【USD/JPY 】20年分のデータから日足を推測❕
1.はじめに
本レポートでは、ドル円【USD/JPY】の日足に焦点を当てて書いている。過去のデータをもとに、陽線と陰線がどのように分布し、どのようなパターンを示すかについて検討した。日々変動する為替市場において、確固たるデータに基づいた分析は、資産運用の成功へと繋がる一歩となることでしょう。このレポートは、忙しくて毎日トレードするのが難しい方に向けた必読な内容である。
2.アノマリーとは
為替市場のアノマリーは多岐にわたり、それらを理解し利用することでトレーダーは有利な取引戦略を立てることができる。
有名なアノマリーを以下に示しますが、実際に使用するには少々制約条件が不足しているため、条件を付けくわえて活用するのが一般的である。
①月曜日の窓開け
②月末のロンフィク(ロンドンフィックス)
③5月のSELL IN MAY
・・・
3.検討内容
本レポートでは、日付と陽陰線の分布に着目し、統計的に傾向が無いか確認を行った。
図1は、横軸に日付、縦軸に陽陰線比率を表したものである。ここでいう、陽陰線比率とは、日足が陽線の場合「1」、陰線の場合「0」とし、20年間の平均値を表している。
各月と陽陰比率に傾向は無いように見えるが、時折、値が0or1に近い箇所が見受けられる。
(値が0=20年間で全て陰線、
値が1=20年間で全て陽線)
図2は、統計方法である。「0:陰線で終わった日」、「1:陽線で終わった日」である。これを2003~2023年までの結果を平均化した。
平均値が、0に近いほどその日付は、陰線となりやすい。つまり、ドル円が下落しやすい。
平均値が1に近いほどその日付は、陽線となりやす。つまり、ドル円は上昇しやすいと言える。
3.検討結果
上記方法で、直近10年(2013~2022)の結果と直近20年(2003~2022)の結果をまとめた。
図3,図4に結果を示す。totalが平均値である。Nは、データの数を示してる。
(1)直近10年の統計結果
結果は図3に示す通りである。正当性100%は、3日間のみであるが、正当率80%以上は19日間であった。
(2)直近20年の統計結果
結果は図4に示す通りである。20年の平均結果となると正当性100%は、無いものの、正当率80%以上は11日間であった。
※12月25日は、ここ10年間は休場となっている。
4.まとめ
本レポートは、過去の結果をまとめたものであるため、来年以降も同じ結果となるとは限らないが、統計的に同等の結果がでると考えられる。
特に、ドル円は長期のレンジ相場であるため、他通過より、本アノマリーが適用できるかと思われる。
本アノマリーの結果をみると、365日の内で活用できる日数はこれだけかーと思いますが、他に通過と組み合わせることで、トレード日数を増やせるかと感じている。
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