切(ラインブレイクに合わせて)ドテンさ **

**せてブレイクした分の幅を取るなどの方法が上げられますが、これも **

**直後にレンジ内に戻ってきた場合、両面焼きになる可能性が高いので **

**組み込むロジックしての採択を見送っています。          **

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私のTwitter:https://twitter.com/HeikinP (平均様と共用)

BitMEXのアカウントをお持ちでない方はこちらからどうぞ:
 https://www.bitmex.com/register/bD6YzY

お待たせしましたフォワードテストに問題が無いので公開します!
フィボナッチ数を使った、単純明快な逆張りbot 逆張リコ です!

定義されたレンジをオーバーしない限りは、利確の度に繰り返しトラップを張り直します。レンジ相場が長く続く地合いで、トレンドフォローbotのリスクヘッジとしてお使いください!

逆に連日高値、安値を更新し続ける様なトレンドフォローが得意とする相場では弱いロジックとなりますのでご注意ください!

0.謝辞
 ガーイ師匠
 マナコミュニティ

1.必須環境
 BitMEXの取引用アカウントをお持ちの方
 クラウド開発環境下で他のbotの動作確認をした事のある方

2.推奨環境
 AWS Cloud9下で他のbotを走らせたことのある方
 レンジ相場が長く続く地合い

※他の環境でも動きますが、Cloud9以外の環境だと
 私が分からない可能性が多々あります

3.このbotの開発目的
 当bot逆張リコは、トレンドフォローを得意とする平均様(Heikin_Oracle)が
苦手とする陰陽が交互に頻出する様なレンジ相場での損失補填を目的として開発されたbotです。

 平均様と同じく、理念は【時間軸を長めに取り、ロジックを単純に】
また、複雑な動きをしないのでソースコードを理解出来る人がアレンジしやすく。ですので他のロジックとバッティングする要素が少ないので強みの違うbotと並行運用する事を前提としています。

4.逆張リコの基本動作

 確定したローソク足からx日前までの最高値と最安値を
レンジ幅として定義し、その範囲内での取引を繰り返し行います。
(トラリピと言うと分かり易いかもしれません。)

 最安値を0、最高値を1とし、そのレンジ内でのフィボナッチ数を基準としたラインに逆張り指値を置きます。どちらのポジションも半値戻しの際に利確され、損切ラインはレンジオーバーした際となります。
※設定にて損切幅に猶予を持たせる事は可能です。

 1   ショートの損切
 0.786 ショート
 0.618 ショート
 0.5  両利確ライン
 0.382 ロング
 0.236 ロング
 0   ロングの損切

日足更新時に、既に規定ラインを超えている場合は深追いせずに
その方向へは、ノーポジ(既に超えてるので指値を張らない)となります。
日足更新時、または0.5ラインでの利確時に再度、全指値を張り直します。

5.設定項目
 api_key  MEXから取得したご自身の物をご利用ください
 api_secret MEXから取得したご自身の物をご利用ください

 Inside_Lot レンジの内側、0.382と0.618で取るロットの指定です
 Outside_Lot レンジの外側、0.236と0.786で取るロットの指定です
 LossCut_Buffer ロスカットラインに指定値幅分の猶予を持たせます

 Day_Range_Period 過去何日分をレンジ幅として取り込むかの設定です
 Interrupt_Setting レンジ幅の更新が発生した際、同日中に途中起動した場合の見送り設定です。

 Fibo_numbers = [0.786, 0.618, 0.500, 0.382, 0.236]
 フィボナッチラインを意図的に動かしたいときの設定値です

6.ソースコード
 以下有料部分です
 必ずしも質問に返答する義務がない事をご了承の上、ご購入ください。
 ※平均様と同じスタイルです。(私が余裕のある時にできうる限り返しますが、期待はしないでください)

※更新履歴

◆2018/12/14 テキストメッセージ変更のみ
 0.5ライン利確以外でも、時限決済によってのポジション解消がある為
 見て!利確よ!的なメッセージを消しました

◆2018/12/06 時限決済搭載Ver公開
 日足or指定時間(+値幅)での強制決済を行いレンジを張りなおす
 テストVerを既存のソースコードを旧版コードの下部に掲載しました。
 追加パラメータは以下の4項目となります。

Day_Close_Setting = 0 
#日足更新時(AM9時)に強制決済するか定義します
# 0:強制決済せずに利確か損切り待機
# 1:強制決済して指値貼りなおし
#
# デフォルト設定では0(利確か損切するまでレンジ張り直しは待機する)ですが
# ポジションを保有したまま、値動きが全然ないと、影響のあった高値や安値が外れた時に
# レンジ幅が徐々にずれていく為、日足更新による強制決済&レンジ張り直し機能を入れました。
#
# ツイッター報告では、テスト的に、日足更新で強制決済&レンジ張り直しの設定1を動作させています

timeout_mode = 0 
# 0:今まで通り、0.5か損切り待ちのタイムアウトなし(決済するまでレンジ張り直しは控えます)
# 1:指定秒数後に含み益が最低利確幅を満たしていれば利確→指値張り直し
# 2:指定秒数後に含み益だろうが、含み損だろうが強制決済→指値張り直し
#
# こちらは強制決済を、日足更新ではなくX sec後に対応させる設定です。
# テスト版で、動作確認ちゅうですので動作不良を起こす可能性があります。(基本問題ないはず)
# タイムアウトモードを1か2に設定する場合は、以下の2項目(時間と値幅)も設定してください。

profit_margin = 0
# timeout_modeが1の場合に適用される最低利確幅
# (成行決済ですので、スリップ分を考慮した上で設定してください)

limit_time = 0
# timeout_modeが1か2の場合に適用される決済までの時間(秒)
# 9時定時ではなく、ポジション取得から値動きが鈍い時に逃げる用タイマーです


2018/12/01 設定値のデフォルト値の更新
 こちらが意図しているデフォルト設定が以下の設定でしたが
 Interrupt_Setting = 0(損切した場合は翌日まで待機&確定足のレンジ幅)
 あやまって、2(未確定足も含めてレンジ発射)の動作確認を
 行ったときのままコードをNoteに張ってしまっていた様です。
 当初意図していた、デフォルト設定(0)に戻しました。

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れたす

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れたす

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コメント46件

このロジックだと、レンジ構成を抜けてブレイクするときに、(損切り上限ー外側)分0.236 だけ、必ず損がでませんか?
そうなるとレンジ内の利確が最低数回無いと、損失の方が大きくなると思うのですが、いかがでしょうか。
何かしらの損失回避ロジックが必要な気がします。
>@go_lgo13
レンジを張り直すタイミングで既に規定ラインより外にある場合は
そっち方向への指値が張られませんので、必ず1区間分持っていかれる訳では無いです。
(半値戻し以外の自動決済手段を入れたので)

ただし、繰り返し半値戻しするような長期間のレンジ相場も少なくなってきたので
ロジック自体のエッジが殆どなくなっている事実はございます。

懸念されている様な事態になる可能性はございますので、(少ない利確+損切になる可能性)
値動きがあまりにも長時間無い場合はタイムアウトで切ってしまった方が良い場面も多いかと思われます。
元々の開発意図(3.このbotの開発目的の項)にある通り、
日足レベルで陰陽繰り返すような相場を取るように提案されたものですので、
なんらかのトレンドフォローのロジックを持ったbotでヘッジするのが前提になっている節はございます。
(にしても最近の相場であまり強くないので大層な事は言えませんが...)

私は自身のヘーキン様+裁量ポジと並行で運用していますが
意外と某ドテン君のロジックと相性が良いと思ってます。
(チャネルブレイクした時点のこっちの損を埋めたら両ポジ決済するなどの手段で)
>れたすさま
ご回答ありがとうございます。言われてみれば某ドテン君とレンジ構成を合わせると非常に相性が良さそうです。ロット合わせて、レンジ内の往復のときのドローダウンを埋めてくれそうな気がします。アドバイスありがとうございます。
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