これまで制作上の都合で制限していた発注サイズの自動調整機能を、大半の契約で機能するように解放しました。定数'UNIT'を設定すると、ボラティリティに反比例した発注サイズが自動設定されます。自由度を高めた分、設定はより慎重に。

Binance Futuresでのsystem'cRe5520'(くれごごにまる)の稼働状況を@cRe5520でツイートしています。毎時はBitMEXとBybitでもう充分だと思い、あまり例を見ない6時間足にしてみました。1日4回定期と参入退出時にお知らせします。

system'cRe5520'の利用できる場が拡がったので、今更ですが呼び値を自動設定にしました。ティックサイズを調べなくても手軽に様々なコントラクトをお試しいただけます。扱う契約種類が多い #FTX でも便利かと思います。

Discord通知例 - system'cRe5520' - ○: ログ名と共通です。任意に設定して区別に使えます ☆: 退出待ち価格か参入待ち価格かが表示されます △: 契約種別が表示されます □: TESTNETの場合にマーカーがつきます

"error sign!"が出たら"文字列"を渡せ - Bybit API -

Bybitで動くチャネルブレイクアウト戦略bot(@cRe5520)を作っていて悩まされたのが、CCXTを介してREST APIから返るエラーの {"ret_code":10004,"ret_msg":"error sign!"} でした。 ---- scroll ---->bybit {"ret_code":10004,"ret_msg":"error sign! origin_string[api_key=6xKkxD9bYrqNna&base_price=9080&c

本日でBitMEXのMAINNETで動作していた全ての戦略の退出が完了しました。 TESTNETでの利用は今もできています。通知にどちらで動作中か分かるようなマーカーをつけました。Bybit用とBinance Futures用も同様の区別がつくようにしました。

Channel breakout trading strategy bot for Binance Futures - system'cRe5520'

Binance Futures用チャネルブレイクアウト戦略bot(@cRe5520)のコードを公開しました。長期にわたる稼動実績があるBitMEX用からの移植です。One-way Modeで動作します。 Binance Futures公式ドキュメントを見ると、APIの仕様は頻繁にアップデートされています。このbotは現時点でCCXTを介して利用できるエンドポイントで動作させています。 最近は取引量に厚みが出てきたBinance Futuresですが、それでも契約によっては

Channel breakout trading strategy bot for Bybit - system'cRe5520'

FTX用に続いて、チャネルブレイクアウト戦略bot(@cRe5520)をBybit用に移植しました。 BybitのAPIはUSDT無期限とインバース無期限でURIもレスポンスも異なることや、CCXTでの対応が途上で、FTX用への移植に比べて工数が多くなりました。参考になる公式ドキュメントは揃っています。 $ pip install ccxt -UInstalling collected packages: ccxt Attempting uninstall: ccxt

Channel breakout trading strategy bot for FTX - system'cRe5520'

取り急ぎ、チャネルブレイクアウト戦略bot(@cRe5520)をFTX用に移植しました。 例外処理もテーブルにご自由に追記して対応できます。引っ越し先をお探しでトライアル・アンド・エラー精神をお持ちの方に向けて、スビード重視でリリースしました。 これらBitMEX用コードの閲覧権をお求めの方が、FTX用コードも見られるようになっています。いずれの取引所用コードも今後もご覧いただけますので、どうぞご活用ください。 パーペチュアル契約がいろいろありますよ。

じっくり取り組んだチャネルブレイクアウト戦略 - system'cRe5520' その後 -

設定例を紹介してから半年が経ちましたので、バックテストチャートを更新してみました。テスト期間は日足は2018年10月から2020年3月までですが、さかのぼって取れる足数の制限から、1時間足では2019年1月の開始です。開始時の資産額は$1000で、発注サイズは資産比100%での複利としています。 --> システムのスクリプトはこちら。 --> バックテストのスクリプトはこちら。 1時間足 / XBTUSD / 始値終値(OC)現値が過去60時間の実体足の上限を抜いたら買い

BitMEXにおける発注サイズの計算

チャネルブレイクアウト戦略botを微修正しましたので、変更内容を簡単に解説しておきます。 最近になって新たにXRPUSDもリストされましたので、スクリプトの汎用性が高まるようにコードを少し書き直して、無期限契約か限月契約かを問わずレバレッジ設定ができるようにしました。 もともとXBTUSDを前提としたスクリプトですが、おまけ機能として他のコントラクトも固定ロット指定で動かせるようにしてありました。またETHUSDについてはアナウンスはしていないものの、以前からレバレッジ設

じっくり取り組むチャネルブレイクアウト戦略 - system'cRe5520' 設定例 -

2020年4月5日 --> 2020年3月31日までのテストをした続編を掲載しました。 - - - テスト期間はいずれも、2018年10月から2019年9月までの1年間です。スタート$1000で、資産比100%の発注サイズです。 1時間足 / XBTUSD / 始値終値(OC)現値が過去60時間の実体足の上限を抜いたら買い参入し、同じく18時間の下限を下回ったら退出します。売り参入も同様です。 RESOLUTION = '1h'FIRST_PERIOD_STICKS