BitMEXでのmmBot構築に必要な知識｜Felis bieti

[bitmex_websocket] websocketでticker,orderbook,trade情報を取得しようとしてハマるの回

pythonの扱いにもだんだんと慣れてくると、色々とやってみたいことがあります。 websocketとthreadingです。巷で人気の高速通信mmbotには、まず間違いなくwebsocketが実装されているでしょう。サーバからプッシュされてくるデータを捕捉するモジュールは別スレッドで動いていることと思います。最近は便利な時代ですね。ネットで検索すると知りたいことは大抵ヒットします。（もちろん、情報が古かったり、間違っていることも多々あるので検証は必須です） b

High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systemを読んでのメモ(その1)

こんにちは、しゃしゃしゃしゃです。今回は昔に読んだ「High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading System」という本を、読書当時に線を引いていた部分を中心としてまとめていきます。結構重い内容なので反応があればその2、その3とかシリーズ化します。もう一度読み直すのはすごい手間なのでこの本について、ざっくりいうと高頻度取引の戦略やシステムについてなどがま

BitMEXの無期限契約に課される資金調達率についての解説

はじめにこのようなマニアックな記事に興味を持つような読者であれば既にご存知の事と思うが、BitMEXでは、現物取引は一切行われておらず、仮想通貨を原資産としたデリバティブ取引のみが上場されている。(なお、デリバティブの担保資産としてはビットコイン現物のみが受け入れられている) 基本的にはそれぞれの仮想通貨について３カ月毎に決済される先物が上場されているのだが、ビットコインに関しては「無期限契約」（これは、為替証拠金取引に近しい）やオプション取引等、先物以外のデリバティブも上場

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勝てる取引戦略作成のために（仮説立案編）

BBBです。今日は取引戦略作りのスキル的なところではなく、考え方の部分を公開します。裁量トレード、システムトレードの区別なく参考にしていただければ幸いです。取引で儲けるためには、仮説立案→取引実行→分析・検証→改善というサイクルを回していくことが大切です。（これがそもそもなぜ大切なのかはまた後日）今日お話しするのはこのサイクルの一番最初の仮説立案をどうやって行っているのかについてです。仮説立案とは？仮説立案とカッコつけて書いていますが、これは誰でも当たり前の

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用（全3回くらい予定）

（トップ画像 via）こんにちは、Hohetoです。今回のnoteでは、相場の暴騰・暴落を検出する「VPIN」という指標について解説します。そもそもビットコインでは、「シンプソンズ・チャート」や「Pump & Dump」と呼ばれるような上下に激しく価格を振るような価格操縦行為が日常的に行われています。図1. bitFlyer FXBTC/JPY 1時間足（2018年末ごろ）via TradingView 昨年の10～12月ごろ、相場が冷え切って間もないころ、こ

BitMexのnodejs鯖を自鯖にインストールする手順メモ

BitMEX-Delta-Server の建て方更新：2018年8月24日 APIの回数制限を気にすることなく、レート情報他を取得するために自鯖にBitMEX-Delta-Serverを建てて、好きなだけアクセスすることができます。基本手順は下記に書かれてるが初めてインストールするときはこれだけでは情報が足りない。抜けてる部分を補てんするメモ。インストール環境はグーグルGCE、ubuntu16.04 node.jsのインストール curl -sL https

エクセルを使ったデータ分析の手引き

はじめにトレードに関する情報は世の中に溢れています。例えばツイッターのタイムライン（TL）を見ても、アレが効く、コレが効くという話を見掛けます。しかし、一見してチャート上では効果的に見える指標でも、実際にデータ分析やバックテストを行ってみるとそのパフォーマンスの低さに愕然とすることが多々あります。ありふれた情報の中から本当に有効である情報を取捨選択する必要があるのです。自分自身の投資スタイルを確立するためにも、データ分析を始めてみてはいかがでしょうか。データ分析といっても

暗号通貨市場におけるHFTまとめ

こんにちは。Hohetoです。今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。そもそもHFT（というよりもアルゴリズム取引全般）はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入れられていない、という印象があります。学術的には、HFTの取引戦略はある程度

【実践型】python逆引き時系列データ加工＆可視化(pandas/numpy)

これまでのBOT制作、データ検証、バックテストなどで扱ってきた時系列データ（約定履歴やOHLCVなど）加工や可視化（テーブルやチャート表示）を様々なケース別に紹介します。各ケース毎に ■【処理概要】 ■ [tips] コード内で使用している主要なライブラリ/関数 ■ Jupyter Notebook(nbviewer)のコードリンク ■ サンプル画像という形式でまとめてあります。処理概要から要件に合う処理を確認したり、キーワードで関数の使用法を検索したり、目的に合わ

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[覚書] 建玉補正の例

このノートは，自動売買取引（システムトレード）における建玉補正の例です．建玉を0に収束する系手法なのでロジック・時間軸関係なく使えると思います．最適解には程遠いので，主売買ロジックに伴い選択・調整してください．思いますof思いますだし，たぶんonたぶんです，なおよろしく． ※ コードは言語明記がない場合，それっぽい英語で書いています． # まずはじめに，建玉補正をする場合の指標暗号通貨自動売買ボットにあかるいスナフキン（snufkin）さんのブログが参考になります

mmbotを何種類か作った時のメモ書き

記事の大部分は無料で読めます。有料部分は投げ銭がてら僕の改善メモ。 Liquidにて何種類かmmbotを作成し、実際に稼働した時のメモ。現在も試行錯誤中。 mmbotについての説明はこの記事を見ている人には不要だと思われるので省略。自分なりに考え、理解した部分を噛み砕いて文章化。間違ってるところも当然あると思うのでご了承ください。 2019.08.21：5. おまけ追記により2000円値上げ 1. 戦略の種類一括りにmmbotと言っても多くの戦略が存在し、界隈では多種

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（メモ）約定履歴、OHLCV

約定履歴、OHLCV関係のメモまだ内容を確認できていないものあるので、少しずつ進める。 bitflyer / 秒足チャート /RealtimeAPI ・bitFlyer / 約定履歴 / OHLCV / websocket →インスタンス作成→classの__init__でwebsocket接続→約定データ取得→秒足データに加工→最新の足をcsvに書き出し・dequeを使っている点や、秒足加工の書き方が面白い・websocketはthreading.Thread(t

Cloud9/VPSで動作するロジック切替・高頻度取引・ポジション自炊・バックテスト可能な複数取引所対応の BOT フレームワーク NeoDuelBot（ロジック多数付属）

■ 後継フレームワークのお知らせ後継フレームワークの NDB3 の販売を開始しました。こちらの note を参照ください。 ■ 重要なお知らせ 2020年5月1日より法改正により暗号資産（旧名称：仮想通貨）も金融商品取引法の適用対象となることを受け、本ソフトウェアは改めて売り切り販売と宣言させていただくことにしました。投資助言業に類する行為（継続的な更新、ロジック提供、運用サポート等）は、今までと変わらず本書の対価には含まれません。なお本体そのものは単体では自動売買で

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BitMEX自動売買bot(python)でWebSocket高速通信をする（ポジション情報なども取れる！）

※※告知その３！！です！※※皆様、本当にお待たせしてしまいました。bitmex_websocketを高速化したもののソースコードと、説明記事をアップさせていただきました。高負荷時のbitmex_websocketの遅延に悩まされている方は、ご一読いただけると幸いです！いやー、難産だった・・・それでは！ ※※告知その２！です！※※皆様お待たせいたしました！bitmex_websocketの高速化に成功いたしました！また、以前の告知の内容にも不十分な点ありまして、Clo

BitMEXでのmmBot構築に必要な知識

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