私はよくエクセルを使って、相場の統計的な分析をします。開発環境は色々ありますが、統計的な分析を簡単に行うというのであれば、エクセルはかなり優秀なんです。今回は一つ具体例を挙げて、統計データの有用性やエクセルの利点について記事を書こうと思います。

私はトレードを行う時にモメンタム（勢い）を見ます。流れが下降でも、強い買いが入ってきているのを見落としていると、ショートポジション（売り）を取っても損失になることがあるからです。（こちらから実際のトレードをお読み頂けます)

ただ逆に、

「相場の勢いについていっても、損した。。」

恐らくこう言いたい人も多いのではと、思います。データ上ではどうなのでしょうか。早速エクセルを使って分析してみたいと思います。

↑画像にあるようなシンプルなテーマでデータを取ることにしました。大きな値動きの後、動いた方向に更に動いたのか、もしくは、戻ってしまうのか、過去から現在までの相場のデータから算出してみました。検証に用いたのは、ドル円とユーロドルの日足（一日当たりの動き）で、期間は１９９０年１月～２０１９年７月までです。↓画像にある「仮説通り」とは、動いた方向に更に動いた事を意味しています。「仮説通りでない」とは、逆に値段が戻ってしまった事を意味しています。（私はモメンタムは有効だと考えるのでそのようにしました。）

ロウソク足が、ある期間の平均的なサイズの3倍以上になった時、ドル円では3日後、ユーロドルでは、翌日、動いた方向にいきやすいという結果になりました。今回の検証ではモメンタムは有効だという結果になりました。(だからといってこれだけを使って取引する事はお勧めしません。あくまでも、判断基準の一つです。実際のトレードについてはこちらをお読み下さい。)

エクセルは相場の分析をするのに非常に便利が良いです。ちょっとした条件を指定するだけで、後は自動でエクセルが計算してくれます。驚かれるかも知れませんが、今回の条件指定にかかった時間は、たったの１０分です。

相場を見ていて、何か仮説を思いついたとしても、データ量が多すぎて手動ではなかなか計算できません。今回の検証では、１５，０００本のローソク足を調べて結果を得ているのですが、一本一本、目で見ていく時間を考えるとやってられません。

そして、何より、「夏枯れ相場」「インジケーターのクロス」といった「それホントかよ？」と言いたくなる噂に対して、エクセルを使ってシミュレーションして見る事でけりを付け正しい基準を持つことができます。

結果の%が小さいと思われる方もいらっしゃると思いまが、相場において、未来を予想するタイプの統計データで、７０％以上というものを基本的には私は信じません。なぜなら、別の記事でも書いていますが、この手のパソコンを使ったシミュレーションを今までに数えきれない程行った結果、そういうデータの抽出は極めて難しという事が分かったからです。又、勝率についても６０%もあれば十分なので無理やり抽出してサンプルが少なくなるより大きなサンプルの中に現れる偏りに従う方が安全だと考えています。

「基本的」と言ったのには理由があって、条件によっては信じる場合があるのですが、私が最も重視する基準は検証期間です。１０年以上ないものを見る価値は殆どないと思います。

最後に少しだけ、どのように算出しているのか雰囲気だけ見ていただこうと思います。別に非公開というわけでなく、単にきちんと説明するのがめんどくさかったのと、その辺に興味を持つ人があまりいないだろうと思ったので、「こんな感じです」という程度に留めることにしました。

青〇の条件に数値を入力することで、自動的に緑〇の結果を得ることができます。そして、それを自動で計算するのに「関数」と呼ばれるエクセルの機能を使っているのですが、その一部が赤〇にあるごちゃごちゃした部分です。

興味がある方がいらっしゃれば、今回使用した「関数」の解説をしたり、無料でダウンロードできるようにするのもアリだと思っています。興味のある方ご連絡下さい。

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