はじめに

やほーい。きょうもゆるーく思ったことを書いていく

いきなりだけど、わいはとてもうたぐり深い性格だよ。

そのせいで得したことも損したこともたくさんあるけどそのへんは割愛する🤣

そんな性格もあいまって、不思議に思ったことや納得いかないことは徹底的に調べるまで気が済まない。

今回は【バルサラの破産確率】について、ちょっと調べたら意外と知らなかった罠があったから共有しておく。

バルサラの破産確率についての基本知識はわいからは詳しく説明しないから、もし知らないひとはまずは基本を調べてきてね！

※2021年2月追記    いろいろフォロワーさんに話しを聞いたけど、そもそもバルサラの破産確率を意識してるひと（自分の勝率やRRを知ってるひと）が想像を絶するくらい少なかった…。たぶん5%未満だと思う。トレードをするうえで本当に大事なことだから必ず意識してほしい💦

まだわいはFX極めたわけではないし、なにか間違っていたとしてもあたたかく見守ってねw

意外としらないバルサラの罠①

さすがにバルサラの破産確率についてはみんな知っていると思うから、詳細は省くけどこんなヤツね。※どっかからパクったやつ

結構多くの人がバルサラ表は勝率と損益比率（リスクリワード）しか重要視していないという印象を受ける

もちろんその２つが大事なのはいうまででもないけど、３つめの要素である損失許容額（損切り額）もめちゃくちゃ重要。

負けた時のリスク（損切り額）を総資金の何パーセントに設定するかって話なんだけど、よくコツコツドカンをするひとは無謀なナンピンとかをして一気に総資産の全部や半分以上を溶かす場合もあるとかないとか・・・。

ちなみの上の表は損失許容額が総資金に対して５％のバルサラ表であり、３％や１０％用のバルサラ表もある。

それによって破産確率が変わってくるから気を付けて。※自分で調べてね

で、この「バルサラの罠①」ってのはその損失許容額を複利で必ず設定することなんだけど、これをしっかり管理していないとバルサラ表で破産確率0％だったとしても破産しちゃう場合がある。

例えば、勝率５０％で損益率４の手法だとして、総資金10000円、損失許容額25％（初回は2500円）でエントリーする場合。

10000円スタートで2500円をリスクにするわけだから、50%の確率で負ければ-2500円で7500円、勝てば+10000円で20000円になるような手法。

｢めちゃくちゃええやんか、だれかこの手法知ってたら教えて！！こんなん絶対に資産増え続けるやん！！｣って感じだけど、1歩間違ったらやばい。

それは、1回負けたときに次回再び損失許容額を2500円に設定しちゃう場合なんだけどこれは絶対にNG

本当なら1回負けたら総資産は7500円になるから、つぎにエントリーするときの損失許容額は7500円に対して25％の1875円にしなきゃいけない。

これが複利計算。複利計算なら1875円なのに、次回も2500円の勝負をして負けたら加速度的に総資産が減るのわかるよね

勝率50％損益比４の場合、上のバルサラ表ではもちろん破産確率は0％だけど、複利をつかわずにさっきみたいなトレードを100回とか200回以上繰り返したら間違いなくいつか破産する

理由はわかるよね。負けたのに次回も2500円をリスクにしたら、4回連続で50％を外した時点で全資産がなくなって終わりだから

ちなみに4回連続50％を引く確率は6.25％
約6％ってことは94％で大丈夫じゃんっておもうじゃん？大きな間違い

勝率94％のトレードを100回くりかえしたら勝率は約34％に下がる。つまり約66％の確率で6.25％（4回連続負け）を引いてしまって破産する

同じように、200回くりかえすと88％で破産するっていう計算

計算方法とかは説明がめんどいから詳しく知りたいひとは自分でぐぐってくれ

だから負けたときはロット数を減らす（損失許容額は総資産に対しての〇〇％）を徹底しないといつか痛い目みることになる

もちろん勝って増えた場合はロットを増やす。許容損失額は『総資産の〇〇％とかパーセンテージで考える』『大前提として複利計算をする』ことがそもそもバルサラの破産確率の重要なこと

意外としらないバルサラの罠②

つづきまして「バルサラの罠その②」
なんか疲れたからざっくりと書く

もう一回、このバルサラ表を見てほしい
勝率50％で損益比率1のところが破産確率100％になっているんだけど、これがわかっていないひとが結構多い。

というかはじめの頃はわいも分かってなかった。

コインを投げて裏か表かを当てる。負けたら掛け金を没収、勝ったら掛け金と同じ額をもらう。

きちんと確率通りに勝ちと負けを繰り返したら【勝率50%でRR1:1】だからチャラやん？って思うけど、これをひたすら繰り返すと必ず破産するという話しなんだよね。🤔

勝率50%の損益率1を何回も繰り返すと、確率は収束するはずだから結局「利益もないけど破産もしないんじゃないの？何回やってもトータルでトントンじゃないの？」ってわいも思ってた。

もう一回いうけど必ず破産をする。

その理由も『複利』にある

さっきも言ったけどバルサラ表は『総資産に対する損失許容額を複利で計算』して成り立っている。

つまり勝ったあとの次回エントリーは必然的に掛け金が増えるし、負けたあとのエントリーは掛け金が減るということ。

これは「勝つときの金額（負けた後だから掛け金が少ない）が少なくなり、負けるときの金額（勝った後だから掛け金が多い）が多くなってしまう」から最終的に破産してしまうっていう不思議な現象。

複利ってほんま謎だよねw

文字では難しいから、なるべく分かりやすいようにパワポを作成してみた。

100万円スタートで４回のトレードをする。
勝率50%だから勝ち負けそれぞれ２回ずつで、組み合わせは６パターン。

①勝→勝→負→負
②勝→負→勝→負
③勝→負→負→勝
④負→勝→勝→負
⑤負→勝→負→勝
⑥負→負→勝→勝

勝率は50％、損益比率１（リスクリワード1：1）、損失許容率10％（負けた時の損切比率は総資産の10％）

余計に見にくかったらごめんｗ（30分近くかかったのに･･･泣）

見てもらったらわかるけど、計４回のトレード（6パターン）でどのパターンを見ても必ず最後には100万円が98.01万円まで減ってる。

不思議だよねー。ちなみに勝ち負け3回ずつの計6回のトレードならすべて約97.03万円になる。

これが複利の怖さの部分。複利はプラスの場合はめちゃくちゃ心強い味方になるけど、状況によっては敵になるっていう罠

一応だけど、損失許容額を複利ではなく「勝っても負けても10万円に固定」していれば４回終わったあと（勝率50％の場合）の金額は必ず100万円になるから損はしないよ。

※でもその場合は10回連続10万円負けたら破産するけどね笑
※勝率50％を10回連続で負ける確率は1/1024だから約0.1％

さいごに　　勝率50％RR1の必勝法！？

この２つの罠を最初から知っていたキミはバルサラマスターだ！！（上から目線ワロタ）

勝率や損益比率が良いのになぜか負けたりすることがあるけど、それは損失許容額を考えていなかったり謎の複利で負けたりする。

資金管理がきちんとできていればさくっと勝てちゃったりするんじゃない？しらんけど。
負け組９割に入らないようにがんばろー

ちなみにこの「意外としらないバルサラの罠②」をみて、勝率50％で損益比率１の場合の必勝法があること気づいた人は何人くらいいるかなー

バルサラ表では100%破産するはずなのに、あることをすれば100%勝つという必勝法とは…！？

勘の良いひとなら気づくと思うけど、複利計算を逆手にとった【勝率50％で損益比率１の場合に必ず勝てる手法】があるからそれはまたいつか書こうと思う＾＾

※入金ボーナスを使う必勝法ではないよw

おわり

ずん