お金

2300万円負けて学んだ「まだマシ」な投資法と根拠

投資の世界と、なぜ投資をするのか、の話

最初に事実から言うとく。
世の中の全ての投資プレイヤー(プロを含む)のうち、95%が負ける。
負けた人の大半は投資の世界から消えるので、「生き残っている人たち」の中で、それでも95%が負けてるということ。
以上事実。投資怖い。
ちなみに「投資信託」ってあるでしょ。あれも勝率半分だからね。手数料を無限に支払う仕組みだからね。

では、あなたに投資の才能がめちゃくちゃあり、投資の猛者たちの中でも上位5%に入る自信と根拠がないならば、投資はやめよ……て結論に至るかというと、違う。
私が2300万円以上も損しているのに投資を辞めない理由は「投資が面白いから」

だってせやろ、山登りする人ってなんなん。
お金かけて準備して山に向かって、「さあ山に登るぞ!」と息巻いて、なんならTwitterとかに今どき「これから登山なう #登山 」とかツイートして誰からもイイネ押されず、運動エネルギーEを位置エネルギーEに変換して高いところまでいく。
よっしゃめっちゃ位置エネルギー増えたやん、すごいな。そこで生活するんかな……って思ってたら、あれあれ? なんか下ってきたで。え、またエネルギーを使って、え? 位置エネルギー0になったやん。下山してもうたやん。めっちゃエネルギー損して、で、どうするん。家に帰る!? 何それお金とエネルギー損したやん自分。登山って何も意味ないよね。
……って指摘したら多分、登山好きはこう言う。「登山が面白いから」
でしょうね。
そう、人生って「絶対にしなければならないこと」だけやってたらクソつまらんやんか。仕事する、寝る、最低限の食事をする、排泄する。つまんねえよ。ゲームしたり、うまい店にデート行ったり、家でオフトゥンに入ってゴロゴロしたり、色々ムダなところが一番人生で楽しいやんか。

あ、めっちゃ話逸れてる。登山して帰ってくるまでぐらいの時間使ってる。
それで投資ね。
基本は「必要な資金を圧迫するな、取ることが可能なリスクを確定し、それ以上のリスクは取るな」。
私2300万円損したけど、ちゃんと貯蓄とかしっかりあるからね(自慢じゃなくて、そうじゃなきゃ2300万円も損する行動をしてないってこと)。

トレーリングストップの売買とは

今回は投資の中で、相対的に有利な「トレーリングストップ」と、それが相対的に有利(まだマシ)な根拠を書く。
次の見出しまでは「トレーリングストップってなんやねん」という人以外は読み飛ばしていい。
トレーリングストップの売買は、ある価格の時に買いを入れて、そこからの価格変動のうち、最高値からあらかじめ決めた価格分下がったら「利益確定(または損切り)」をするというやつ。
例えば50円で買います。リスクを10円と決めます。
もし価格が70円、80円……と騰がっていけば儲かるわけだが、いつ「利益確定」したらいいのか、実はわからない。なぜわからないか、相場は95%の人にとって正体不明だから。そのまま90円まで騰がるかもしれんし、急落して50円に戻るかもしれん。
さあどうする。
そこで、「今までの最高値からリスクの10円下がったら売る」ということをする。
例えば最高80円まで騰がって、そのあと70円まで落ちたら「最高値80円から10円分落ちた」ので、そこで決済する。50円買い→70円売りだから、20円得する。
逆に、50円から初めていきなり落ちてしまい、40円まで行ったら「最高値50円から10円分落ちた」ので、そこで決済する。10円損する。同じく50円から初めて55円まで行ったけど結局45円になったら「最高値55円から10円分落ちた」ので、そこで決済
「価格変動をじっと見ているのが大変」って言うな。
そこは証券会社とかが、そういう売買を自動でやってくれるようにサービスを提供してる
相場の変動なんて見ていなくてもいい。

神のように美しい価格モデル

超簡単に、ある投資……そうだな、株としましょう。
株価の動きは、後述する諸前提を置けば、だいたい以下の図のようになる。
細かいところはつっこむな。後述するから。

画像1

うわ、すげーこの株。
0円の時に買って100円で売るを繰り返してたらめっちゃ勝てるやん……。
おれこの株買うわw 銘柄コード教えてくれ。

仮にこの値動きをする株について、「95%の人(おれら)は値動きなど全くわかっていない」という仮定のもと、ランダムな場所でエントリーして、「トレーリングストップ」の売買と、「買値から10円損したら損切り、20円得したら利益確定」みたいなルールの売買とで、どのくらい儲かる期待値が違うかを計算すると、結果はこうなる。

戦略A:「トレーリングストップ」:+25円
戦略B:「10円損切り20円利確」:+10円

 ※下落時に0円で買って損する場合は、仮に-10円として計算。

ほら、まだマシ。
「市場参加者の95%は負ける」事実から考えれば、戦略Bで+10円なんて、そんなにぬるいわけがなくて、きっと損するんだろうけど、「少なくとも、戦略Bよりは戦略Aの方が期待値が高い」ということだけは事実でしょう。

例えばビットコイン、昨日5/18に4BTC(約320万円)買ったものも、どう騰がるか下がるかわからないので、最近の下落の幅を考えて、4×20,000=80,000円のリスクを取ってトレーリングストップの売買を設定してみたのが以下のとおり。

画像2
画像3

(※時間足の1日分のチャートです)
この爆上げ、事前に想像つくかって、無理だよねぇ。

画像4


(※分足の1時間分のチャートです)
そして、もしチャートとにらめっこしてたら、11:58あたりで落ち始めたときに、「よし、16万円取れたから、そろそろ利益確定」、とかしてしまったりしませんか?
これ、もっともっと騰がるかもしれないし、下がるかもしれない。それは未知、ということを心に刻み込んでおいてほしい。
トレーリングストップの売買っよぃ。

※2022/12/19追記
FTXの破綻→仮想通貨レンディング企業ブロックファイ破綻→マイニング企業の状況危険→バイナンスの状況も微妙という状況です。
暗号資産は全般危険な状況ですので、私は暗号資産事業者から全額出金しております。リスク管理にご注意を!
※追記以上

この先、想定される反論(モデルはそれでいいのか、等)への回答や、計算根拠等について説明します。
お読みいただき、ありがとうございました(=´∀`)人(´∀`=)

「いや、おれは相場読めるから! 値上がりする確率が高い時に安値で買って、100円近くで利確できるから!」って言うな。投資しようなんて思ってるヤツのほとんどが「そうなりたい」と思っていて、ウォーレン・バフェットの本とか読んでみたりしてる。
投資の世界で生き残っている機関投資家などのプロを含めてすら、それで95%負けるんやぞ。無理無理。なぜ無理かはいずれかの機会に書くけど(またはこの本読んでみ)、そんなことできるなら今すぐレバレッジ掛けまくって全力買いしてくれ。

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