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アルトコインのポートフォリオ戦略

久しぶりにnote書きましたッ
ちなみにAxieが楽しくてbot開発全然やってません!
そのうちAxieのnoteも書いてみようかな。

1.考え方

あおいさんのトレードに関するつぶやきを見て、BinanceのBTC建てペアを全て取得&ゴールデンクロス(GC)及びデッドクロス(DC)を計算するコードを書いてみました。

BTC⇔アルトの資金循環を利用できないかっていう戦略です。

ちなみに今回お試しで作ったのは現物botなのでレバ1倍のロングのみです。

2.使用結果

この結果はBTC建てではなくて、BNB建てで運用してます。

8/7に$1,200で初めて、8/24に$2,000になりました。
+65%くらいですかね。DDも小さかったです。
つよつよbotterに比べたらよわよわですが、個人的にはまぁ悪くないんじゃないかなと思ってます。

画像1

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今は別のbotを試しているので、これ以降の損益グラフはありまへん。

ちなみにスプレッドシートに自動入力して所持通貨の状況を確認できるようにもしました。

画像3

ただ、スプレッドシートに関しては手順とかアクセス制限とかがあってまぁまぁ面倒くさいので、別の機会にやり方解説の記事を出そうと思います。

3.コード

①事前に取引するペアのリストを作成
②リストにあるペアの指標をすべて計算
③買いシグナルの銘柄を買い、売りシグナルの銘柄を売る

こんな流れです。
ちなみに②の全ペア指標計算にかなり時間がかかる(1~2分)ので、最低でも1時間足以上のスイングトレードじゃないとエントリー・エグジットのタイミングが数分ズレて、パフォーマンスに影響が出る気がします。(試してはいない)

3-1.ペアリスト作成

まずはBTC建てのペアリストを作成します。
ccxtでbinanceの全ペアを取得し、その中からBTC建てを抽出します。

import ccxt
import pandas as pd
from rich import print

# 初期設定
binance = ccxt.binance(
   {
       "apiKey": "",
       "secret": "",
       "options": {"defaultType": "spot"},
       "enableRateLimit": True,
   }
)

# PairList作成
def create_PairList():
   binance.load_markets()
   PairList = binance.markets.keys()
   PairList = pd.DataFrame(PairList)
   PairList.rename({0:"pair"},axis=1,inplace=True)
   PairList = PairList[PairList.pair.str.contains("/BTC")]
   PairList["symbol"] = PairList.pair.str[:-4]
   PairList.reset_index(inplace=True)
   PairList.drop("index",axis=1,inplace=True)
   print(PairList)

   PairList.to_csv("./PairList.csv") #CSVの保存先を指定

create_PairList()

これを実行するとBinanceにあるBTC建てのペア一覧を取得できます。
ただし、もう取引不可になっているペアも出力されるので削除が必要です。
※ちなみに、21行目の/BTCの部分を好きな通貨に換えれば、その通貨建ての取引ペア一覧を取得できます。USDTとかETHとか


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