Python Binance 仮想通貨の銘柄同士の相関関係を計算してみた2020年11月版無料公開
Pythonを使って仮想通貨取引所バイナンスの価格の相関関係を統計的に計算するプログラムを書きました。分析するのにかなり便利なのですが有料で公開しています。
そのうち株価との相関もやってみたい。
価格はUSDTを基準として、BTC/USDT と ETH/USDT の相関を数値化
という風にしています。
今回はバイナンスでUSDTとペアのある通貨で取引高の高いものから選んでみみました。バイナンスのデータですが、相関は他の取引所ともほぼ変わりません。
'BTC','XRP','ETH','ICX','BCH','ETC','LTC','BNB','EOS','TRX','ADA','MATIC','XLM','DASH','LINK','VET','ATOM','ZEC','NEO','ENJ','IOTA','BAT','ONT','BAT','ONT','XTZ','IOST'
これらの総当たり表を作りました。
プログラム的に、月足、週足、1分、15分、1時間、4時間足などいろいろ対応できます。何日分にするかとかも簡単に変えられます。
相関関係の判断基準は
0.7以上で相関関係が高い
0.4で相関関係がある。
0.4未満は、相関関係がほぼない。
だいたいこんな感じです。
以下は2020年11月11日までの180日で計算した結果です。
BTC XRP ETH ICX BCH ETC LTC \
BTC - 0.6798 0.84435 0.21831 0.52834 -0.28506 0.79324
XRP 0.67979 - 0.90289 0.66242 0.71699 0.06463 0.87016
ETH 0.84433 0.90288 - 0.59063 0.53577 -0.27329 0.82593
ICX 0.21827 0.66241 0.59062 - 0.3671 0.08953 0.53811
BCH 0.52814 0.71699 0.53573 0.36712 - 0.58417 0.86179
ETC -0.28511 0.06459 -0.27333 0.08953 0.58414 - 0.21998
LTC 0.79321 0.87018 0.82594 0.53809 0.86179 0.21996 -
BNB 0.75301 0.63273 0.82448 0.3108 0.17097 -0.59812 0.48827
EOS 0.2398 0.74078 0.50306 0.70491 0.78833 0.56338 0.7416
TRX 0.55466 0.65145 0.81562 0.55462 0.09923 -0.54142 0.48334
ADA 0.34192 0.60702 0.53559 0.50928 0.62633 0.27115 0.59522
MATIC -0.31371 0.22818 -0.04928 0.59459 0.38268 0.69355 0.21451
XLM 0.292 0.66152 0.47924 0.61035 0.73559 0.48946 0.67369
DASH 0.14152 0.63528 0.33273 0.53276 0.82402 0.71899 0.64945
LINK 0.67666 0.87221 0.90915 0.77405 0.5171 -0.17083 0.77919
VET 0.20773 0.58636 0.49271 0.66521 0.48943 0.21384 0.49708
ATOM 0.57588 0.79526 0.83685 0.8368 0.40375 -0.21113 0.67428
ZEC 0.4251 0.85241 0.68719 0.63087 0.78248 0.33479 0.76328
NEO 0.48444 0.62497 0.76408 0.62678 0.0423 -0.53336 0.39761
ENJ -0.37107 0.14067 -0.15579 0.49132 0.3928 0.76798 0.15398
IOTA 0.45347 0.85873 0.74768 0.82834 0.71403 0.23313 0.79165
BAT -0.06704 0.40152 0.24682 0.80069 0.41 0.40643 0.41128
ONT -0.06459 0.50659 0.3493 0.84911 0.37269 0.32069 0.3803
BAT -0.06709 0.40151 0.24683 0.80065 0.40999 0.40644 0.4113
ONT -0.06458 0.50658 0.34931 0.84913 0.37272 0.32066 0.3803
XTZ -0.14771 0.36655 0.06144 0.52005 0.60141 0.77202 0.38225
IOST 0.01374 0.38121 0.37198 0.71429 0.24739 0.07295 0.31032
BNB EOS TRX ADA MATIC XLM DASH \
BTC 0.75301 0.23977 0.55465 0.34196 -0.31361 0.29199 0.14157
XRP 0.63271 0.74079 0.65144 0.60703 0.22827 0.66154 0.63536
ETH 0.82447 0.50305 0.81563 0.53561 -0.04922 0.47923 0.3328
ICX 0.31083 0.70491 0.55463 0.50929 0.59464 0.61036 0.5328
BCH 0.17094 0.78832 0.09922 0.62633 0.38276 0.7356 0.82409
ETC -0.59811 0.56341 -0.54139 0.27113 0.69357 0.48948 0.71898
LTC 0.48826 0.74158 0.48332 0.59524 0.21455 0.6737 0.64952
BNB - 0.07787 0.78567 0.23683 -0.41195 0.10513 -0.09667
EOS 0.07787 - 0.30895 0.57556 0.69399 0.76287 0.88297
TRX 0.78567 0.30895 - 0.25387 -0.15249 0.18292 0.03302
ADA 0.23683 0.57556 0.25387 - 0.26657 0.88121 0.52556
MATIC -0.41197 0.69398 -0.1525 0.26654 - 0.49897 0.71975
XLM 0.10515 0.76286 0.18293 0.8812 0.49895 - 0.74516
DASH -0.09668 0.88297 0.03303 0.52554 0.71975 0.74517 -
LINK 0.66939 0.6334 0.78139 0.58997 0.21585 0.60314 0.44298
VET 0.16839 0.59391 0.29912 0.92336 0.41353 0.85816 0.52979
ATOM 0.68165 0.55603 0.76108 0.51421 0.20672 0.52605 0.34742
ZEC 0.33835 0.77509 0.36217 0.82803 0.41946 0.83203 0.77926
NEO 0.79448 0.25779 0.87538 0.1539 -0.06632 0.11195 0.0306
ENJ -0.49927 0.61497 -0.28153 0.30667 0.87971 0.53361 0.71754
IOTA 0.37948 0.86444 0.53456 0.7342 0.51847 0.79198 0.7347
BAT -0.14552 0.71896 0.17695 0.51647 0.75176 0.6367 0.63844
ONT 0.01093 0.72125 0.29424 0.62164 0.72752 0.71653 0.64959
BAT -0.14554 0.71897 0.17694 0.51645 0.75174 0.63668 0.63842
ONT 0.01092 0.72128 0.29423 0.62164 0.72753 0.71653 0.64958
XTZ -0.36332 0.78137 -0.15207 0.48085 0.86536 0.72138 0.85568
IOST 0.14233 0.51848 0.38204 0.59432 0.49904 0.5298 0.4103
LINK VET ATOM ZEC NEO ENJ IOTA \
BTC 0.67661 0.20768 0.57585 0.42512 0.4844 -0.37149 0.45331
XRP 0.87219 0.58638 0.79526 0.85245 0.62497 0.14069 0.85877
ETH 0.90914 0.49276 0.83684 0.68726 0.76412 -0.15595 0.74768
ICX 0.77398 0.66521 0.83678 0.63085 0.62676 0.49137 0.82835
BCH 0.51704 0.48945 0.40372 0.78251 0.04227 0.39274 0.71403
ETC -0.17082 0.21385 -0.21108 0.33475 -0.53328 0.76801 0.23323
LTC 0.77916 0.49711 0.67426 0.76334 0.39758 0.1539 0.79158
BNB 0.66937 0.1684 0.68164 0.33839 0.79447 -0.4993 0.37937
EOS 0.63342 0.5939 0.55602 0.77506 0.2578 0.61495 0.86446
TRX 0.7814 0.29913 0.76107 0.36219 0.87537 -0.28154 0.53453
ADA 0.58996 0.92337 0.51421 0.82805 0.15389 0.30667 0.73419
MATIC 0.21593 0.41352 0.20679 0.41946 -0.06629 0.87963 0.51852
XLM 0.60314 0.85816 0.52606 0.83203 0.11196 0.53356 0.79197
DASH 0.44299 0.52978 0.34743 0.77925 0.0306 0.71755 0.73472
LINK - 0.63172 0.92243 0.72263 0.70855 0.08105 0.87558
VET 0.63167 - 0.56768 0.78546 0.25321 0.39909 0.76497
ATOM 0.92243 0.56769 - 0.65372 0.75858 0.1226 0.81487
ZEC 0.72265 0.78546 0.65372 - 0.31535 0.4007 0.87402
NEO 0.70857 0.25321 0.75859 0.31536 - -0.20954 0.49184
ENJ 0.08104 0.39904 0.12257 0.4007 -0.20949 - 0.44183
IOTA 0.87564 0.76496 0.81491 0.87402 0.49184 0.44182 -
BAT 0.48715 0.64541 0.53239 0.58011 0.19795 0.71841 0.72557
ONT 0.56253 0.77408 0.56406 0.67144 0.36818 0.65743 0.76318
BAT 0.48714 0.6454 0.5324 0.5801 0.19794 0.7184 0.72556
ONT 0.56253 0.77408 0.56409 0.67144 0.36818 0.65738 0.76317
XTZ 0.31163 0.54307 0.23127 0.59454 -0.16833 0.86726 0.63637
IOST 0.52963 0.71177 0.54138 0.55395 0.38858 0.42471 0.67328
BAT ONT BAT ONT XTZ IOST
BTC -0.06711 -0.06471 -0.06711 -0.06471 -0.14789 0.01324
XRP 0.40162 0.50671 0.40163 0.50672 0.36664 0.38116
ETH 0.24687 0.34934 0.24687 0.34934 0.06142 0.37173
ICX 0.80073 0.84915 0.80073 0.84915 0.5201 0.71434
BCH 0.41003 0.37274 0.41003 0.37272 0.60138 0.24729
ETC 0.4065 0.32077 0.4065 0.32077 0.77206 0.07321
LTC 0.41128 0.38035 0.41128 0.38035 0.38225 0.3101
BNB -0.14555 0.01093 -0.14554 0.01093 -0.36336 0.14227
EOS 0.71897 0.72126 0.71897 0.72126 0.78137 0.51851
TRX 0.17695 0.29422 0.17695 0.29422 -0.15207 0.38201
ADA 0.51649 0.62166 0.51647 0.62164 0.48084 0.59429
MATIC 0.75172 0.72749 0.75172 0.72749 0.86535 0.49906
XLM 0.63667 0.7165 0.63667 0.7165 0.72136 0.52978
DASH 0.63843 0.64957 0.63843 0.64957 0.85566 0.41031
LINK 0.48703 0.56244 0.48703 0.56243 0.31158 0.52951
VET 0.64541 0.7741 0.64541 0.77409 0.5431 0.71178
ATOM 0.53241 0.56399 0.5324 0.56398 0.23122 0.54136
ZEC 0.58011 0.67144 0.58011 0.67144 0.5945 0.55394
NEO 0.19794 0.36817 0.19795 0.36817 -0.16832 0.38856
ENJ 0.71843 0.65742 0.71843 0.65743 0.86725 0.42479
IOTA 0.72558 0.76318 0.72558 0.76318 0.63638 0.6733
BAT - 0.86437 - 0.86437 0.70427 0.75224
ONT 0.86437 - 0.86437 - 0.70552 0.82714
BAT - 0.86436 - 0.86436 0.70426 0.7522
ONT 0.86436 - 0.86437 - 0.70552 0.8271
XTZ 0.70426 0.70551 0.70426 0.70551 - 0.43326
IOST 0.7522 0.8271 0.7522 0.8271 0.43326 -
以下は2020年2月5日までの180日で計算した結果です。
（この回はBCH,XTZは日足のデータが足りなかったので、使えるデータではありませんでした。）
BTC XRP ETH ICX BCH ETC LTC \
BTC - 0.66695 0.82516 0.63914 0.40134 0.50575 0.95858
XRP 0.66695 - 0.89334 0.48399 0.42905 0.13096 0.72982
ETH 0.82517 0.89334 - 0.65228 0.49772 0.38467 0.90535
ICX 0.63942 0.48415 0.6523 - 0.25626 0.68479 0.70858
BCH 0.40134 0.42905 0.49772 0.2563 - -0.04554 0.45854
ETC 0.50575 0.13094 0.38466 0.68488 -0.04555 - 0.51242
LTC 0.95858 0.72982 0.90535 0.70952 0.45855 0.5124 -
BNB 0.89639 0.69965 0.78022 0.52479 0.35404 0.29606 0.9056
EOS 0.84515 0.57898 0.80994 0.72594 0.18533 0.77037 0.87734
TRX 0.62177 0.70744 0.74331 0.52976 -0.07708 0.45303 0.66961
ADA 0.84437 0.60402 0.82805 0.82705 0.23137 0.749 0.90089
MATIC -0.2625 -0.24758 -0.24412 -0.0533 -0.37836 -0.01261 -0.24322
XLM 0.6677 0.87602 0.87909 0.51174 0.25761 0.22442 0.76421
DASH 0.74989 0.48411 0.71606 0.68003 0.22617 0.85236 0.79143
LINK 0.05339 0.40975 0.32402 0.18206 -0.32502 0.27509 0.14502
VET -0.33674 -0.47589 -0.35831 -0.11964 -0.69888 0.09856 -0.30923
ATOM -0.39963 -0.50513 -0.42191 -0.21993 -0.72371 0.22852 -0.39826
ZEC 0.77512 0.43577 0.68508 0.77517 0.21566 0.88421 0.81416
NEO 0.33839 0.13434 0.28384 0.32582 -0.52596 0.51835 0.33344
ENJ 0.05198 -0.27894 -0.10527 0.48998 -0.34818 0.6237 0.02551
IOTA 0.60393 0.84211 0.88281 0.69698 0.42799 0.47779 0.7076
BAT 0.06634 0.48331 0.36676 0.19433 -0.37712 0.20733 0.14698
ONT 0.75807 0.73424 0.80286 0.55845 0.07024 0.33346 0.77216
BAT 0.06634 0.48332 0.36667 0.19419 -0.37714 0.20714 0.1469
ONT 0.75807 0.73426 0.80286 0.5588 0.07025 0.33346 0.77216
XTZ -0.11082 0.35774 0.13198 -0.17058 0.1551 -0.61884 -0.07535
IOST 0.82533 0.45417 0.60746 0.51001 0.21129 0.28285 0.80331
BNB EOS TRX ADA MATIC XLM DASH \
BTC 0.89638 0.84525 0.62184 0.84438 -0.26256 0.6677 0.74988
XRP 0.69964 0.57906 0.70755 0.60412 -0.24759 0.87603 0.48413
ETH 0.78019 0.80999 0.74335 0.82812 -0.24411 0.87908 0.71611
ICX 0.52402 0.72551 0.52941 0.82665 -0.05321 0.51159 0.67954
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BAT 0.86265 0.28035 0.28716 0.16915 0.60889 0.02897 0.48528
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EOS 0.33256 0.74986 0.33256 0.74986 -0.32294 0.63569
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VET 0.2804 0.00058 0.2804 0.00058 -0.21082 0.00141
ATOM 0.28719 -0.14281 0.28719 -0.14281 -0.43698 -0.26814
ZEC 0.16928 0.55953 0.16928 0.55953 -0.42078 0.56842
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IOTA 0.4854 0.65642 0.4854 0.65642 0.13005 0.30048
BAT - 0.51039 - 0.51039 0.09749 -0.0005
ONT 0.51039 - 0.51039 - 0.17159 0.73215
BAT - 0.51037 - 0.51037 0.09759 -0.0005
ONT 0.51037 - 0.51037 - 0.17159 0.73215
XTZ 0.09759 0.17159 0.09759 0.17159 - 0.01833
IOST -0.00041 0.73219 -0.00041 0.73219 0.01833 -
以下はpythonプログラムの話
使用にはPythonが使用できる環境とBINANCEのアカウントが必要になります。
Binanceで手数料を10%節約する方法はこちら。
またアカウントのAPIも必要になります。
以下のモジュールも使っています。
使用したモジュール
from binance.client import Client
from binance.enums import *
from binance.exceptions import *
import numpy as np
import pandas as pd
import configparser
from datetime import datetime as dt適当な名前のpythonファイルを作って
config_soukan.ini という設定用のテキストファイルを作って同じフォルダに入れて使用します。
iniファイルの中のコメントを見て
日足にするか時間足にするか
何本見るか
調べたい通貨
基準となる通過 （通常はUSDTが良いと思います。）
など設定してください。
ここから先は
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