こんにちは、rog_peterです。

前回の特徴量紹介の記事が人気だったので、今回も自動売買ボットに用いている機械学習モデルで使用している200個以上の特徴量の中からohlcvベースで重要度の高い特徴量をご紹介したいと思います。使用しているデータはrichmanbtcさんのチュートリアルと同じGMOコインの15分足のデータで使用しているモデルはLightGBMです。

今回紹介する特徴量のうち1つ目は、もし使ってない方がいれば目から鱗かもしれないという特徴量でfeature importanceでもかなり上位に来ます。２つ目は、自分で結構工夫した特徴量で出来高を中心に組み立てたものです。これらの特徴量は。LightGBMモデルのbuy側のデータに対して学習した際のfeature importanceで下記の位置にくるくらい重要なものです。また、これらの特徴量はすべて定常性をもっていることは確認しております。

それでは２つの特徴量をご紹介致します。