Pythonで超簡単に株式売買ルール戦略バックテスト

1. ツールインストール

$ pip install stock-backtest

2. ファイル作成

stock.py

from stock_backtest import Backtest
from pprint import pprint

class MyBacktest(Backtest):
   def strategy(self):
       fast_ma = self.sma(period=5)
       slow_ma = self.sma(period=25)
       # ５日と２５日移動平均のゴールデンクロスで買い
       self.sell_exit = self.buy_entry = (fast_ma > slow_ma) & (
           fast_ma.shift() <= slow_ma.shift()
       )
       # ５日と２５日移動平均のデッドクロスで売り
       self.buy_exit = self.sell_entry = (fast_ma < slow_ma) & (
           fast_ma.shift() >= slow_ma.shift()
       )

bt = MyBacktest("9983.T", shares=100) # ユニクロ
pprint(bt.run(), sort_dicts=False)

3. 実行

$ python stock.py

{'total profit': 3260949.219,
'total trades': 257,
'win rate': 33.852,
'profit factor': 1.159,
'maximum drawdown': 3445000.0,
'recovery factor': 0.947,
'riskreward ratio': 2.265,
'sharpe ratio': 0.028,
'average return': 36.89,
'stop loss': 0,
'take profit': 0}

以上、超簡単！

4. 参考