VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用（第二回）

こんにちは、Hohetoです。 前回のnoteでは、相場の暴騰・暴落を検出する「VPIN」という指標について解説しました。 第二回目となる今回のnoteでは、VPINの具体的な計算方法や特徴について詳しく解説します。 VPINの計算方法 図１．VPINの考え方 前回のおさらいです。VPINは以下の流れで計算します。 ①約定量を、Buy約定とSell約定を判別できる状態でリアルタイムに 　ウォッチする。 ②バケツのような入れ物を用意し、約定が起こるたびにこのバケツを