新刊のSP本②では軽く触れただけだったが、AIを活用して学術論文から為替の戦略を構築する方法を簡単に紹介してみたい。

大前提として、学術論文が正しいとは限らないし、文中のアプローチを再現し自分でバックテストをしても同じテスト結果が得られるとは限らない。それをそのまま自分の戦略として活用するよりは、アセット、ユニバース、メソッド、モデルなどを参考にし、自分の経験や戦略にプラスするというイメージでやった方が良いだろう。

まず必要なのはGPT-4。ここではAsk Your PDFというプラグインを使ってみる。今回はこの論文をAsk Your PDFに要約してもらった。

An Integrated Approach to Currency Factor Investing by Lakshmi Ranganathan, Harald Lohre, Sandra Nolte (Lechner), Houssem Braham :: SSRN

ここからが本番。最近ChatGPTの性能がガクっと落ちているのは周知の事実。まだ英語で聞いた方がまともな回答が迅速に返ってくる気がするので、今回は英語で聞いてみた。

doc_id: （ここに上記で生成したIDをペースト）
1. The title of the paper
2. What assets are they targeting? (e.g., US oil sector stocks)
3. What timeframe? (e.g., daily, 15-mins)
4. What methodology do they use?
5. How do they model the prices or returns?
6. Pros/cons of their methods? Do they mention other methods too?
7. How do they construct their portfolio?
8. When did they test? (In-sample periods and out-of-sample periods)
9. What were their results and performances in detail? (in percent)
10. Brief summary of their test and analysis

その回答がこちら。

正直物足りないので、もっと深く、具体例を入れて要約するように聞いてみた。

これでやっと良い感じに具体例も入れ込んだ要約をしてくれた。これを日本語に訳して、と伝えたらそれも行ってくれる。

更に具体的な事を聞きたい場合、それもちゃんと答えてくれる。このプラグイン優秀。

あとは該当のページをちゃんと読んでみよう。GPT-4やプラグインが常に正しい回答をくれるとは限らず、単に要約を読んだだけで論文のベースとなる理論やアイディアを知らないとそれを活かす事は出来ない。DeepL翻訳などで全文を日本語に訳しても良いから、ちゃんと何度も論文には目を通すべきだろう。

しかしこうやって学術論文も簡単に要約出来て、それを平易な言葉で説明してくれるAIを誰もが使えるようになってきた。素晴らしい時代だと思うと同時に、AIの市民化がどれだけパフォーマンスに影響が出るのか怖い気もする。そうなると一層マーケットのランダム度は高まっていくのだろう。それに取り残されない為にも日頃からAIに触れ、活用していく習慣を身に付けるべきなのだと思う。（黒猫アイランド）

日付：2023年8月13日（日）2日目
会場：コミックマーケット102
スペース：東ピ18ab
頒布物：新刊 SP本②、旧刊 SP①

頒布物の詳細
新刊 SP本②　300冊程度　4,000円
旧刊 SP本①　100冊程度　3,000円