Kaggleのコンペティション。共有されているコードは勉強になるのですごくありがたいのですが、その反面、順位を上げるために必死に考えても、誰かが高スコアのコードを公開すると、多くの人がそれを利用するため、一気に順位が下がってしまうのが悲しかったりもする。

コンペ概要：Optiver - Trading at the Close

NASDAQに上場する株式の終了オークションのデータを使用し、最終取引10分間における株式の終値の動きを予測します。目的変数は、WAPの60秒後の動きから合成指数の60秒後のWAPの動きを差し引いた値です。
・WAP：株の加重平均価格（取引量を考慮した平均価格）
・合成指数：複数の株式の動きをまとめた市場指標。

共有されているコード

Kaggleでは世界中のデータサイエンティストたちが素晴らしいコードを公開してくれています。下記のサンプルでは「トリプレット・アンバランス（Triplet Imbalance）」という特徴量を並列処理で計算しているコードが勉強になりました。すばらしいコードに感謝。

トリプレット・アンバランスとは

ChatGPTに「表形式のサンプルデータを元に教えて」とお願いしました。
3つの数値（この場合は価格）における不均衡を数値で表したもので、計算方法は最大値と中間値の差を中間値と最小値の差で割ることにより求めます。この値は、3つの価格の相対的な位置関係を示します。