藍崎

システムトレーダー。機械学習、統計的裁定取引、オプショントレード、など。

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システムトレーダー。機械学習、統計的裁定取引、オプショントレード、など。

ChatGPT(GPT-4)にマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を解説してもらいました

はじめにこの記事は、ChatGPT(GPT-4)から、マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC: Markov Chain Monte Carlo）を解説してもらい、理解を深めようと試みた記録です。 記事のほとんどがChatGPTとの会話のコピーなので、数学的解釈、プログラミングの間違いなどあるかもしれませんが予めご了承ください。 ChatGPTとの会話ここから先は、実際の会話のコピーです。質問文は太字にしています。 [質問] 以下の点について教えてください。 モンテカルロ

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    • システムトレーダーのためのデータ分析

      　バックテストでわかるのは、バックテストを行った結果だけであって、そのトレードシステムが将来、「どの程度の利益を見込めるのか」、「いいときと悪いときの振れ幅がどれくらいか」といった未知の数字の推定はできません。 　リアルトレードでのEAのドローダウンは「偶然によるものか」、「システムを停止するべき異常事態か」、これを判断しなければいけない状況が必ず訪れます。 　この判断を ● 主観でしてしまうのか、 ● データ分析によって判断基準を設けておくのか、 　どちらが良いかを考える

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      • バックテストの評価指標まとめ

        　バックテストの評価指標とはバックテストによって集まった損益データを見やすい形にまとめたものです。システムの実力を推定したりするわけではなく、バックテスト結果そのものを評価するため、統計学の言葉にすると記述統計に当たります。 　評価指標の意味を知ることや計算式を知ることはバックテストする人にとって基本ですが、今回はさらに一歩踏み込んだところまで解説します。 ◆期待利得　「1取引あたりの損益」という形でリターンの大きさを表す指標であり、損益データの平均値とも言えます。 計算

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        • 「ウォークフォワードテスト」の考え方をまとめる【システムトレーダーの重要スキル】

          　バックテストとは「システムの性能を測る作業」ではありません。「システムの性能を測るために使うデータを集める作業」であり、システムを無限に回し続けたときのパフォーマンスを一部切り取ったものです。 　知りたいのは「バックテストのパフォーマンス」ではなく「システム本来の性能」です。これを把握したうえでバックテスト(ウォークフォワードテスト)を解説します。 なぜウォークフォワードテストを使うのか　まず通常のフォワードテストとウォークフォワードテストを比較して、ウォークフォワード

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        ChatGPT(GPT-4)にマルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)を解説してもらいました

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        • システムトレーダーのためのデータ分析

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        • バックテストの評価指標まとめ

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        • 「ウォークフォワードテスト」の考え方をまとめる【システムトレーダーの重要スキル】

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          FXのための資金管理の基礎と基本

          　この記事は主にシステムトレードを想定した資金管理の基礎基本を解説しています。記事内容にある「トレード戦略」というものは、システムトレーダーにとっての「システム」、「EA」と同じ意味でとらえて問題ありません。 単利と複利　単利運用と複利運用をしたときの資産の変化をイメージしたグラフをみると複利運用のメリットがわかると思います。単利運用が直線的な成長に対して、複利運用は幾何的な成長をします。このような成長の仕方を複利効果といったりもします。 　複利運用をするとき、非対称レバ

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          FXのための資金管理の基礎と基本

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          EAのバックテストと運用までの8つのプロセス

          　EAなどシステムの開発は「EAを作って最適化。結果が良ければ実運用」というような簡単なものではありません。バックテストの結果だけよくて、いざリアルトレードをしてみると散々な結果になることはよくあります。 　EA開発から実際に運用するまでの工程には、①システムトレーダーとしてのスキルと②正しい検証と評価をするためのリテラシーが必要であり、やみくもに最適化やアウトオブサンプルテストをするだけでは、システムを正しく評価することはできません。 　この記事では開発したEAをリアル

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          EAのバックテストと運用までの8つのプロセス

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          FXでうまく複利運用するための資金管理 【固定比率ルール】

          理想的なポジションサイジング 　例えば次のトレードの勝率が100%と決まっているなら最適なロット数は資産の100%、つまり持てる限りのロット数でトレードするのが最適解です。 逆に次のトレードの勝率が0%と決まっているなら最適なロット数は0、つまりトレードしないことが最適解となります。 　もしトレードをする毎に勝率が変動し、高勝率のトレードと低勝率のトレードを事前に予測できるなら、高勝率のトレードのときにロット数を増やし、低勝率のトレードのときにロット数を減らすアプローチが理

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          FXでうまく複利運用するための資金管理 【固定比率ルール】

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