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今回ご紹介するストラテジーは、その名も「順張り調整ストラテジー」です。

逆張りストラテジーとの違いやメリットは下記の通りです。

順張り調整ストラテジーのメリット
①逆張りと違い、市場環境が良好な時に活躍するストラテジー
逆張りストラテジーと併用することで様々な市場サイクルに対応可能
②逆張りよりもリスクが少なく設計されている
19年間の取引で収益率－１５％以下になる確率は３％未満
③取引回数を十分確保しているため年利や累計損益率が良好
平均年利は７５９％、累積損益率１４４２３％
※イザナミによるシステムのバックテストに基づく結果です

早速紹介する前に、まず、これまでの運用成績と開発した経緯を話していこうと思います。

２０１８年に比べ資産増加率は落ちますが、それでも順調に資産を増せており、２０１９年は１．４５倍の４４８９万→６５２１万まで増やすことに成功しました。

運用成績　２０１５年　元本１００万→１５４万→９９万　順張り　
　　　　　２０１６年　　　　９９万→１５４万→３２３万　逆張り
　　　　　２０１７年　　　３２３万→２５３０万　逆張り たまに順張り
　　　　　２０１８年　　２５３０万→４４８９万　逆張りメイン
　　　　　２０１９年　　４４８９万→６５２１万　逆張り＋順張り調整

２０１９年はボラティリティの高い相場だったので、皆さんにとっても苦労が多かった頭を悩ませた年だと思います。

私は、システムのメインは逆張りに加え、順張り調整ストラテジーを組み合わせたトレードを行いました。

２０１９年の上半期は北朝鮮問題や米中貿易戦争があったことが要因で、市場環境が不安定となり、逆張りシグナルが多く発生したため逆張りメインとなっております。

逆に、下半期では全世界で金融緩和の動きが広がり、安全資産から株式に資産が流入したことにより、ダウや日経平均ともに堅調に推移しました。

従って、テクニカル的に逆張りシグナルが発生しずらい状況になったこと、世界的な金融緩和はファンダメンタルに良い影響をもたらし株価が堅調に推移することを想定し、「順張り調整ストラテジー」を新しく開発しました。

「順張り調整ストラテジー」は簡単に説明すると、上昇トレンドで推移していた株価に調整（材料出尽くしや利確）が起きた時に、エントリーする手法です。

調整の際には様々な投資家心理が揺れ動き、駆け引きが起こる

調整の際は、これまで上昇トレンドで買っていた（保有していた）投資家が、株価の大きな調整で利益が小さくなることを恐れ、過剰反応によって売却することで本来の適正な株価から乖離したチャートを形成します。

この現象はプロスペクト理論（不確実性下における意思決定モデル）と呼ばれます。

利益を得た時よりも損失（利益減少）を受けた時のほうが悲しみが大きいという人間の本能上、損失を回避する行動をとりやすく、損失時は集団的に売却行動を起こしやすいとされます。

今回も、イザナミにて高期待値のストラテジーを開発しました。

そして、バックテストにて高期待値、高利回りのストラテジーを安価で高品質に提供致していきます。

『株システムトレードソフト イザナミ』は、株式投資の初心者からプロまで使える本格的なシステムトレードの開発ができる検証ソフト。

順張り調整ストラテジーをイザナミのバックテストで検証してみました。

保有期間や利確率については、今までは私の裁量で判断しておりましたが、どなたでもシステム的に判断して利益が取れるように、根拠のある統計的な観点で調整しました。

システムの検証の結果、１９年間の運用成績は期待値３．２６％、勝率６９．１７％、ペイオフレシオ１．０８、平均年利は７５９％、累積損益率１４４２３％を達成しております。
※２０００年１月４日から２０１９年１２月３０日まで

ペイオフレシオ
価値トレードの平均利益額が負けトレードの平均損失額の何倍かを表す指標。
１.０倍を割ると１回当たりの損益がトントンとなり、同時に勝率が５０％だと資産が増えません。この時、１．０倍以上でないと着実に資産が増えることはありませんので、１．０倍より大きいことが一つの目安となります。

ペイオフレシオ＞１．０、勝率≧５０％→資産増加
ペイオフレシオ≦１．０、勝率＝５０％→トントンまたは減少

期待値とは一回のトレード当たりの損益率のことで、期待値が５％であれば一回当たりのトレードで５％の利益を得ることができます。

一方、－５％であれば一回当たりの取引で５％の損をすることになります。

累積損益率とは投資対効果を見るための指標であり、ある一定期間での「儲けの額÷投資額」より算出することができる何％資産が増えたかを示します。

つまり、当初に投資した資産が５００万円であれば、１９年後に約１４４倍の７億２０００万円増加したことになります。元本を含めれば総額７億２５００万円になるということです。

利益を上げられる勝率が６９．１７％で、一回のトレードで１０％以上の利益を獲得できる勝率は５０％になります。損失が－１５％未満になる確率は３％とリスク面でも優秀な成績でした。

さて、運用成績ですが、いいのか悪いのかわかりませんよね？

では、直近３か月の高利回りランキング１位に載っているストラテジー「super高値キャッチ」と運用成績を比較してみましょう（２０１９年１月時点）。

super高値キャッチの運用成績は、１９年間の運用成績は期待値１．４％、勝率７７．５％、ペイオフレシオ１．０倍、平均年利は＋５１．３％、累積損益率約９７４％となっています。

私のストラテジーと比較すると、勝率は低いが、期待値および平均年利ともに大きく上回る結果となっています。ペイオフレシオも上回っています。

さて、価格面についても比較してみましょう。

一般的に、イザナミやマネックス証券のトレードステーションのストラテジーは高額で、ストラテジーを販売しているとレジスタによると、ひとつの手法が１０万円もします。

100万単位を投資している投資家には慣れている金額かもしれませんが、始めたばかりの方や家電や商品を買う時だけは、金額を気にしてしまうって方いますよね？やっぱり、商品に１０万のお金を出すのは勇気がいります。

直近３か月の高利回りランキング１位に載っているストラテジー「super高値キャッチ」は７７７００円と高額です。

１年間、不動の第１位を獲得しているストラテジーであり、トレジスタで販売している中では最も優秀なストラテジーと言っても過言ではありません。

super高値キャッチ | 株システムトレード販売のトレジスタ

また、２０１９年１月時点で販売数１位の「デルタホライザー」は、７２８００円となっています。

デルタホライザー | 株システムトレード販売のトレジスタ

デルタホライザーの運用成績は、１９年間の運用成績は期待値１．４％、勝率６４．６％、平均年利は＋６４．６％、累積損益率約１２２７％となっています。

こちらのデルタホライザーの運用成績を上回ることができました。

今回も、本当は販売価格を高額設定したいのですが、皆さんに「こんな投資法もありますよ」と、ご紹介をしたいのでnote無料利用の上限の1万円で提供することにいたしました。

今後も１万円ストラテジーのシリーズ化を考えておりますので、もしご興味があれば、ご購入いただければと思います。

前回投稿した逆張りストラテジーはこちら！

以下は、ストラテジーの仕掛け条件や手仕舞い条件を紹介しております。

どうぞ、より良い投資活動をお楽しみくださいませ。