VixFix(Inverse) + RCI3Lines 戦略 とは

最近流行りの、VixFixとRCIを組み合わせた戦略をBOT化しました。

名前のもとである、CM_Williams_Vix_Fix と RCI3Lines は以下のインジケーターに基づいています。

特にVIX(恐怖指数)については、ドイツ銀行の国際金融戦略家であるMasao Muraki氏の報告書によると、ビットコイン価格と、シカゴ・オプション取引所のVIX(恐怖指数)には逆相関の関係があると言われています。

上記の2つのインジケーターについては、@yoshinakkuru氏 および @Crypto__Germany氏 によって使用法が解説されています。（下記URL参照）

特に2つ目の@Crypto__Germany氏による検証では、VIX戦略によって、85%もの勝率を達成できていることがわかります。

また、有料Noteとなってしまいますが、以下の方の検証によりますと、Vix+RCI の戦略によって高い勝率を達成できることが示されています。

これらをもとに、本BOTの基本的なロジックとしては、以下のようになります。

「VIX緑が点灯後」 かつ 「短期RCI線が-80以下」
=> ロングをエントリー
=>「短期RCI線が80以上」でショートをエントリーし利確

「VIX赤が点灯後」 かつ 「短期RCI線が80以上」
=>ショートをエントリー
=>「短期RCI線が-80以下」でロングをエントリーし利確

という流れになります。

また、戦略がうまく当てはまらず、損となってしまった場合は、一定以上の値幅がついてしまった時点で、損切を行います。

環境構築

動作確認済環境
私が当プログラムの動作を確認したのは以下の通りです。

- AWS Cloud9(Linux), Python 3.6.2
- Windows 10, Python 3.6.5
- MacOS, Python 3.6.5

基本的にはこの3つのいずれかの環境を使用することをおすすめします。

必要なライブラリ
以下のライブラリが動作に必要となりますので、pip等でインストールをしてください。
- pybitflyer
- numpy
- pandas
- requests
- pytz

ソースコード

以下にソースコードを示します。