■日経平均：始値32,629、終値32,538円、前日比円-160円
日経平均は下落。5MA下抜き下向き。20MA割れ、25日MAでヒゲで跳ね返された。
ロウソク足は上下に髭のある陰線。ボリバンはセンターまでもう少し。
今日も高安幅は400円位あったが、終わってみればロウソク足の実体は非常に小さかった。

■裁量ポジション＆オプション
ポジティブガンマポジションだが、やはりザラ場の高安でもデルタリヘッジすべきということで、昨夜からあらかじめ指値しておくことにした。
指値の位置は、『オプション戦略』というiOS用のアプリで求めた。

元のポジション
07P32500M L1 540
NK225U07 L4 32700

デルタリヘッジのおおよその位置（7月限先物価格）
　先物マイクロ買各1枚追加
　　32450、32150、31800
　先物マイクロ売各1枚追加（あるいは1枚売決済）
　　33160、33600、34180

今日は朝の下落で1枚追加された状況。
この指値位置は毎日少しずつずれるということで、毎日朝シミュレーションし直すことにする。


■システムトレード

システムトレード履歴の上の欄外に今運用中の各システム（バージョン違いは除く）の3月からの履歴を載せた。これによれば、4時間足Aシステムは安定して利益を出していることがわかる。もちろん、2月の大損失で改良した成果があってこそだが。。。

一方で、ダウはダメダメだ。。。いつの間にか大きな損失が積もっている。
バックテストによるDDは最大3000円規模なので、それと比較すればまだまだ余力？がある状態。しかし実運用となるとちょっと辛い。要検討だ。

一旦運用を中止した日経日足Bシステムを再度見直している。
オシレータによって逆張りするシステムだが、4月、5月の株価上昇（トレンド）に対応できず大きな損失を出した。トレンドが発生した場合に、損失を重ねないルールを追加し、2006年～のバックテストを検討している。

今日は以上。