■　はじめに

勝率90％！　確かに勝ってはいるけれど、1回で10倍の負け、そしてその連鎖．．．

まさにこんなEAが普及することにより失墜してきた業界の信用、FX暗黒の歴史．．．

■　目的

そのEAは、テスト期間で見せている部分が　”たまたま”　90%なのであって、それが未来永劫続くはずがない

また、回数が少ないと非常に稀なこともよく起こるが、十分な試行回数を重ねていくと、本来内包する理論値に収束していく

これらを理解されたい

■　内容

● 　PFが1を超えていることを前提として、EA選択に重要なのは　損益比と勝率

・勝率が50％　で　損益比が　4.9：5.1　なら　時間はかかるが徐々に資産は増える

・勝率が35％　でも　損益比が　1：2　なら　増えていく

・しかし、勝率が90％　で　損益比が　9：1　では　徐々に減っていき　最悪ドボン

● 　勝率90%の問題点はこれだけではない

・1000回のバックテストレコードも　900回が勝ちトレードで、残りが負けトレード

・これでは有限である貴重なヒストリカルデータから、効率的で有効な評価ができない

・負けパターン、連敗となる苦手な相場を把握できない　→　ワザとというものも．．．　

・小さく利食い、エントリー　→　即逆行の本来の負けトレードもヤセ我慢で勝ちにする危険性

●　 問題のある勝率90％EAの別パターン

・特殊な発動条件で　月に数回　しかトレードしないってものが結構存在する

・勝率の高いEA≒薄利　なので、勝率マジックもさることながら、実トレードとなると手数料負けしてしまう

　　5pips勝つために必要な　スプレッド1pips　は　20％に相当
　　20pips勝つために必要な　スプレッド1pips　は　5％に相当

・実トレードでしか確認できない　スリッページ、約定拒否、未約定　で　チマチマ勝って積み上げた利益を　削られていく

・トレードしてる人ならもう公知の事実　＝「利大損小でないと勝てない」という事実

■　結論

・異常な高勝率（利小損大）EAの設計者は、単なる商材屋であることが多い

・本来そのEAに内在するリスクと、オーバーロットのしきい値等も伝えるべきが．．．

　　利益しか評価できないアフィリエイターが多すぎる

■　追記

・ちなみに高勝率EA（スキャルピングEA）の最大ドローダウン数値（％）が小さくなるのはある意味当たり前

・高勝率に設計すればするほど、イニシャルデポから利益を積み上げるにつれ、同じドローダウンであっても数値はどんどん小さくなる

・そのEAの持つ真の最大ドローダウンを評価出来ていないものが、そのほとんどである

■　ディスクレーマー　／　著作権

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