■日経平均：始値32,491円、終値32,568円、前日比-78円
　11月限SQ値=32454.88
　NT倍率13.94(-0.04)、VI 20.00(+0.53)
日経平均は小幅下落。5MA上抜き、上向き。5MAに支えられた形。
SQ値はトレンドマイクロが朝ストップ高で寄りつかず、10時前くらいにSQ値が決まった。
VIは上昇。ボリバンは+1σと2σの間。ロウソク足は下ひげの方が長い陽線。ハラミ線のような感じもあるが。。。

ZigZagチャートによるトレンド分析では、1時間足がレンジから上向きになりつつある。週足もZigZagインジケータは表示されていないが、どちらかというと上向きに見える。となると基本すべて上昇なのか？？？

■先物系システムトレード
引き続き調子が悪いターンのようでイマイチな状況。
だが、いちいち一喜一憂せずに見守るのみ。

■システムパラメータのチューニング方法考察
一つ疑念が生じている。1時間足システムのチューニングを毎朝機械的に実行しているが、これが悪さをしている気がしてきた。

現時点でDDが-585円となっているが、これは現在のパラメータでチューニング期間のバックテストで生じる最大DD値より既に大きい。偶然かもしれないが。。。さらに、バックテストからの印象と挙動が違う気がする。過剰最適化的なことになっている可能性もある。まあ、たまたまそういう場面なのかもしれないが。。。

もしかすると、一度決めたパラメータは想定以上のDDが生じるなどシステムが明確に相場に適応出来なくなるまで変更しない方が良いのかもしれない。
となると、運用のストレスも鑑みて、再度パラメータを十分吟味し、毎朝のチューニングは停止か。運用のストレスというのは、利確される前に相場が反転しチャンスを逃すとか、ロスカットが多いとか。

つまり勝率は高い方が運用者へのストレスは小さい。単純にバックテスト損益の最大化だけで無く、この辺、鑑みてパラメータを決めるのが良いのかもしれない。

今日は以上。