今日は移動平均線のゴールデンクロス（GC)デッドクロス（DC)ってトレードに生かせるのか？を検証してみたので、公開していきます。

ゴールデンクロスとは？改めて調べてみました。

長期の移動平均線を、短期の移動平均線が下から上に突き抜けたとき（交差したとき）を、ゴールデンクロスと呼びます。
これから相場が上昇傾向になるかもしれないという買いサインのひとつとして、相場の方向性の手掛かりになるものと考えられています。ただし、確実に上昇するとはいい切れないため、株価や為替などの価格と組み合わせて判断することが大切です。
（SMBC日興証券　ホームページより引用https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ko/J0051.html）

デッドクロスは逆で、長期DMAを短期DMAが上から下に突き抜けたときのことを言うようです。
今では25DMAと75DMAのクロスなども注目されているような気がします。
もともとは75日移動平均線（以下DMA)と200DMAのクロスのことを指していたとか聞いたことがあります。（よく知りません。）

要はトレードで利益が生み出されればいいんでしょ？って話。

でも実際しっかりと調べたことがなかったので、エクセルを使って検証してみました。
多分一番使われているのが25-75DMAの組み合わせのような気がするので、まずはその検証したトレードルールと結果を下記に示します。

今回の検証条件は比較的シンプルにしました。

【トレードルール】
・25DMAと75DMAがGC→翌日の始値でロング、ショートポジションを解消
・25DMAと75DMAがGC→翌日の始値でショート、ロングポジションを解消
（ただし、最後にGCした2020年5月26日からDCがまだなされていないので,4000ドルで手じまいしたとして計算）
【検証期間】
2006年1月～2021年3月
【トレード対象】
S&P500指数

レバレッジは今回は考えていませんが、そんなに大きいレバレッジはかけられないような結果が出ました。

【トレード結果】
合計損益　＋57％（レバレッジ1倍時）
平均値動き　＋1.05％　　勝率　32.7％　
最大利益%　＋34.0%（2008年6月26日～2009年4月20日までのDC中)
最大損失%　－8.93％ (2014年10月15日～2014年11月18日のDC中）
プロフィットファクター　1.44　ペイオフレシオ　2.97
GC,DCの回数 　55回/15年3か月

※損益イメージ

トレード回数が少ないので損益グラフが歪ですが・・・、ちゃんと利益は出るようです。
ただ、レバレッジ1倍でトレードすると始値から57％しか増えないし、レバレッジ2倍でも元本が2倍になる程度、それなら積み立て投資をやっていたほうが簡単だし、安全だし、儲かりそうな気もします。
（なんたって2006年当時のS＆P500は1300ドルとかでした。）

さて、今回は移動平均線のGCDCによるトレードが有効か？を検証しました。
有効か無効かで判断するなら、有効だけど、それよりインデックスファンドに入れるか、積み立て投資をしたほうがよいのではないかなと思いました。
「25DMAと75DMAのGC中は割と上がりやすい、DC中は割と下がりやすい」くらいは言えるんじゃないかな？とは思います。
（その辺の統計処理まではしませんが。笑）

他のDMAの組み合わせのGCDCの組み合わせ（75DMA200DMAの組み合わせ等々）の結果に需要あれば、似たような記事を投稿しますので知りたい方がいればいいね、コメントをよろしくお願いいたします。

では、ご覧いただきありがとうございました。