前回、ビットコインの日足の終値がボリンジャーバンド幅に収まる割合が
統計学の理論値よりも小さい。即ち、バンド幅からはみ出ることが多いという記事を書きました。

前回記事

今回はもう少し詳しくボリンジャーバンド％B(bb%B)を見ていきます。
bb%Bは、終値がボリンジャーバンドのどの位置にあるかを表す指標です。

通常は-2σを0%、+2σを100%として表しますが、この記事では、
-1σを-1、基準線を0、+1σを+1で表すことにします。

また、前回では日足データを使いましたが、今回はデータを増やす為に１時間足を使いました。

2019～2022年のバイナンスのBTC/USDT現物のデータを用いると、
bb%Bの値の頻度分布は次のグラフのようになりました。
青のヒストグラムが実際のbb%Bデータ分布で、比較の為にオレンジで正規分布を重ねています。

グラフを見ると、中央が凹んでいて、±１σ付近の値をとる頻度が大きくなっていることが分かります。
また、±１σよりも外側で、正規分布よりも大きな頻度になることも分かります。
つまり、ビットコイン価格は完全にランダムな値動きよりもさらに暴騰・暴落が頻繁に起きていることになります。

終値がバンド幅に収まっていた割合は以下の通りでした。
-1σ~+1σ: 51.39 %
-2σ~+2σ: 88.48 %
-3σ~+3σ: 98.42 %

これらのデータを見ると、ボリンジャーバンドは逆張りよりも順張りに使った方がいいのかなーと思ってしまいます。
また、±１σの値が重要そう？なので、普通はボリンジャーバンドを表示させると基準線と±2σ線しか表示されませんが、
±１σ線も併せて５本表示させた方が良い戦略が思い浮かぶかもしれませんね。

追記
前回と同じく日足を使うとこうなります。

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