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Strategy Tester Report (=バックテスト結果) と フォワード運用成績 が大きく異なるEAの特徴


自動売買ソフト(ExpertAdvisors:略してEA)は星の数ほど存在するが、
永く使えるEAは数えるほどしかない。

さらにこれに出逢うには、相当高度な選択基準を獲得する必要がある。



良いEAに出逢うために最低限必要なものは2つ。

1) Strategy Tester Report(バックテスト結果) が公開されていること。
2) フォワード成績(myfxbook等) が公開されていること。



次に、この2つが公開されているEAについて、本記事タイトルである
「Strategy Tester Report と フォワード成績 が大きく異なるEAの特徴」を列記した。



1) その足終値で確定するようなテクニカル指標(ex.MA、BB、RSI等)を判定基準に使用している場合、当然止まったチャートでのテスト結果とライブ稼働の結果は大きく異なる。これはスキャルピングEAによくある特徴。

2) 「約定レートがスベる」 「瞬間的に、または業者が故意にスプレッドを拡大させる」 「業者が約定を拒否する」等の不測の事態に関しては、バックテストで評価することは不可能。平均利益が10pips以下のEAは、バックテストでのPFは絵に描いた餅であり、そのほとんどはリアルでは使えない。


本記事タイトルとは逆に、「Strategy Tester Report と フォワード成績 差をなくしたEA」とは、上記を考慮し設計されたEAとなる。



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