2024年1月22日

★今週の注目ポイント

「小勢波の調整は終了し再度上抜けか」

※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

先週、一旦小勢波の調整に入りを予測した
来週はそこからの上抜けを試す可能性
基本的に予測図は先週の延長線上をトレースしている

５波ダイアゴナルの⑤波中の(c)波のインパルスだが
(ｃ)波の初動に複数のワンツーワンツーカウントが見え
まだ最終の第四波の調整は先と読んでいる

従って、このあと再度の上昇を見込む
先週、2.618倍は37025、3.618倍は38695、4.236倍の39730を挙げたが
さてどこまで行くかはお楽しみに

★今週のテクニカル解析

※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

波長と振幅：
2.6　さざ波　急騰の合間の調整波

MACD：
ヒストグラムは16日から減少だが18日から減少速度が急減速　
この後増加に転じた場合、より大きな上昇の波が来ることを意味する
ラインも上昇を継続中で上向き角度は定速だがこの後再度シグモイドとなれば強い
一方、再度ヒストグラムの増加に失敗した場合、一旦デッドクロスに向かいもみ合いとなる

ストキャスティクス：
中庸から天井へ

パラボリック：
日足　上昇継続　急騰　
週足　上昇継続　急騰

ボリンジャーバンド：
エクスパンディングは続く
1σを下支えに上昇中
センターバンドの上昇角度は上昇継続中
再度2σを抜けるようなら相当強い
一方、バンドウォークできず１σを切ると大きなもみ合いへ

【総括】

細かいもみ合いは終了して上抜けをまず予測する
この後、１σを切らず再度２σを越え、MACDヒストグラムが増加に転じれば相当な強さが継続する
一方、上抜けに失敗した場合は、大きなもみ合いに入るとみて一旦ボリンジャーバンドのセンターにタッチする可能性がある
重要な局面

上昇局面の減少は通常
ストキャスティクスの80％割れ、MACDのヒストグラムの減少、MACDのラインの下降、ボリンジャーバンドのセンターラインの下降の順で起こることが多い

★今週の私の戦略

（以下先週と同じ）

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

今はデイトレに集中している

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから
改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）