BTC、ARKK、VTで稼いで、TLT、GLDMでヘッジするポートフォリオ。

株式50%

・VT:35%

・ARKK:15%

債権40%

・TLT:40%

コモディティ10%

・BTC:5%

・GLDM:5%

くらいが現実的かな。以下、解析結果。

↑等荷重以外はBTCを最大5%に設定。私のメンタルでは、それほどリスク取れないので。その結果、BTCが強すぎて等荷重平均ポートフォリオが圧勝。資産のうち20%持っていたBTCが何倍にも増えたのち、等荷重なので自動的にほか資産に分散して逃げる。

↑BTCが激しすぎて効率的フロンティア曲線がめっちゃ小さく見える。笑

↑BTCを最大5%で設定している。ちなみに、2020年の情報だと、$TSLAは総資産の7.5%で、$SQは1%だったかな。TSLAは先進的なイメージとか見合っている感じ、$SQは素直にウォレットの1機能なのでめっちゃ噛み合っている。MSTRが資産の50%をBTCに入れているもんだから、株価変動がほとんどBTCと重なっていて笑っちゃった。実際にBTCをポートフォリオに組み込むよりは、$MSTRや、採掘最大手$MARA、BTCのETFなど組み込むほうが節税効果あってよいかも。

↑SP500でも弱い年は弱く、そんな年はどんなポートフォリオでも弱い。そういう弱い局面で強いメンタルを持つ術を知りたい。

↑Sharp ratioを大きくしていくと、必然的に資産との相関係数は下がっていく。特にBTCはちょっとだけでも影響がでかい。リスクパリティ的にもBTCは主な資産にする必要がないと思う。キャッシュの半分をBTCにしている$MSTRの資産管理はヤバイなぁ(笑)

備考

$MSTR(BTCとほぼ同じ値動き)が$TLTと逆相関してそうなんで、ポートフォリオ組んだら最強に見えると思った。BTCの人は過激派ばかりで、(メンタル的には真逆に位置する)$TLTと組んでいる人を見かけなかったので、計算した。$SPYの人でさえ、あんまり$TLT組まないし。