テクニカル分析・ボリンジャーバンド「３」（利益が出るのか出ないのか、プログラミングを用いて徹底解析。議論に終止符。）※投資初心者必読

2019年3月10日 04:25

ボリンジャーバンドやプログラミングを知らない方は、初めからもしくは、前回の記事から読むのをおすすめします。※今回記事は、FX/仮想通貨FXの初心者向けに書いていますので、設定や細かい部分は省略しています。

METATRADER4には、前回の記事で取り上げたような、コード（プログラミングの事）を書き込むことができる場所があり、それを使う事で、人間がするには難しい大量かつ正確な検証を瞬時に行うことができます。※パソコン版のみの仕様になります。

これが今回のコード（プログラミング）になります。※一部です。

前回のブログでは、「ボリンジャーバンドに値段が触れた時、その後どちらの方向に行きやすいのか」から、有用性を検証すると書きましたが、それを調べるのに、実際に取引のシミュレーションをパソコンにやらせて見る事にしました。取引のルールは、「値段がボリンジャーバンドタッチで、取引スタート、反対側のボリンジャーバンドタッチで、取引終了」です。取引のシミュレーションの収支が大きくプラスになれば、値段は、ボリンジャーバンドから中へと戻る証明になります。逆に、大きくマイナスになれば、ボリンジャーバンドから、値段は外側に向かう傾向にあるという事が言えます。以下の画像がシミュレーションのイメージになります。

検証対象は、ドル円で、期間は２００１年/１月～２０１９年/３月、時間軸は１時間です。初心者の方には、「売り→利益確定」「売り→損確定」の部分が若干分かりにくいかもしれませんが、「下に行くことに賭けた」とお考え下さい。

検証結果
取引回数：１９９８回
初期資金１００万円→６２万円

そして、以下のグラフが、損益の推移になります。(因みにこの計算結果を得られるまでにかかった時間は約３秒でした。)

約２０年かけて、徐々に資金が減って行く様子が目で見て取れると思います。ということは、「ボリンジャーバンドから値段は外側に向う傾向があるんだ。」と思われるかもしれませんが、次のシミュレーションの結果をご覧ください。

検証結果
取引回数：２１００回
初期資金１００万円→６５万円

これは、取引のルールを真逆に行った時のシミュレーション結果です。

「どうして、どっちでやってもマイナスになるんだ？」

と不思議に思われるかもしれませんが、理由は「手数料」です。ＦＸの「手数料」が安いのは事実ですが、「手数料」は固定でなく、瞬間的に大きくなる事もあります。そして、取引回数２０００回という大量の取引が伴い資金が徐々に食い潰されたという事なんです。取引手法が「手数料」以上のパフォーマンスでないなら、収支がマイナスとなるのは当然です。

要するに、「ボリンジャーバンドタッチからの取引」に意味はない。それどころか、最終的には「手数料」分、損をする事になるというのが、今回の検証から明らかになりました。

今回の事を踏まえて、大切な事が２つあります。

１：設定を変えればよくなるは嘘。

一つは、「ボリンジャーバンドの設定によって結果が変わる。」という人が出てきます。が、例えば

この設定では使える。
今回の設定では使えない。
また別の設定では使える。
新しい設定では使えない。

設定によって「使える」「使えない」がころころかわるというのでは結局、ボリンジャーバンドが使えるのか、それとも設定も含めた別の何かの影響なのかわからないんです。

この設定ではそこそこ使える。
今回の設定では利益が薄い。
また別の設定ではかなり利益がでる。
新しい設定では最も利益が高い。

このように、統計的には、「どういう設定でも、ボリンジャーバンドを使えば利益になるんだけれども、設定によって利幅が変わる。」こういう結果でなければ、ボリンジャーバンドが値動きをとらえているとは言えないんです。

もし、これをお読みの方で、どうしてもこういう設定の時にはどうなるのか気になるという方がいれば、コメントでお知らせください。どういう結果になるか検証して差し上げましょう～。色々ありますよね、傾きや、利益/損の設定や。

ただ、そうするまでもなく、良い結果などでることがないのでご安心下さい。お察しいただけると思いますが、私はすでにこういう検証をむちゃくちゃやっています（１０００回は超えますね。様々なインジケーターやそれらの組み合わせも含めて）。本当に有用なものは、数えるほどしかありませんでした。しかも、知恵を振り絞ってようやくそのような結果を得ていますので、だれでも思いつくようなやり方では１００％利益にはなりません。

２：ボリンジャーバンドが役に立たないわけじゃない。

以前の記事でも書きましたが、人間の感覚を使って、値動きをしっかり見るというのを取引の軸に置いた上で、補助としてボリンジャーバンドを使うというのであれば、私は使いませんが、役立てている人はいると思います。

この話は非常に厄介です。プログラミングを用いた検証では使えないという結果になったのに、人間の感覚と組み合わせるとボリンジャーバンドは有効なインジケーターになる事がある。矛盾しているように思えますよね^^; ただ、まさにこのポイントが今後利益が出せるようになるか、それとも永久に出せないのかの分かれ道になります。もちろん、このブログでは、その辺を具体的に説明していきますが、簡単にはいきません。例え話や実例を使いながら説明する必要があります。ただ、早く教えてほしいという人に、簡単に一言で言うなら、

「プログラミングを使った検証が不得意な部分がどこか？」

そこに焦点を当てて、自分の目を使って検証するれば、答えに辿り着くでしょう。