TradingViewバックテストを自動化する

2019年7月27日 12:22

ねくすこです。(@tenten1091)
今回は、TradingViewのバックテストを自動化する方法を紹介します。

そこそこ良い成績のストラテジーが手元にあり、
そのポテンシャルを最大限に生かしたパラメータを見つけ出したい
という方におすすめです。

■概要

思いつくアプローチとしては、
①TradingView上で手動で行っている最適化を自動化する
②Pineのコンパイル環境、取引所のtickデータを用意して最適化する

といった感じですが、②については相当な手間が必要なため、
この記事では①のアプローチを紹介します。

内容としては、PythonのseleniumとGoogleChromeを使用した
スクレイピングにより作業の自動化を行います。

ブラウザでの操作を自動化するアプローチのため、
②の方法に比べるとパフォーマンスは悪く、
手動で行うよりは時間を短縮できるという程度です。

下で紹介する方法では、
・純利益
・勝率
・PF
・最大DD
・使用パラメーター
の5つをパターン分まとめたものをcsvとして出力します。

それらをエクセルやスプレッドシートでグラフ化して、
良さげなパラメーターを選択する感じになります。

・GoogleChromeDriver
・Python（3.x）
・seleniumパッケージ

GoogleChromeDriverについては
お使いのChromeのバージョンに合ったものをインストールして下さい。
インストール方法はこちらの記事が分かりやすくなっています。

pip install selenium

seleniumは上記コマンドでインストールが行えます。

コードを含むプロジェクトは
GitHubからダウンロード、もしくはCloneして下さい。

前準備として、TradingView上でチャートを1つのみの表示にし、
テストしたいストラテジーをチャートに適応させておきます。

その際、左右のビューは全て閉じ、
ストラテジーテスターの概要タブを表示させておいて下さい。

上記に加えて、ストラテジーの設定画面を開いた時に
入力タブが表示されるようにしておいて下さい。

ブラウザを開き直し、画像のような見た目になっていれば準備完了です。
今回は説明用にStochastic Slow Strategyを使用しています。

次に、プロジェクト内のcommon.iniファイルを開き、
それぞれの項目を入力します。

[settings]
DRIVER_PATH = ChromeDriverへのパス
CHART_URL = TradingViewのチャートURL
ACCOUNT = TradingViewのアカウント
PASSWORD = TradingViewのパスワード

ChromeDriverへのパスについては
上でダウンロードしたドライバの実行ファイルへのパスを入力して下さい。
C:\Users\UserName\chrome\chromedriver.exe といった感じです。

TradingViewのチャートURLについては
前準備で表示していたチャート画面のURLを入力して下さい。
https://jp.tradingview.com/chart/XXXXXXXX/
こんな感じのURLになっているかと思います。

次に、バックテスト用の設定ファイルを作成します。
サンプルとしてstrategy_example.iniを入れていますので、
そちらを例に説明を行います。

[settings]
PARAM_START = 14 80 20
PARAM_END   = 20 80 25
PARAM_STEP  =  1  1  1

PARAM_STARTからPARAM_ENDまでのパラメーターをテストします。
その間の間隔をPARAM_STEPに入力して下さい。

上記の設定だと、
1つ目のパラメーターが14から20
2つ目のパラメーターが80固定
3つ目のパラメーターが20から25
それぞれを1ずつ進めるため、計42パターンをテストします。
※PARAM_STARTの値がPARAM_ENDの値以下になるように設定して下さい。

パラメーターが小数の場合も入力可能です。

パラメーターの個数と数値は
そのストラテジーの入力できるパラメーターの順番に対応しています。

今回の場合は、
1つ目が期間、2つ目がOverBougth、3つ目がOverSoldと紐づいています。

数値として扱えないパラメーター（プルダウンやチェックボックス）は
個数に含まれず飛ばされます。

設定ファイルのパラメーター数がストラテジーのパラメーター数
未満の場合は、それより下のパラメーターは無視されます。

そのため、テストから省きたいパラメーターはPineのコードを弄り、
下のほうに移動させておくとテストが行いやすいです。

# 起動コマンド
python backtest.py [設定ファイルへのパス]

# サンプルの場合
python backtest.py strategy_example.ini

プロジェクトのディレクトリまで移動後、
上記のコマンドでプログラムが立ち上がります。

同時にChromeブラウザが立ち上がり、
①ログイン失敗画面
②ログイン画面
③チャート画面
④パラメーター入力
⑤結果保存
上記のフローを辿り、パターン分だけ④と⑤を繰り返します。

起動後、パターン数とおおよその所要時間が表示され、
1パターンがログに出力されるごとに進捗を表示していきます。

全てのパターンが終了するとブラウザが閉じ、
logファイルの中に[設定ファイル名]_[起動時刻].csvが吐き出されます。

中身はこんな感じになっており、
左から 純利益、勝率、PF、最大DD、使用パラメーター
が出力されています。

それらをエクセルやスプレッドシートなどでグラフにして、
良さそうなパラメーターを選んでみて下さい。

1パラメーターにつき4.5秒ほどかかるため、割と時間がかかります。
出かける前や寝る前などに使用すると良いかと思います。

起動中、ブラウザへの操作や他ソフトのウィンドウが割り込むと
正しく動作しない可能性があります。（スリープ設定等も怪しいです）
※Pro以下の場合はTradingViewへの多重アクセスも動作に影響します。

基本的に、次に操作するパーツがブラウザで有効になるのを待機していますが、値を取得する部分のみ固定値で3秒待機の雑な処理になっています。
そのため、ブラウザの処理が遅れると1つ前の結果を保存することがあるかもしれません。

ストラテジーの基準通貨がJPYになっていないと正常に動作しません。
PineでcurrencyをJPYに指定するか、設定のプロパティから基準通貨をJPYにしてからお使い下さい。

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