１．トレードを構成する大切な３つの要素

報酬比率×勝率×ポジションサイズ

①報酬比率…損切と利確のラインを考える。

　マイナス10,000で損切り、プラス20,000で利益確定をする場合は、

　報酬比率「１：２」。

②勝率…トレードの手法に依存。

③ポジションサイズ…ポジションの大きさを表す。

２．ゲームを使って考える

あるゲームを使って資金管理を考える。

【ゲームのルール】

①資金の何％を賭けるか決める。

　最初に決めた比率を変えることは出来ない。

②さいころを振り１か６なら４倍、２～４なら没収。

③チャレンジは1日1回出来る。

１００万円を元手にポジションサイズだけを変えた３人の場合

１か月後、３か月後、資金の増え方は…

（１）資金の半分を賭け続けた場合

　　　１か月後→349,000円。

　　　３か月後→83,000円。

（２）資金の１／４を賭け続けた場合

　　　１か月後→854,000円。

　　　３か月後→623,000円

（３）上手に賭け続けた場合

　　　１か月後→1,683,000円。

　　　３か月後→4,774,000円

　　　⇒最適なポジションサイズは、

　　　資金全体の１１％！！

３．ポジションサイズを制する男

「勝率２／３・報酬比率１：４」ならば、ポジションサイズは１１％が最適である。ちなみに、９０回のゲームの勝敗の内訳が「勝ちが３０、負けが６０」であればどのような順番で勝ったり負けたりしても同じ結果に。

ポジションサイズの考え方を知っているだけで、一見とんでもないような勝負に勝つことが出来る。計算方法を詳しく知りたい方は問い合わせて下され！

まとめ

ポジションサイズを考えよう。

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