2024年2月5日

★今週の注目ポイント

「上とみる　問題はその行き先」

※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

先週の方向性と同じ
このもみ合いは上抜けとみている
問題はその行く先
この先の上げ方が非常に重要な分岐点であり
その答えが出るのは間近ということ

最も楽観的なシナリオは
(c)波中第五波の吹き上がりがここからあって
36980を超えて伸びていくというもの
この場合は、伸び方次第では５波ダイアゴナルという見方をも変更する可能性もある（つまりインパルスとなる）
その最終到達点は不明となるが、春ぐらいまではロングを持っていれば大儲けということになる

一方、ここから上だとしてもそれは(c)波中の第４波がまだ終わっていなくて、そのｂ波の上昇の場合
この場合、この後の上昇は衝撃波ではなく調整波で、36980に接近したとしても強く上抜けすることなく反転しｃ波の急落となる
ｃ波の急落は中規模の下落で、その深さは分からないがレッサーディグリーとして35300付近、35000付近を挙げておく
そこから再浮上となろう

最も悲観的なシナリオとして、36980ですでに(ｃ)波は終了している場合
それは⑤波と５波の終了を意味しているので、この後は大きな調整が始まるシナリオである
この場合、その調整は暴落ともいうべき規模で起こる可能性がある
下げは五波動構成のインパルスで20年のコロナショックを超えるようなインパクトで発生する。
この場合、長期のチャートを見ることになる
36980で①波が終了したとすると②波の深さがどれくらいかということ
通常インパルスの第二波は素早いジグザグ構造が多く、①波の38.2％（28910）、50％（26420）、61.8％（23930）、レッサーディグリーの30300あたりが挙げられる

こう書くと先週書いた
今週以降、非常に重要な局面を間近に迎えていると見る
というのが分かると思う

この最悪のシナリオが深刻な場合は単なる需給の調整ではなく、相当な地政学的リスク（第三次世界大戦や核戦争の勃発など）や経済学的リスク（中国の国家デフォルトなど）の発生だろう
あながちそれも否定できない恐ろしさはあるが・・・

私はもちろん楽観シナリオを望むが
プーチンや周やトランプが何を考えているかは正直わからん

さてどうなる

★今週のテクニカル解析

※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

波長と振幅：
2.4　さざ波　大きなもみ合いの鯨幕　週明け継続するか抜けるか

MACD：
ヒストグラムは30日に0を切ってデッドクロス発生
しかしそのマイナスの勢いは減少していて週明け増加に転ずる可能性がある
ラインも平行になっていて、週明け上抜けるならば再度ゴールデンクロスになる可能性がある

ストキャスティクス：
上昇中

パラボリック：
日足　下降継続だが36600辺りを抜けると上昇転換　
週足　上昇継続

ボリンジャーバンド：
急速にスクイーズ中
センターバンドにタッチして+1σへ再上昇
センターバンドの上昇角度は変わらず
+1σを抜けていけるかどうか

【総括】

週明けMACDのゴールデンクロスが発生し
+2σに挑戦するようならば上抜け
パラボリックや+1σの36500-36900あたりで頭を押さえられた場合は反落
その場合は、一気に-1σや-2σを切る急落となる可能性がある

さてどちらか

★今週の私の戦略

（以下先週と同じ）

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

今はデイトレに集中している

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから
改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）