プロフィットファクターとリカバリーファクターの違い
この記事では、結構知らない人が多い
「リカバリーファクター」について
なるべく分かりやすく説明していきます。
プロフィットファクターは知ってるけど、
リカバリーファクターって...一体なんなの？
っていう人、意外と多いんですよ。
理由は、本編で記述していますが、
プロフィットファクターが重要視されがち...
というか、され過ぎだと思ってます。
もちろん、プロフィットファクターも
EAを判断する上で重要ではあるんですけど、
自動売買・EAに精通している人であれば、
必ず、リカバリーファクターを見ます。
でも、大半の「稼げないEA」を販売してる
詐欺師まがいのちょっと怪しい人達は、
リカバリーファクターの説明をしないです。
だから、EAの運用経験がある人であっても
リカバリーファクターを知らない人が
ビックリするくらい多いんだと思います。
今回は、有名なプロフィットファクターと
実は、重要なリカバリーファクターの計算方法、
使い方や基本の考え方を簡潔にまとめました。
皆さんの参考になれば幸いです。
プロフィットファクターとは
まずは、プロフィットファクターの説明をしていきます。
いや、プロフィットファクターじゃなくて
リカバリーファクターについて知りたい！
っていう方は、目次から飛んでください♪
計算方法
総利益 ÷ 総損失 ＝ プロフィットファクター
プロフィットファクターの計算方法は、
非常にシンプルです。
上記の計算式で簡単に求められます。
使い方
基本的にプロフィットファクターは、
投資のパフォーマンスを数値化、
可視化するために使われます。
今回は、プロフィットファクターと
リカバリーファクターの違いを
AさんとBさんのトレード成績を通して
分かりやすく説明していきます。
例えば、AさんとBさんのトレード成績が
どちらも２０万円だったとします。
Aさん
利益 ２０万円
Bさん
利益 ２０万円
Aさん → 利益２０万円
Bさん → 利益２０万円
一見、AさんとBさんは同じ成績ですが、
内容は、以下の通り全く違います。
Aさん
利益 ２０万円
総利益 ５２０万円
総損失 ５００万円
Bさん
利益 ２０万円
総利益 ５０万円
総損失 ３０万円
Aさん → 総利益５２０万円 総損失５００万円
Bさん → 総利益５０万円 総損失３０万円
それぞれのプロフィットファクターを計算すると、
以下の数値になります。
Aさん
利益 ２０万円
総利益 ５２０万円
総損失 ５００万円
プロフィットファクター １.０４
Bさん
利益 ２０万円
総利益 ５０万円
総損失 ３０万円
プロフィットファクター １.６７
Aさん → ５２０ ÷ ５００ ＝ １.０４
Bさん → ５０ ÷ ３０ ＝ １.６７
Aさんは、５２０万円の利益に対して
５００万円の損失という事になると、
かなり大きな資金で運用していますが
その上で、２０万円の利益になります。
Bさんは、少なくともAさんよりは、
少ない資金で運用しているにも関わらず
損失に対しての利益が大きいです。
このように同じ利益２０万円でも
プロフィットファクターを計算すると
Bさんの方が効率的な投資が出来ていると
簡単に判断する事が出来ます。
考え方
性質上、プロフィットファクターの数値が、
大きければ大きいほど利益を出せる事になります。
そして、プロフィットファクターの
最低ラインは、１以上です。
※プロフィットファクターが１未満の場合は、
確実に負けることになりますので
投資する際には、注意してください。
一般的には１.２以上あれば優秀とされています。
例えば、プロフィットファクターが１.２で
損失が２０万円であれば、利益は２４万円です。
同様に、プロフィットファクターが２の場合で、
損失が２０万円であれば、利益は４０万円です。
なので、数値が大きければ大きいほど
利益率が高くなるという事になります。
が！自動売買・EAの場合は、注意が必要で
１.２～１.５ぐらいが良いとされています。
理由としては、プロフィットファクターが
高すぎるEAの場合は、大抵の場合、
検証期間が短い事が多いからです。
極端な例ですが、１ヶ月間のバックテストで
プロフィットファクターを提示している場合も
結構、普通にありますし、横行しているので
皆さん、注意して頂ければと思います。
リカバリーファクターとは
はい。お待たせしました！
続いて、リカバリーファクターの説明をしていきます。
計算方法
総利益 ÷ 最大ドローダウン ＝ リカバリーファクター
プロフィットファクターと似ていますが、
今度は、総利益を総損失ではなく、
最大ドローダウンで割って計算します。
Q. 最大ドローダウンって何？
A. バックテスト（過去検証）期間に起きた
最大損失幅です。
使い方
リカバリーファクターは、リスクリワード比とも
呼ばれていてリスクに対してどれくらいのリターン、
どれくらいの利益が出るのかを数値化した物です。
それでは、再びAさんとBさんの登場です。
２人のトレード成績はどちらも２０万円です。
Aさん
利益 ２０万円
Bさん
利益 ２０万円
Aさん → 利益２０万円
Bさん → 利益２０万円
一見、AさんとBさんは同じ成績ですが、
内容は、以下の通り全く違います。
Aさん
利益 ２０万円
総利益 ５２０万円
最大ドローダウン １００万円
Bさん
利益 ２０万円
総利益 ５０万円
最大ドローダウン １５万円
Aさん → 利益５２０万円 最大ドローダウン１0０万円
Bさん → 利益５０万円 最大ドローダウン１５万円
RFで計算すると、以下の数値になります。
Aさん
利益 ２０万円
総利益 ５２０万円
最大ドローダウン １００万円
リカバリーファクター ５.２
Bさん
利益 ２０万円
総利益 ５０万円
最大ドローダウン １５万円
リカバリーファクター ３.３３
Aさん → ５２０ ÷ １００ ＝ ５.２
Bさん → ５０ ÷ １５ ＝ ３.３３
Aさんは、５２０万円の利益に対して
最大ドローダウンが１００万円でした。
言い換えると、１００万円のリスクをとって
５２０万円の利益が出たという事です。
Bさんは、５０万円の利益に対して
最大ドローダウンが１５万円でした。
つまり、１５万円のリスクをとって
５０万円の利益が出たという事です。
利益を最大ドローダウンで割る事で、
リスクに対して、リワードがいくつなのか、
いくら投資したら、どれくらいの利益が
見込めるのかを簡単に数値化出来ます。
プロフィットファクターだけ見ると
AさんよりもBさんの方が効率的でしたが、
リカバリーファクターを見てみると、
リスクリワードは、Aさんの方が良いです。
考え方
一応、リカバリーファクターも
先ほどのプロフィットファクター同様、
数値が大きい方が利益を見込めます。
一般的には、１０年以上のバックテストで
リカバリーファクターの数値は１０以上が
望ましいとされています。
結局は、リスクリワード比なので、
リスク × リカバリーファクター ＝ 利益
という計算式になります。
リカバリーファクターが１０の場合、
１０万円を投資したら１００万円になります。
２０の場合、２００万円になる計算です。
EAにおいては、リカバリーファクターは
非常に重要で一番気にするべきポイントなので
是非、EAを選ぶ際には注目してください。
まとめ
プロフィットファクターは、
総利益 ÷ 総損失
上記の計算式で求める事が出来ます。
１.２以上が望ましいです。
リカバリーファクターは、
総利益 ÷ 最大ドローダウン
上記の計算式で求める事が出来ます。
１０以上が望ましいです。
どちらも投資のパフォーマンスを
判断する際に大変便利なので、
チェックする癖を付けましょう！
最後に...
自動売買・EAを判断する場合、
実は、プロフィットファクターよりも
リカバリーファクターの方が重要です。
※まぁ、どちらも重要なんですけど...
比較すると、リカバリーファクターの方が
EAの性質上、重要って話です。
また、プロフィットファクターは、
バックテストに記載されていますが
リカバリーファクターは記載がないので
自分で計算する必要があります。
いくらプロフィットファクターの
数値がすごく良かったとしても
リカバリーファクターが低ければ、
パフォーマンスが良いとは言えないので
必ず、計算するようにしてください。
とりあえず、このブログで提供しているEAの
バックテスト結果で練習してください（笑）
それでは！素敵なEAライフを！
他にも色々とブログで情報発信しているので
興味のある方は、こちらからどうぞ↓
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