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タートルズの戦略を簡単にまとめてみる。

The Original Turtle Trading Rulesをもとにしています。bitmex xbt/usdにあてはめた例を記載します。
初心者の私には資金管理などとても参考になりました。
間違いなどあったらごめんなさい。なおします。

資料と違うところ

・資料は日足前提ですが何足でもよしとします。
・bitmexでのxbt/usdでの計算方法を記載します。
・初めてBOT作るときの視点で、はずせなかった部分のみ記載します。
細かいのは書くとしたら他の記事になると思いますが、考え方などまでいっぱい書いてあるので資料そのまま全部見ていただくのがよいかと。

オーダーする数量とオーダー数(Position Sizing)

オーダーする数量
インジケーターのATRで期間20のものを「N」と書きます。

資産 × 0.01 / N /  1ポイント動いたときに変動する資産

実際のマーケットにあてはめないとヨクワカラナイネ。

bitmex xbt/usdの場合

「資産」は口座の資金なのでBTC。
「1ポイント」とはチャートの縦軸「1USD」。
「1USD動いたときに変動するBTC」は変動幅によって変わりますが、いくら動くかわからないので「1/終値」で計算しました。
これらを当てはめるとBTCベースでのオーダー量がでますが、実際にはオーダー量はUSDベースで出すので終値をかけます。

BTC資産 × 0.01 × 終値 × 終値 / N

※BTC資産がCCXTを通すとちゃんとした値ですが、API直でとるとBTC資産が100,000,000倍されているので0.00000001をかけてください。
※1分足などNがちっちゃくなる時間足ではミラクル巨大オーダーになるので注意してください。別の問題でバグって1分足に変えてデバッグした際に爆死しました。アイヤー。

オーダーの数

計算した数量を1回のオーダーで発注します。これを1ユニットと以後呼びます。
一つのマーケットでは最大4ユニットいれます。3回買い(売り)増しがあるってことですね。倍プッシュだわよ?

取引開始 (Entries)

過去何足分かの高値(安値)を更新したら買い(売り)。ワーオカンタン。
チャネルブレイクアウトと呼ばれるらしいです。

その1 過去20足分の高値(安値)更新で取引開始
その2 過去55足分の高値(安値)更新で取引開始
微妙に扱い違うけどどっちでもよいし、両方使ってもよいよとのこと。

過去20足分だとこんな感じ

買い(売り)増し

Nの計算は最初のオーダー時のものを使い、N/2だけ値段がさらに動いたら買い(売り)増しする。

bitmex xbt/usd 1時間足の例
N は 40とします。
1ユニット目を 8200USD で買ったとしたら
2ユニット目は 8200+40/2 = 8220 USDで買い
3ユニット目は 8200+40/2*2 = 8240 USDで買い
4ユニット目は 8200+40/2*3 = 8260 USDで買い

取引終了(Exits)

20足分でエントリーしたら過去10足分
55足分でエントリーしたら過去20足分をみて
高値を更新したら売りポジションは全部決済
安値を更新したら買いポジションは全部決済

見る足の本数は違うけど取引開始の逆のことをするだけですね。
見る足の本数を取引開始時とおなじにするとドテンすることになります。

損切(Stops)

買いました分などは別々のトレードとみなして、すべてのトレードで2%を超える損失はだしたらいかんそうです。
最終取引値段の2*Nの位置で全部損切します。

bitmex xbt/usd 1時間足の例
N は 40とします。

1ユニット目を 8200USD で買ったとしたら損切は 8200 - 2*40 = 8120 USD

2ユニット目を 8220 USDで買いましたら損切は 8220 - 2*40 = 8140 USD
1ユニット目の損切も 8140 USDに変更

3ユニット目を 8240 USDで買いましたら損切は 8240 - 2*40 = 8160 USD
1ユニット目の損切も 8160 USDに変更
2ユニット目の損切も 8160 USDに変更

4ユニット目を 8260 USDで買いましたら損切は 8260 - 2*40 = 8180 USD
1ユニット目の損切も 8180 USDに変更
2ユニット目の損切も 8180 USDに変更
3ユニット目の損切も 8180 USDに変更

さいご

大体ここらをおさえればBOT作成はできるのではないでしょうか。
手でやるのはすっごい大変だと思います。
まだ書くことがあるので未定ですがコードはそのうち公開するかもしれません。

ざっくりbitmex xbt/usdでの実際の使用感とバックテストの結果をまとめると勝率3割、4月末のレンジ相場をもろにくらうときつい。5/11辺りのトレンドがでてくれると口座の資産が50%位増える。1,2月辺りのボラリティがでたらすごい。
そんな感じです。

今は運よく勝ち確定してるぽいです。

動け、動け、動け!動け、動け、動け、動け、動け、動け、動け、動け、動いてよ!
今動かなきゃ、今やらなきゃ、みんな死んじゃうんだ!もうそんなの嫌なんだよ!
だから、動いてよ! (相場が)

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さきやま

システムトレード勉強中。システムはわかるけどトレードは初心者。がんばってみよう。noteもtwitterも初心者。いっぱい通知いったらごめんね。

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コメント2件

めちゃくちゃ参考になりました!良記事ありがとうございます。
わざわざありがとうございます。ガンバリマッス
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