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posted at 02:39:27

◆株価指数先物【週間展望】（株探ニュース） 米CPIでFOMCを織り込み、通過後はリバウンドを想定 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6qp8
「米CPIでFOMCを織り込み、通過後はリバウンドを想定」

　今週の日経225先物は、13～14日に開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）を睨み、週前半は模様眺めムードの強い相場展開になりそうだ。先週の日経225先物は週末の12月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えて、限月交代に伴うロールオーバーの商いが中心だった。また、9日にはFOMCの判断材料となる米卸売物価指数（PPI）の発表を控えていたため、積極的にポジションを傾けてくる動きは限られた。

　テクニカル面では、75日移動平均線が支持線として機能する一方、5日、25日線が上値抵抗線として機能する形で、こう着感の強い展開が継続。切り下がる5日線に上値を抑えられる形での煮詰まり感が意識されるなか、SQ通過後は現物主導の上昇で、日経225先物は5日線を突破し、25日線水準までのリバウンドを見せていた。

　米卸売物価指数は前月比0.3％上昇と、市場予想を上回った。12月のミシガン大学消費者態度指数で1年先のインフレ期待が2021年9月以来の低水準だったことから、9日の米国市場は一時買われる場面があったが、予想を上回るPPIを受けた長期金利上昇が嫌気され下落に転じた。なお、9日のシカゴ日経平均先物は日中大阪比105円安の2万7745円だった。これにサヤ寄せする形で週初は売り先行で始まりそうだ。

　今週はFOMCのほか、13日に発表される11月の米消費者物価指数（CPI）に市場の関心が集まることになる。CPIの内容次第ではFOMCの結果を前にショートが強まる可能性があるが、その場合でも短期的な売買になるとみられる。直近の支持線として機能している25日線が位置する2万7400～2万7500円水準まで調整する局面では、その後のリバウンドを想定したロング狙いのスタンスとみておきたい。また、12月のSQ値である2万7576円37銭が、サポート水準として意識されやすい。

　足もとの経済指標からは、12月FOMCでは4会合連続の0.75％から0.5％に利上げ幅を緩める可能性が高い一方で、金融引き締めの長期化に対する警戒感が高まっている。VIX指数は12月2日の18.95から、先週はリバウンドを見せており、9日には22.83に上昇している。

　そのため慎重姿勢を持ちつつも、FOMC通過後のリバウンドを想定しておきたい。先週末にはSQに絡んだ商いは売り越しだったが、75日線を支持線とするリバウンドでカバーが強まり、オプション権利行使価格の2万7875円を捉える場面も見られた。再び2万7875円を捉えてくるようだと、リバランスに伴うショートカバーが一段と強まる可能性がある。2万8000円～2万8250円辺りのレンジに切り上がり、12月2日の陰線部分を吸収してくる可能性に期待したいところでもある。

　先週のNT倍率は先物中心限月で14.22倍だった。週前半は前週からのNTショートの巻き戻しが継続し14.31倍まで上昇し、直近の戻り高値だった11月半ば以来の水準まで切り上がった。その後は米PPIの結果待ちとなるなか、再びNTショートに傾いたが、14.20倍辺りに位置する25日線水準での底堅さが見られていた。FOMC通過後には1日に空けた窓（14.11～14.18倍）を埋める動き、もしくは14.31倍突破から10月下旬の戻り高値14.36倍を意識したトレンドに向かわせそうであり、方向性を見極めたい。

　11月第5週（11月28日-12月2日)の投資部門別売買動向によると、海外投資家は現物と先物の合算では2週ぶりに売り越しており、売り越し額は8081億円（前週は9895億円の買い越し）だった。なお、現物は101億円の売り越し（同4029億円の買い越し）と2週ぶりの売り越しであり、先物は7979億円の売り越し（同5865億円の買い越し）と4週ぶりに売り越している。個人は現物と先物の合算で7567億円の買い越しで、2週ぶりに買い越し。信託銀行は現物と先物の合算で2948億円の売り越しとなり、3週連続の売り越しだった。

　経済スケジュールでは、12日に国内企業物価指数、10-12月期法人企業景気予測調査、13日に米国11月消費者物価指数（CPI）、14日に日銀短観、FOMC結果、パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長会見、15日に11月貿易統計、中国11月小売売上高、中国11月鉱工業生産、ECB政策金利、米国11月小売売上高、米国11月鉱工業生産、16日に米国12月製造業購買担当者景気指数（PMI）、米国12月サービス部業PMIなどが予定されている。


――プレイバック・マーケット――

●SQ値
01月限　日経225　28266.57　　TOPIX　　1988.69
02月限　日経225　27835.60　　TOPIX　　1965.67
03月限　日経225　25457.94　　TOPIX　　1808.03
04月限　日経225　27122.37　　TOPIX　　1904.02
05月限　日経225　25951.24　　TOPIX　　1838.12
06月限　日経225　28122.81　　TOPIX　　1955.38
07月限　日経225　26659.58　　TOPIX　　1890.16
08月限　日経225　28525.62　　TOPIX　　1963.05
09月限　日経225　28253.40　　TOPIX　　1957.76
10月限　日経225　26666.31　　TOPIX　　1885.58
11月限　日経225　28225.86　　TOPIX　　1978.52
12月限　日経225　27576.37　　TOPIX　　1945.27

◆日経225先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　 高値　　 安値　　 清算値　 前日比
22/03　12月09日　 27520　　27890　　27480　　27850　　+360
22/12　12月08日　 27660　　27720　　27410　　27550　　-110
22/12　12月07日　 27860　　27910　　27550　　27660　　-200
22/12　12月06日　 27840　　27940　　27630　　27860　　+20
22/12　12月05日　 27770　　27860　　27480　　27840　　+80

◇TOPIX先物（日足）
　　　　　　　　　始値　　　高値　　　安値　　　清算値　　前日比
22/03　12月09日　 1937.0　　1961.5　　1934.5　　1958.0　　+22.5
22/12　12月08日　 1945.5　　1948.5　　1928.5　　1942.0　　-3.5
22/12　12月07日　 1947.0　　1954.0　　1929.0　　1945.5　　-2.0
22/12　12月06日　 1948.5　　1953.5　　1936.0　　1947.5　　-0.5
22/12　12月05日　 1953.0　　1955.5　　1927.0　　1948.0　　-3.5

●シカゴ日経平均　円建て
　　　　　　　　　　清算値　 前日比
12月09日（3月限）　　27745　　-105
12月08日（3月限）　　27685　　+195
12月07日（12月限）　 27585　　-75
12月06日（12月限）　 27660　　-200
12月05日（12月限）　 27685　　-155
※前日比は大阪取引所終値比

□裁定取引に係る現物ポジション裁定残（金額）
　　　　　 　　売り　　　前週末比　　 買い　　　　前週末比
12月02日　　　 1793億円　　-99億円　　5420億円　　-321億円
11月25日　　　 1892億円　 -484億円　　5742億円　　+861億円
11月18日　　　 2376億円　-2418億円　　4880億円　　+279億円
11月11日　　　 4795億円　 -429億円　　4601億円　　-608億円
11月04日　　　 5225億円　 +421億円　　5209億円　　-983億円
10月28日　　　 4804億円　 +192億円　　6193億円　　-1912億円

□裁定取引に係る現物ポジション（株数）
　　　　　　　　売り　　　　　 前日比　　買い　　　　　　　前日比
12月07日　　　 5709万株　　 +1318万株　　1億7603万株　　　+619万株
12月06日　　　 4391万株　　　+274万株　　1億6983万株　　　-763万株
12月05日　　　 4117万株　　　-486万株　　1億7747万株　　　-1192万株
12月02日　　　 4603万株　　　+699万株　　1億8939万株　　　-2529万株
12月01日　　　 3904万株　　　+760万株　　2億1469万株　　　-913万株
11月30日　　　 3143万株　　　-805万株　　2億2382万株　　　+1990万株
11月29日　　　 3949万株　　　-713万株　　2億0392万株　　　+335万株
11月28日　　　 4662万株　　　 -75万株　　2億0057万株　　　+353万株
11月25日　　　 4737万株　　　-444万株　　1億9704万株　　　+1265万株
11月24日　　　 5182万株　　　-352万株　　1億8438万株　　　+1453万株
11月22日　　　 5534万株　　　-521万株　　1億6985万株　　　+1635万株
11月21日　　　 6055万株　　　-385万株　　1億5349万株　　　-1207万株

■日本銀行による指数連動型上場投資信託（ETF）買い入れ推移（通常ETF分）
【2022年】
1月14日　 701億円
1月25日　 701億円
2月14日　 701億円
3月07日　 701億円
4月07日　 701億円
5月19日　 701億円
6月13日　 701億円
6月17日　 701億円
12月2日　 701億円

posted at 05:53:16

いままでも市場予想と同じなのに、その予想通りの数字が発表されたにもかかわらず、マーケットは想定外だった（事前予想がなかった）かのような動きを見せることが度々あった。FOMCでは0.5％に利上げ幅縮小がデフォの予想なのに、あらためて発表されると株価爆上げと言うこともゼロではない。

posted at 06:01:35

RT @goto_finance: 🇺🇸 CPIとFOMC 今週はCPI, FOMCと、ビッグイベントが短期間につまっています。今週もTwitter & noteで、プレビューや解説をわかりやすくお伝えできるようがんばります。激動の2022年マーケットも最終盤ですね pic.twitter.com/42SJ8mQtKS

posted at 06:06:04

◆2022/12/12(月)の経済イベント予定 今日は月曜なので米国がOPENする前は、でかい市場では日本くらいしか開いてないので日本単独の指標で動きやすいことがままある。08:50の国内企業物価は一応注目かな。 #日経先物　#株　#投資 pic.twitter.com/I6VdUjdKCZ

posted at 06:12:26

RT @goto_finance: ◆ 今週の予定 反響があったので「今週の予定」をもう一度。CPI、FOMCとビッグイベントが続きます。今回もnote & Twitterでしっかりカバーします。今週もよろしくお願いします pic.twitter.com/TNR7OZy5IB

posted at 06:15:02

RT @smbcnikko_jp: 🇺🇸 12月9日の米国株式市場です。 pic.twitter.com/xzMZxAbyAC

posted at 08:18:26

RT @smbcnikko_jp: 🇺🇸 米国株式市場の今後の注目点です。 pic.twitter.com/FyBs8Zy1po

posted at 08:18:36

RT @SBILM:
8：50発表
・11月日本 国内企業物価指数（前月比）0.6％（予想　0.5%・前回　0.6%） ・11月日本 国内企業物価指数（前年比）9.3％（予想　8.8%・前回　9.7%）

posted at 08:50:29

もう少しで窓埋めなんだがな。　#日経先物　#株　#投資

posted at 09:21:01

◆株価指数先物・昼のコメント（株探ニュース）記録用／2022/12/12(月)12:11配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6r41
◎模様眺めムード強く、スキャルピング中心の売買においても手掛けづらい

　日経225先物は11時30分時点、前日比100円安の2万7750円（+0.35％）前後で推移。寄り付きは2万7710円と、シカゴ日経平均先物（2万7745円）にサヤ寄せする格好で売り先行で始まった。現物の取引開始直前に2万7640円まで下落幅を広げた後は下げ渋り、終盤にかけて2万7770円まで下げ幅を縮めた。朝方こそ2万7690円辺りに位置する5日移動平均線を下回る場面があったが、追随するショートの動きはなく、早い段階で持ち直すと5日線を上回って推移していた。

　グローベックスの主要な米株先物は小幅ながらマイナス圏で推移しているほか、香港ハンセン指数や台湾加権指数が弱い値動きで推移していることから、ロングは入りづらい需給状況である。一方で下値の堅さも意識されており、米消費者物価指数（CPI）、米連邦公開市場委員会（FOMC）待ちのなか、模様眺めムードが強い。なお、NT倍率は先物中心限月で14.20倍と小幅に低下しているものの、25日線を支持線とした直近の支持線レベルでの底堅さは見られている。狭いレンジ内のこう着が続くなか、スキャルピング中心の売買においても手掛けづらくさせよう。

posted at 13:13:28

◆海外ヘッドライン一覧（ロイター）記録用／2022/12/12(月)13:02配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss6r44
［１２日　ロイター］ -

◆海外ヘッドライン一覧
> COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ゼロコロナ緩和、中国の資金流出リスク増幅へ[nL4N3320JW]
> 〔アングル〕「最悪の事態はこれから」、急激なインフレという呪い[nL4N3320LM]
> 〔GRAPHIC〕コバルト、バッテリー用需要縮小で供給超過続く見通し[nL4N3320F7]
> 〔GRAPHIC〕米株ファンド、週間で21年4月以降最大の資金流出[nL4N3320H2]
> ウクライナ大統領、米仏トルコ首脳と相次ぎ会談　外交活発化[nL4N3320KE]
> ＰｗＣ、中国海南省に学習センター開設へ　1億4000万ドル投資[nL6N33201Q]
> 台湾、対中投融資の適切な管理を公営銀行に要請 [nL4N3320IW]
> ＩＭＦ、途上国債務巡り中国と「実りある意見交換」＝専務理事[nL6N33201L]
> 独政府、テロ容疑者大量逮捕でまもなく銃規制法強化へ＝内相[nL4N3320K7]
> 豪テルストラ、情報流出で顧客13.2万人に影響　不正侵入は否定[nL4N3320H9]
> エネルギー大手、気候変動対応の約束実行が不十分＝米下院委[nL4N3320IP]
> インド燃料需要、11月は8カ月ぶり高水準　祝祭シーズンで[nL6N33201C]
> 英製造業生産、22年は4.4％減・23年は3.2％減の見通し＝業界団体[nL6N33201D]
> ＥＵ、ガス上限価格で対立　12カ国が引き下げ要求 [nL4N3320HK]
> 英与党議連が増税に不満、党の再結束がスナク首相の課題に[nL6N33200R]
> 英住宅融資額、来年23％減へ　物価高・金利上昇が圧迫＝業界団体[nL6N332018]
> 米国民、クリスマス休暇のコロナ感染防止に追加接種を＝政府調整官[nL4N3320FO]
> 独再生エネ比率46％に増加、30年目標達成に向けた水準は下回る[nL6N33200M]
> 米インフレ、23年末までに大幅鈍化＝イエレン財務長官[nL4N3320C7]
> オランダ、35年までに原発2基新設へ　エネルギーシフトで重要視[nL4N3320DX]
> カナダ、重要鉱物開発で新戦略　新規事業の加速目指す[nL6N33200O]
> 「キーストーン」原油送管、流出原因まだ不明　再開時期も未定[nL6N33200L]
> 欧州のガス依存、ロシアから米に変えただけ＝ペスコフ報道官[nL4N3320AY]
> 湾岸諸国、イランが核兵器保有なら安全保障強化必至に＝サウジ外相[nL4N3320AU]
> 原油先物1％超上昇、パイプライン再開やロシア供給巡る不透明感で[nL4N33208E]
> 米はウクライナの防空強化を優先、バイデン氏が首脳会談で伝達[nL6N33200K]
> 独首相、外国人労働者の受け入れ拡大表明　労働力不足を解消[nL6N332006]
> 中国、新しい「ディープフェイク」規制を来月10日適用[nL6N332004]
> スペイン・フランス間の水素パイプライン、30年までの完成可能[nL6N33102Y]
> 中国でも気候変動リスク関連の規制強化必要＝人民銀行副総裁[nL4N33204I]
> アムジェン、ホライゾン買収に向け詰めの協議＝ＷＳＪ[nL6N33102V]
> 米ブロードコムのＶＭウェア買収、ＥＵ当局が本格調査へ＝関係筋[nL6N332000]
> ドイツ、ＥＵに共同対処呼び掛け　米インフレ抑制法巡り[nL4N332041]
> ＶＷ傘下のシュコダ・オート、中国市場撤退を検討＝業界誌[nL4N33203U]
> アムジェン、ホライズン買収に向け詰めの協議＝ＷＳＪ[nL6N33102V]
> EXCLUSIVE-ＩＭＦとガーナ、13日までに融資巡り実務者レベル合意へ＝関係筋[nL6N33102W]
> 台湾中銀、来年に「適切な」金融政策採用　物価安定・経済支援へ[nL6N33102P]
> BUZZ-ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越し増加　ユーロ買い越し21年3月以来高水準[nL4N3310IS]
> パキスタン民間人6人とアフガン兵1人死亡、国境沿いで衝突[nL4N33200J]
> ブラジル次期財務相にアダジ元サンパウロ市長、財政規律に懸念[nL6N331023]
> ブラックストーン、個人富裕層向けＰＥファンド設立遅れも＝ＦＴ[nL6N331025]
> ＮＡＳＡ宇宙船「オリオン」が帰還、月有人探査へ前進[nL6N331026]
> ロシア産原油価格上限、影響まだ見られず＝サウジエネルギー相[nL6N331024]
> ベルギー当局、欧州議会の汚職捜査で4人訴追　カタール関与か[nL6N33101W]
> ウクライナ大統領、バイデン氏と電話　「前例のない」支援に感謝[nL6N33102B]
> ツイッター、有料サービス「ブルー」12日再開　ｉＯＳ版が割高に[nL4N3310FX]
> 〔アングル〕米企業がリセッション接近実感、経営トップの悲観見通し相次ぐ[nL4N3310E0]
> ベルギー当局、欧州議会の汚職捜査で4人訴追　カタール関与か[nL6N33101W]
> ボルソナロ氏、大統領選敗北で「心を痛めている」と初めて心境吐露[nL4N3310FG]
> 香港裁判所、蘋果日報創業者に詐欺罪でも有罪判決　米政府は非難[nL6N33101U]
> エルドアン氏、黒海穀物合意巡りロシア・ウクライナ大統領と協議[nL6N33101S]
> EXCLUSIVE-エア・インディア、最大500機をエアバスとボーイングに近く発注＝業界筋[nL4N3310E3]
> オデーサなどで電力復旧作業、ロシア攻撃受け＝ゼレンスキー氏[nL6N33101T]
> 米上級代表団が中国訪問、先月の首脳会談受け [nL6N33101R]
> 中国・北京、ゼロコロナへの怒りから感染不安に　店舗休業で閑散[nL6N33101O]
> 〔今週の主要材料〕海外市場 [nL4N3310AF]
> ＣＰＩとＦＯＭＣに注目＝今週の米株式市場 [nL4N33101E]
> 訂正-米民主党のシネマ上院議員が離党・無所属に、多数派なお維持[nL4N32Z2ON]
> 台湾、日本との安全保障協力を深化へ＝蔡英文総統 [nL4N33102O]
> ウクライナ南部オデーサで停電、ロシアがドローン攻撃[nL4N33102K]
> 豪、人権侵害の疑いでイランとロシアの個人と団体に制裁[nL4N33002W]
> 米主要500社の第3四半期、4.4％増益見込み＝リフィニティブ[nL4N331019]
> 米石油・ガス掘削リグ稼働数、前週比4基減　6週間ぶり減少[nL4N331012]
> 〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル売り越しが21年7月以来の高水準[nL4N331010]
> *TOP NEWS* 海外主要ニュース一覧（10日） [nL4N32Z3BN]
> 国内外要人発言ヘッドライン（10日朝） [nL4N32Z3BO]
> オーバーナイト・ヘッドライン一覧（10日） [nL4N32Z3B1]

posted at 13:19:25

これだけ商い閑散だと今日はスキャも厳しいね。　#日経先物　#株　#投資

posted at 13:20:37

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posted at 17:05:10

RT @smbcnikko_jp: 12月12日の日本株市場です。 pic.twitter.com/bi4Zm8YIJ1

posted at 18:37:13