2020年4月5日
--> 2020年3月31日までのテストをした続編を掲載しました。

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テスト期間はいずれも、2018年10月から2019年9月までの1年間です。スタート$1000で、資産比100%の発注サイズです。

1時間足 / XBTUSD / 始値終値(OC)

現値が過去60時間の実体足の上限を抜いたら買い参入し、同じく18時間の下限を下回ったら退出します。売り参入も同様です。

RESOLUTION = '1h'

FIRST_PERIOD_STICKS = 60
SECOND_PERIOD_STICKS = 18

MARKET_ID = 'XBTUSD'
OFFSET = 0.5

OC_MODE = True

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日足 / XBTUSD / 高値安値(HL)

現値が前々日までの高値安値を抜いたら参入し、前日の高値安値から外れて逆行したらポジションを手じまいます。

RESOLUTION = '1d'

FIRST_PERIOD_STICKS = 2
SECOND_PERIOD_STICKS = 1

MARKET_ID = 'XBTUSD'
OFFSET = 0.5

OC_MODE = False

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日足 / ETHUSD / 高値安値(HL)

XBTUSDとは呼び値単位が異なるので、定数OFFSETに気をつけてください。

RESOLUTION = '1d'

FIRST_PERIOD_STICKS = 12
SECOND_PERIOD_STICKS = 5

MARKET_ID = 'ETHUSD'
OFFSET = 0.05

OC_MODE = False

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追記 2019年10月7日
初期設定の微調整例です。

1時間足 / XBTUSD / 高値安値(HL)

system'cRe5520'の初期設定は、1時間足高値安値の50時間参入10時間退出です。これを、もう少し早く参入していたらどうか、またもう少しポジションを長く持っていたらどうかと仮定して試してみます。

RESOLUTION = '1h'

FIRST_PERIOD_STICKS = 45
SECOND_PERIOD_STICKS = 15

MARKET_ID = 'XBTUSD'
OFFSET = 0.5

OC_MODE = False

なぜその期間を延ばすのか縮めるのか、数値を変える時はチャートや戦績を見て仮説を立てて、今後も再現しそうなパターンを見つけていきます。

あまり数値を追い込み過ぎると、過去の特定の期間でしか通用しない設定になってしまいます。チャネルブレイクアウト戦略では、そもそも利益が出る時期と出ない時期がはっきり別れる傾向があります。

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I wish you good luck.
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