こちらのポストを拝見して、確認してみたくなったので、コラボでやってみました

データをさくっと取りたかったのでCCXTを利用しました。CCXTではGMOが取得できなかったので、代わりにFTXで確認しました。
BinanceとFTXという巨大取引所なので、そんな上手くいかんでしょ？と思っていましたが同じ結果になりました。９月２１日の伸びは無視するとしても、なかなか良い結果ですね。

ただし、コストを入れると勝てません。（コラボの最後に記述した describe をご確認ください）
だけど、FTX/Binanceで、かつBTCUSDという超絶メジャーな組み合わせでもこんな感じですから、もうちょっとマイナーなものであればチャンスはあるかもしれません。