2024年1月4日

★今週の注目ポイント

「来年は・・どっちだ！」

※お断り：エリオット波動理論を用いています。この理論の基本的な概念についてはここでは触れません。原著あるいはWEB上で種々解説されている記事で予備知識を得れます。私なりの解釈を実践的な売買の一つのツールとして用いており、ここで学術的な論争をする気はありません。また、波動解釈は「私の解釈」であって将来を保証するものではありません。
投資は自己責任でお願いします。

さて大納会
今年ももう終わり　同志よ！よいお年をお迎えください

今年は日本株が元気だった年と経済アナリストは言う
年初から3割増しだと
そりゃまあ年末このチャート見れば
株なんて買っとけばいつか上がるんでしょ
儲かるんでしょってことか

バブル最安値で買っておけば約5倍
コロナショック最安値で買っておけば約2倍になるという

まあ後講釈ならだれでも言える

問題は
誰も買う人がいないんじゃないかと思えるような
サーキットブレーカーが発動し
追証が大量発生し
セリングクライマックスの時に
それを言ったかどうか

そして今も同じ
この大きなレンジの
どっちに抜けるか
どっちともいえる

今の問題は
(5)波中の4波が終わっているのかどうか

下図は年末だしちょっと景気よく
もはや４波は終了しており
現在は５波の上昇がダイアゴナルでその⑤波の初動とした場合

この場合、年明けにバブル後最高値を更新し上抜けする
ダイアゴナル⑤波はどこまで延長するかはだれにもわからない

一方、これまでずっと示してきた、まだ４波が終了してませんという場合
下図は４波がトリプルスリーの図
(a)波が三波動構成であり、年明け(ｃ)波の下降となる
(ｃ)波は衝撃波でインパルスであれダイアゴナルであれ
五波動構成の下降となる

さらに、下降から反動があったとしても上抜けせずにさらに細かくもみ合いが続くならば４波トリプルスリーのⓎ波がトライアングルとなる可能性もある

★今週のテクニカル解析

※基本条件：NIKKEI225(OSE)　日足
波長と振幅：（5日間の最高値-最安値）ｘ100/終値
MACD：ﾌｧｽﾄ12,ｽﾛｰ24,ｼｸﾞﾅﾙ10
ｽﾄｷｬｽﾃｨｸｽ：K5,D3DMI：ADX14,DI14
ﾊﾟﾗﾎﾞﾘｯｸ：AF0.2
ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ：20d

波長と振幅：
2.1　さざ波　細かいもみ合い

MACD：
ヒストグラムは弱い減少
ラインは弱い下降でほぼ平行
方向感を失う

ストキャスティクス：
中庸

パラボリック：
日足　上昇継続　
週足　上昇継続

ボリンジャーバンド：
狭い横流れもレンジ
センターを挟んで±2σの間でもみ合い

【総括】

下げは450を超え三波動構成で全戻し
そこから細かいもみ合い中
上抜けし上昇のダイアゴナルの前兆なのか
下降のスリー間近なのか

今は細かいもみ合いには付き合わず
次の抜けについていく方がいい局面

★今週の私の戦略

スイングのシミュレーションは継続しておりその仮想売買成績は蓄積中

今はデイトレに集中している

9：05でエントリーする新しいルールの改善

新しいデイトレの試運転に挑戦しているが
12/18，19，20と三連敗となったことから一旦ストップ

改善の手を入れてみた
どのように私がマイルールを改善していくか示す
だれかの参考になれば

マイルールの改善の方法は過去のデータを用いて売買シミュレーションし、収益性、勝率の両方をあげれるよう、エントリー条件を絞っていく

結果として、エントリー回数が減っても構わない
全体収益、勝率、一回当たりの期待利益が最高にするまで練り続ける
どう改善しても目標に達しないのならば、そのルールはあきらめる

今回の場合は、1分足での勝負なので過去検証できるデータが10月からであって限界があり、検証が十分とは言えない
従って、まだ試運転とする

★まず基本ルール
1分足で9:05時に9:00よりも±50以上動いている時にロング/ショートエントリーし、ボリンジャーバンドのセンターラインあるいはパラボリックのラインをクロスするまで保持する（±50未満の場合は入らない）

★改善ルール
＜ロングの場合＞
9:05時に9:00よりも+50以上であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が2.1％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値‐始値と終値-当日CME6:00終値が共にマイナスの場合、エントリーしない
ボリンジャーバンドの前日比の絶対値が0.05以下の場合、エントリーしない

つまり、前日のザラ場、夕場が大きく上げた翌朝、あるいは前日ザラ場と夕場が下げた日、あるいは相場の方向性を失っている日は、エントリーしないという意味

＜ショートの場合＞
9:05時に9:00よりも-50以下であっても
前日ザラ場の終値‐始値の上昇率と終値-当日CME6:00終値の上昇率の和が0.5％超える場合、エントリーしない
前日ザラ場の終値-当日CME6:00終値が-0.2より大きい場合、エントリーしない

この改善の結果
今年10/10からのシミュレーションで
6回エントリーで勝率0.833　収益110円/一回当たりに改善した

まだまだ過去検証があまい
あくまで試運転であり、今後さらに改善の手をいれることになるだろう
ただ、収益性が高い方法なので諦めず改善していきたいと思う

その他のデイトレルール

日本が祭日の日はやらない
（出来高が伴わない）

★朝のデイトレ（1分足）
8:59:58でロング/ショートで入り、9:02:58で手終う
但し、その時点で+30の利幅が出ている場合は
半数枚をその日の引けまでホールドする

★昼のデイトレは２つ（5分足）
12:00からと14:00からスタンバイ
但し
上昇局面ではショートは入らない
急落場面ではロングは入らない
細かいもみ合いのホバリングならばロングもショートも入らない
MSQの日は入らない
パラボリックが陽/陰転したら、ロング/ショートで入る
半数枚は建値±30で利確し
残りはパラボリックが反転しない限りホールドし
13:00および15:00で手終う

★夕場のデイトレ（5分足）
夏時間は21:00と22:00、冬時間は22:00と23:00からスタンバイ
（今は冬時間）
パラボリックが陽転したらロングで入る（ショートはなし）
但し、センターバンドの前日比がマイナスでザラ場終値よりも下げていたら入らない
ホバリングならば入らない
雇用統計、CPIの日は入らない
半数枚は建値±30で利確し、残りはパラボリックが反転しない限り
23:00または24:00で手終う
但し、その時点で+90以上の利幅がある場合は手終わず引成りまでホールドする（夕場引け）