DMIの期間として14が良く用いられているが、本当に14が最適なのか疑問に思ったので、ビットコイン取引のバックテストを行うことで、確かめてみました。ろうそく足は日足を使う。

先にオチを云うと14が最適です。
検証に使ったpythonコードを有料partに貼っておきます。

DMIとは？

DMI（Directional Movement Index 、方向性指数）はトレンド系の指標でトレンドの有無と強弱を表現します。DMIは通常、以下3本のラインを使って売買の判断をします。

＋DI 上昇トレンドを表す
－DI 下降トレンドを表す
ADX トレンドの強さを表す

売買シグナル

買いシグナル：＋DIが－DIを下から上に突き抜けたとき
売りシグナル：－DIが＋DIを下から上に突き抜けたとき

検証方法

ビットコイン取引のバックテストをDMIの期間のパラメータを変えて行う。ろうそく足は日足を使う。
条件は次の通り。

買い：＋DIが－DIを下から上に突き抜けたとき、全資金でBTCを買う
売り：－DIが＋DIを下から上に突き抜けたとき、BTCを全て売る
取引コスト：売買の度に、代金の0.1%の手数料がかかるとする

つまり、BTC現物ロングの複利運用を想定する。
BTC価格データはbinance APIから取得し、検証期間は3年間とする。
参考までに、BTC価格はこの３年間で約７倍に上昇している。したがって、少なくても+600%の成績がなければ、３年前に買って保有し続けた方が良かったことになる。

結果

期間が14のとき、最終資産額は+947％で最大のパフォーマンスとなった。
このとき、最大ドローダウン率も最小の26％と最良となっている。

次点は期間が20のときで、資産額は+927％、最大ドローダウン率は39％。

期間14のときの資産推移のデータはこちら。

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検証に使ったpythonコード

有料partには、上記の検証とグラフ作成に使ったpythonコードだけを貼っておきます。価格データ取得からグラフ出力まで実行できます。異なる通貨ペア等でバックテストしたい方はご活用下さい。