お疲れ様です、R.です、
今回は「デイトレが上手くなる研究方法論_B」をまとめていきたいと思います!

かなり質的にハイレベルな話をするので、ちょっと難しい(理解だけでなく、実行レベルとしても)と感じられる方もいらっしゃるとは思いますが
"当たり前のように"勝てるようになるための水準はこのような基準感なんだな〜と把握してもらうためのツールとして活用してもらえれば良いかなと思います~!

前編の_Aでも多少良いこと書いていたはずなので、内容忘れてしまっている方はそちらも併せて読んでみて下さい〜

がありますから、こちらをまとめていきます

板データの分類と研究の仕方

まず最初に板データの分類を中心に解説します。
私の中ではlevelが存在しますから、少し区分して解説しますね

大前提板データを録画して、pcファイルに保存をしていく方法なので、私の視聴者の方にはあまりいらっしゃらないとは思いますが、それが出来ていない方はその環境を整えることからやってみて下さい。

level.1 名詞毎にカテゴライズ

まずは、level1
これは名詞毎にカテゴライズするということ。
名詞というのは"相場"ですでにコンセンサスが取れている有名な現象・パターンのことを指しますね。
売り枯れや、ナイアガラなんかが典型例です。
特にデイトレをやっていれば必然的にみんな知っているようなレベルの名詞(現象)ですね。

まずは、これをnotionなどでデータを管理します

あんまり自分の管理状態を開示したくないですが、
まとめているタグ(名詞)としては、

こんな感じですね。キリがないので一部に控えますが、
相場ですでに有名な現象・事象・パターンって大抵"名詞"がついているものなので、まずはその名詞をタグにするなりして分類していきます。

ここに毎日の板録画データのファイル名と紐づける。という形でやっています。

そして、毎回板読みの振り返りをして、該当するもののデータを格納するんですね。売り枯れなら売り枯れに、窓埋めなら窓埋めに、ガンガンガンガンデータが溜めて行きます。

もちろん、溜めるだけじゃなく、毎回テーマを持って1週間単位、ひと月単位で"復習"して意識しなくてもその現象が起きるタイミング、例えば売り枯れだったらピタッ・・・・っと止まるタイミングを2秒前にわかるようになるまで毎回毎回板データを復習するんですね。

その辺はこのコンテンツにもまとめていたので。よければ。

https://note.com/sauna_and_trade/n/n775214559eb5

level.2 "名詞"を自分で生み出す

level1が出来るようになったら、level2へstepアップ。
"名詞"(つまりは頻出パターン、事象だが、相場でまだ名詞がないもの)を作るんですね。
自分の場合で言うと、
「バネの法則」や「需給の萎み」「寄り付き前売り崩し」みたいな話ですね。

毎日分析を繰り返していると"頻出パターン"なんだが、名称・名詞がまだ無いもの。みたいなのが出てくると思うので自分で勝手に"名詞"をつけるんです。

名詞を付けることで人間はようやく"覚えられます"し"理解しやすくなります"。
名詞を付けることで、腹落ち度が上がります。
そして、名詞を付けると言うことはなんとなくその概念・事象を言語化、定義出来ると言うこととイコールになります。

これが極めて重要で、他のトレーダーにはぼんやりとしか見えていない現象を自分は名詞すらつけて、定義も持っている。これ以上の優位性はないんですよね。

なぜならば、定義と名詞を持っているという状態なので
あとは、
①なぜこのような現象が起きるのか(誰がどのような意図で起こしているのか)
を研究していく。と

そして、
②この現象（名詞）は期待値が高いのか
を継続的に定量データを取って分析していく。

ここまでやっていくと、必然的に上手くなりますよね？？

もちろん骨は折れるが、大学院でデイトレ板読みの研究をしているんだ!くらいのテンションで日々やっていくと、必然的にデイトレが上手くなりますから、やってみて下さい。

研究のコツ

既に私のコンテンツで重要な事象(名詞)については"なぜそのようなことが起こるのか"と言う因果性や意図性、原因の部分(あくまでも仮説だが)にも解説していますから一定理解しやすいとは思いますが、
自分で未開拓の"現象"に名詞をつけて研究していく場合ではこれがかなり難しいことだと気づく瞬間が来るかなと思います。

難しい理由は、これといった「正解」が基本的に落ちていないので、
いつまで経っても"仮説"でしかない部分ですね。学校の勉強などに慣れている状態だと考える=仮説を出す=後で"答え合わせができる"と言うメンタリティに自然となってしまっているので（もちろん私も同じです）
ここがしんどいです。

なので、正解がない前提でのマインドセットに切り替えて少しでも精度の高い仮説に切り替えるのが研究のコツの1つ。

あとは、人間の脳というのはかなりポテンシャルを秘めていて、
1週間くらいの短期間にめちゃくちゃ研究したり考え抜いたりしても前進しなかった研究が3~6ヶ月くらい続けていくと、不思議なことに、
サクッと閃いたり、理解が深まったりすることが本当に多いので、そういう意味では肩に力をいれすぎずじっくり継続することがやはり重要だと思ってます。

足形、チャート、vwap、アルゴの研究の仕方

基本的に考え方は板の分類、研究と全く同じ。
データを集める⇨分類する(名詞を付ける)⇨格納⇨復習
基本形はこれで問題ない

分類・研究に関しては正直いくら時間があっても足らないので、
おすすめの流れとしてはまずは「板」。
板読みの分類をきっちりやること。

足形とチャートに関しては日々の前日銘柄分析で正直十分です。
これを毎回きっちりやりましょう。

これだけでも毎日1~3時間くらいはかかるので、
毎日それだけ投下していればインプット量としては十分。

「板」のところで、かなり煮詰まってきたり
もう一歩ステップアップしたいな。というレベルまできたら
次は"vwapと押し目の研究"をしましょう。

私の中で押し目の形成パターンは多くても7種類くらいです。
これに名詞をつけて分類しています。

そこにvwapと移動平均線、1分足の足形との連動性、相関性で
区分していく流れです。
これも最初から分類しようとするのではなく、
毎回の「板読み振り返り検証」と同時にチャートも見ることで
"頻出パターン"があることに段々と気づいてくるはずです。

その気付きを大切にして、1つ1つ名詞を付与してあげて、
どのような傾向、特徴量、どんな銘柄なのか、どのような銘柄に多いのか、
需給状況、板の特性などでまとめて行くわけですね。

コンスタントに勝てるようになったら

コンスタントに勝てるようになってきたら、
最終段階として"アルゴ"の研究に入りましょう。正直勝てるようになるまではじっくり板読みの研究をした方が良いと思いますね。

基礎編や過去のコンテンツで少し紹介した、
スナイパーやステルス、アイスバーグなどの有名なアルゴはちょっと分析・研究していけば正直すぐにわかるようになると思います。(やり方は全く同じ要領でok)
これも結局板読みでの練度で読み解きが可能になっていますから、
知識というより日々の基礎練習が鍵ですかね。

もっとレベルの高いアルゴについては色々な種類があります。
個人開発のものもあるのでこれもキリがないのですが、
私の理解では、アルゴの研究・読解は意外とシンプルで、「開発者」と「運用者」の視点に立つことです。
そして結局は"期待値"に準じた単純なプログラムだということ。

蓋を開ければガッカリするくらい本当にシンプルで単純なんですね。(処理速度としての優位性がある分の強みはもちろんあるが。)自然言語処理や機械学習に疎い方だとchatGPTなども魔法のように感じてしまっているのかもしれないですが、処理としてやっていることはかなりシンプルなんです。

なので、自分が「開発者」さらには「運用者」だったら、どのような事象やケース、パターンに"期待値"を見出して、それをどのようにプログラムに落とし込むか。を発生・発見したアルゴの板データから読み取った上で、逆算的かつ仮説的に考えて行くんですね。

そうすると、「あ〜、大体こういうことがやりたいのね」と仮説の精度が上がってきますから、そうなったらまた事象に名詞を付与して分類して行くわけです。

まとめ

私がまだ1年もトレード経験が満たないにもかかわらずある程度の成績でやってこれているのも、このように言語化したり発信したりできるのも
結局は、この考え方というか、
データをとって、事象を分類して、名詞をつけて、同じ内容のデータを集めて、意図性・原因に仮説を立てて、継続研究する。
これを続けている賜物、副産物みたいなものなんですよね。

無論、私にできるのですから、皆さんでももちろん出来ます。
確かに考えるのは難しいし孤独感もあります。継続するのはもっと難しいですが、
相場に参加している板の裏側にいる他のトレーダーや私、メンバーシップの皆さんも同じような日々を過ごして資産形成の一助にしようとしていると考えてもらうと少しはモチベに繋がるのかなと思います。

では、今回の記事はこんな感じで、ではでは~~