【TradingView】NEWMOONストラテジー_20220301【はむとれ】

2022年2月5日 18:08

はじめに

NEWMOONは8個のストラテジーで構成されています。
パラメーターは基本的には bitFlyer (FXBTCJPY) 用ですが、他の取引所/通貨ペア等に対応できるよう手数料を0.075%として最適化を行っています。

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) およびアラート(study) のプライベートリンク(のみ)が含まれています。
ソースの参照、それぞれの戦略や個別パラメーターの説明などはありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です)
TradingViewに新たにストラテジーアラート機能が追加されたため、
新規ポジションは2022年3月10日 0:00 (UTC)まで発生します。
対応するアラートも同じく2022年3月10日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズアラートは発生します)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

はむとれ

はむとれは無料で使えるオープンソースの自動売買プラットフォームです。
本ストラテジーを利用するには、はむとれの導入と TradingView の購読が必要になります。
はむとれに関する一般的な内容等については以下の discord をご覧下さい。
私もはむとれの1ユーザーとして参加しています。一般的な内容であればこちらで解決できると思います。

ストラテジー概要

00Wreck/00Ravineの設定ダイアログは以下のようになっています。

これらは指定の曜日/時刻にポジションを持ち、一定時間あるいはTP/SL等にかかるまで保有します。
エントリする「曜日」は複数指定することができます。
例えば、日曜日と月曜日にエントリしたい場合は1+2=3、月曜から金曜であれば2+4+8+16+32=62のように指定します。
(00Wreck/00Ravine/00Shortyはそこまでの値動きからそれぞれ固有の予測を行って指定の曜日/時刻にエントリを行います。そのため、同じ設定を行ってもエントリは同じにはなりません)

00Tridentの設定ダイアログは以下のようになっています。
月末最終週の指定した曜日/時刻にポジションを持ち、指定時間あるいはTP/SL等にかかるまで保有します。

ストラテジー

すべてのストラテジーはロングあるいはショートを最大1ポジションのみ保有します。(ナンピンやピラミッディングは行いません)
また、確定足の情報だけを利用し、エントリー/イグジットも足が確定したタイミングでのみ行われます。(いわゆるリペイントはありません)

各ストラテジーは共通して以下の基本パラメーターを持っています。
(一部対応していないものやTP/SLを内部で計算していてパラメーターとして持っていないものもあります)
　　Start (YYYYMMDD)　バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　　バックテストの終了日
　　ロング 　ロングエントリーを行うかどうか
　　ショート ショートエントリーを行うかどうか
　　TP (%)　　　　　　　 Take Profit の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　SL (%)　　　　　　 Stop Loss の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　TRAIL1 (%)　　　　　トレイリング開始位置(%)
　　TRAIL2 (%)　　　　　トレイリング幅(%)
　　 SAFE1 (%)　　　　　利益確保位置(%)
　　 SAFE2 (%)　　　　　確保利益幅(%)

トレイリングは、TRAIL1 (%) 以上の利益が出ると開始されます。
(TRAIL1 (%) が0の場合はトレイリングは行われません)
含み益が大きくなるにつれ、価格に対して TRAIL2 (%) の幅で逆指値(ストップ)が更新されていきます。(ストップの位置はチャート上に黒いラインで表示されます)

SAFE1 (%) / SAFE2 (%) は最低利益確保のための設定です。
ポジションがオープンされた後、SAFE1 (%) の利益が出るとストップが SAFE2 (%) の位置に変更されます。(1度だけトレイルするのと同等です)

TP / SL の判定およびトレイリング/最低利益確保の開始/更新/終了の判断はそれぞれチャート上の時間足が確定するタイミングでのみ行われます。
そのため、TradingView の trail_points / trail_offset を使ったものとは異なり、バックテストは信頼できるものとなっています。(はむとれの多くのストラテジーと同様に確定足でのみ判断するため、足の途中での値の急変には対応していません。これは急な値動きはある程度戻ることが多いため、バックテストの結果からもそのようにしています)

また、bitFlyerのSFD対策のため、以下のパラメーターが用意されています。

　　SFD GUARD (%)　　　新規エントリを止める乖離率(絶対値)
　　SFD BORDER (%)　　乖離率が±15%あるいは±20%前後の場合に
　　　　　　　　　　　　エントリーしない幅

SFD_GUARD は、bitFlyerの現物 (BTCJPY) とFXBTCJPYの乖離率がここで設定
された値以上になっている場合、乖離を広げる方向のオープンを行わなくなります。(例えば、4.5 が設定された場合、新規シグナルに対して、乖離率が+4.5%以上ならショートのみ、-4.5%以下ならロングのみのエントリに制限されます)

これらのパラメーターを持つストラテジーの場合、アラートを作成しようとすると以下のような警告ダイアログが表示されますが、これは、SFD計算に現物 (BTCJPY) の価格を参照するために security() 関数を呼び出しているのが原因なので無視していただいて問題はありません。(シグナルはすべて確定した足の情報に基づいているためリペイントはありません)

(bitFlyer以外の取引所で動かす場合には SFD GUARD (%) に100などの大きな値を、SFD BORDER (%) には0を入れてください)

以下はストラテジの設定ダイアログの例です。
チャートの背景の薄い青色の期間はロング、赤色の期間はショートを保有していることを表しています。
ポジション保有中の黒いラインはストップの位置を表しています。

アラートの設定手順は以下のnoteを参照してください。

TradingViewによるバックテスト結果

以下は各ストラテジーの TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingView ではどの時間足においても参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト可能な期間としては時間足ごとに以下のようになっています。(以下は2022年2月5日現在、Premiumプランで参照できる期間です。Premiumプランでは下位プランの倍の2万本程度まで参照できるようになっています)
　　1分足 (M1)　　　 2022年1月17日～
　　5分足 (M5)　　　 2021年11月22日～
　　15分足 (M15)　　 2021年7月～
　　30分足 (M30)　　 2020年1月～
　　1時間足 (H1)　　 2019年1月～
　　日足 (D1) 　　 2015年11月～

以下の TradingViewによるバックテストでは、SFD GUARD / SFD BORDER の設定が有効になっています。乖離率が SFD GUARD の設定を超える場合トレード数が減っています。(続く MT4 による長期バックテストの方ではこれらの設定は無効になっています。)
また、TradingView のバックテストでは手数料0%、MT4によるバックテストでは0.075%としています。

1. 00Dune (H1、2019年1月～)

2. 00Halo (H1、2019年1月～)

3. 00Gator (M30、2020年1月～)

4. 00Spook2 (M30、2020年1月～)

5. 00Wreck (H1、2019年1月～)

6. 00Ravine (H1、2019年1月～)

7. 00Trident (H1、2019年1月～)

8. 00Halfway (H1、2019年1月～)

2017年1月からのバックテスト結果

TradingView では参照できる足の数の制限によりバックテストの期間が短くなってしまうため、MetaTrader4 (MT4) を使って2017年1月からのバックテストを行っています。(pine によるストラテジーを MQL4 で再現し、約定履歴から作った足を用いることでバックテストや最適化を行っています。)
グラフの横軸は時間、縦軸は累積利益率(%)になります。
累積利益率(%)はトレードごとの確定損益(%)を積み上げたもので、毎日UTC 0時(日本時間午前9時)基準で表示しています。(最終日を除いて含み損益は合算していません)
ドローダウン(DD)も同様に毎日UTC 0時時点のもので、日中にはこのグラフより深くなる場合もあるため注意が必要です。